- •Предисловие
- •Информационный риск:
- •Кризисная внешняя среда
- •1.2 Риск и устойчивость функционирования коммерческого предприятия
- •Глава 2 Классификация и морфологический анализ рисков
- •2.1. Классификация и системный классификатор рисков
- •Морфологический анализ рисков в базовых и нестандартных бизнес – ситуациях
- •Глава 3 Концепция системы управления рисками в коммерческих, организациях и таможенной службе.
- •3.1 Атрибуты процесса управления риском в коммерческих организациях
- •Концепция системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации1
- •Глава 4 Показатели риска и методы оценки ущерба
- •4.1. Виды потерь ресурсов и зоны риска
- •Минимизация рисков, возникающих в логистической системе, основывается на ряде мероприятий, целенаправленно уменьшающих последствия возникающих рисков [Сергеев в.И.]:
- •Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров2
- •Параметры альтернатив
- •Значения функции выбора при осторожном отношении к риску
- •Значения функции выбора для лпр, склонного к риску
- •Распределение вероятностей задержки товара в пути и соответствующие экономические результаты для альтернатив а1, а2, а3
- •Расчет математических ожиданий для альтернатив
- •Расчет дисперсий для альтернатив
- •Расчет значений функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Значения функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Графическое представление альтернатив в пространстве «Риск -доход»
- •Глава 6 Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска на основе дерева решений
- •Аналитическое описание метода дерева решений
- •Иллюстрация процедур метода
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 7 Методы перераспределения рисков
- •Управление рисками на основе перераспределения доли участия лпр в предложении бизнеса
- •Управление рисками за счет привлечения партнеров в формате концепции чистых рисков
- •Сценарии выпуска у лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 66% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 66%участия в предложении
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 80%участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 50% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Таким образом, более детальные расчеты показывают, что доля участия 80% в рассматриваемом предложении устроит лпр (1).
- •Распределение производственных мощностей у производителей
- •Распределение вероятностей потерь у производителей
- •Глава 8 Управление рисками на основе диверсификации
- •Аналитические атрибуты процедур диверсификации
- •Графическое представление процедур диверсификации
- •Глава 9 Управление рисками на основе страхования
- •Модели страхования как модели диверсификации рисков.
- •Выбор страхового контракта на основе метода дерева решений
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 10
- •10.1. Формализация модели на основе дерева решений
- •10.2. Оптимальное решение с учетом отношения к риску.
- •Предисловие……………………………………………………………………..3
- •5.1. Аналитическое представление альтернатив и отношения к риску……82
- •Глава 10 Управление запасами в условиях риска
- •Библиографический список
Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 100% участия в предложении
Сценарии |
I |
II |
III |
IV |
Возможности выпуска ЛПР(1), ед. |
100 000 |
80 000 |
50 000 |
0 |
Выпуск по контракту ЛПР(1), ед.
|
100 000 |
80 000 |
50 000 |
0 |
Объем невыполненных обязательств, ед |
0 |
20 000 |
50 000 |
100 000 |
Потери ЛПР(1) из-за штрафов, у.е.
|
0 |
200 000 |
500 000 |
1 000 000 |
Вероятности |
0,7 |
0,2 |
0,09 |
0,01 |
В табл. 7.8. потери ЛПР(1) рассчитаны следующим образом:
-
при объеме невыполненных обязательств 20 000 потери составят 10*20000=200 000 у.е.;
-
при объеме невыполненных обязательств 50 000 потери составят 10*50000=500 000 у.е.;
-
при объеме невыполненных обязательств 100 000 потери составят 10*10000=1 000 000 у.е.;
Рассчитаем соответствующие средние ожидаемые потери (как показатель риска в формате концепции чистых рисков). Обозначим далее указанные средние ожидаемые потери как П. Тогда имеем:
П = 0*0,07+ 200000*0,2+500000*0,09+1000000*0,01 = 95 000 у.е.
В соответствии с условиями примера 7.4 такая величина чистых рисков не устраивает ЛПР(1). Требуется, чтобы средние ожидаемые потери из-за штрафов не превышали 50 000 у.е.
В этой ситуации также (как и в примере 7.3.) можно приближенно оценить соответствующую долю α участия ЛПР (1) в рассматриваемом предложении. Для этого составим соответствующую систему неравенств относительно неизвестного параметра α. В формате концепции чистых рисков такая система имеет вид:
П·α ≤ 50 000
0 ≤ α ≤ 1
Учитывая, что П=95 000, имеем:
95000·α ≤ 50000
0 ≤ α ≤ 1
Отсюда найдем α ≤ 0,526. То есть для ЛПР(1) доля участия в данном предложении должна не превышать 52,6 %. Например, ответственность именно за половину объема контракта уже устроит ЛПР(1) по уровню принимаемого риска. Удостоверимся, что участие в исходном предложении с долей 50% будет для ЛПР(1) приемлемым. Распределение возможных потерь из-за рассматриваемых рисков для такой ситуации представим в табл. 7.9
Таблица 7.9
Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 50% участия в предложении
Сценарии |
I |
II |
III |
IV |
Возможности выпуска ЛПР(1), ед. |
100 000 |
80 000 |
50 000 |
0 |
Выпуск по контракту ЛПР(1), ед.
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
Объем невыполненных обязательств, ед |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Потери ЛПР(1) из-за штрафов, у.е.
|
0 |
0 |
0 |
500 000 |
Вероятности |
0,7 |
0,2 |
0,09 |
0,01 |
Найдем соответствующие средние ожидаемые потери (как показатель чистого риска). Обозначим далее указанные средние ожидаемые потери как П(α=0,5). Тогда имеем:
П(α=0,5) = 0*0,07+ 0*0,2+0*0,09+500000*0,01 = 5 000 у.е.
Такой показатель риска устроит ЛПР(1). Более того, снова убеждаемся в следующем. Найденная оценка для доли участия (50%) для ЛПР(1) в анализируемом предложении и в формате концепции чистых рисков тоже оказалась заниженной. Причина этого – та же, что указывалась выше. При желании менеджер может провести более детальные/точные расчеты для оценки приемлемой доли участия ЛПР(1) в предложении бизнеса. Например, проверим, будет ли приемлемой для ЛПР(1) участие в реализации контракта на 80%.
Распределение возможных потерь из-за рассматриваемых рисков для такой ситуации представим в табл. 7.10.
Таблица 7.10