- •Предисловие
- •Информационный риск:
- •Кризисная внешняя среда
- •1.2 Риск и устойчивость функционирования коммерческого предприятия
- •Глава 2 Классификация и морфологический анализ рисков
- •2.1. Классификация и системный классификатор рисков
- •Морфологический анализ рисков в базовых и нестандартных бизнес – ситуациях
- •Глава 3 Концепция системы управления рисками в коммерческих, организациях и таможенной службе.
- •3.1 Атрибуты процесса управления риском в коммерческих организациях
- •Концепция системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации1
- •Глава 4 Показатели риска и методы оценки ущерба
- •4.1. Виды потерь ресурсов и зоны риска
- •Минимизация рисков, возникающих в логистической системе, основывается на ряде мероприятий, целенаправленно уменьшающих последствия возникающих рисков [Сергеев в.И.]:
- •Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров2
- •Параметры альтернатив
- •Значения функции выбора при осторожном отношении к риску
- •Значения функции выбора для лпр, склонного к риску
- •Распределение вероятностей задержки товара в пути и соответствующие экономические результаты для альтернатив а1, а2, а3
- •Расчет математических ожиданий для альтернатив
- •Расчет дисперсий для альтернатив
- •Расчет значений функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Значения функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Графическое представление альтернатив в пространстве «Риск -доход»
- •Глава 6 Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска на основе дерева решений
- •Аналитическое описание метода дерева решений
- •Иллюстрация процедур метода
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 7 Методы перераспределения рисков
- •Управление рисками на основе перераспределения доли участия лпр в предложении бизнеса
- •Управление рисками за счет привлечения партнеров в формате концепции чистых рисков
- •Сценарии выпуска у лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 66% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 66%участия в предложении
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 80%участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 50% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Таким образом, более детальные расчеты показывают, что доля участия 80% в рассматриваемом предложении устроит лпр (1).
- •Распределение производственных мощностей у производителей
- •Распределение вероятностей потерь у производителей
- •Глава 8 Управление рисками на основе диверсификации
- •Аналитические атрибуты процедур диверсификации
- •Графическое представление процедур диверсификации
- •Глава 9 Управление рисками на основе страхования
- •Модели страхования как модели диверсификации рисков.
- •Выбор страхового контракта на основе метода дерева решений
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 10
- •10.1. Формализация модели на основе дерева решений
- •10.2. Оптимальное решение с учетом отношения к риску.
- •Предисловие……………………………………………………………………..3
- •5.1. Аналитическое представление альтернатив и отношения к риску……82
- •Глава 10 Управление запасами в условиях риска
- •Библиографический список
Распределение производственных мощностей у производителей
ЛПР(2) |
Возможности выпуска, ед.
|
30 000 |
20 000 |
5000 |
Вероятность
|
0,5 |
0,4 |
0,1 |
|
ЛПР(3) |
Возможности выпуска, ед.
|
35 000 |
15 000 |
10 000 |
Вероятность
|
0,4 |
0,5 |
0,1 |
|
ЛПР(4) |
Возможности выпуска, ед.
|
40 000 |
15 000 |
5 000 |
Вероятность
|
0,4 |
0,4 |
0,2 |
Поскольку в формате этой задачи управления риском нас интересуют именно потери (формат концепции чистых рисков), то представим соответствующее распределение вероятностей случайных величин потерь для рассматриваемых альтернатив. Эти данные сведены в табл. 7.12.
Таблица 7.12
Распределение вероятностей потерь у производителей
ЛПР(2) |
Возможности выпуска, ед.
|
30 000 |
20 000 |
5000 |
Объем не выполненного обязательства, ед.
|
0 |
0 |
15 000 |
|
Потери из-за штрафов
|
0 |
0 |
150 000 |
|
Вероятность
|
0,5 |
0,4 |
0,1 |
|
ЛПР(3) |
Возможности выпуска, ед.
|
35 000 |
15 000 |
10 000 |
Объем не выполненного обязательства, ед.
|
0 |
5 000 |
10 000 |
|
Потери из-за штрафов
|
0 |
50 000 |
100 000 |
|
Вероятность
|
0,4 |
0,5 |
0,1 |
|
ЛПР(4) |
Возможности выпуска, ед.
|
40 000 |
15 000 |
5 000 |
Объем не выполненного обязательства, ед.
|
0 |
5 000 |
15 000 |
|
Потери из-за штрафов
|
0 |
50 000 |
150 000 |
|
Вероятность
|
0,4 |
0,4 |
0,2 |
Рассчитаем соответствующие средние ожидаемые потери (как показатель риска в формате концепции чистых рисков). Обозначим такие потери в случае выбора в качестве партнера ЛПР(i) через П(i). Тогда имеем:
-
П(2) = 0*0,5+ 0*0,4+150000*0,1 = 15 000 у.е.;
-
П(3) = 0*0,4+ 50000*0,5+100000*0,1 = 35 000 у.е.;
-
П(4) = 0*0,4+ 50000*0,4+150000*0,2 = 50 000 у.е.;
В соответствии с требованием примера 7.2 как наилучшая альтернатива, минимизирующая чистый риск, будет выбор ЛПР(2) в качестве партнера для реализации 20% госзаказа.
Обратим внимание на следующее. Задача выбора наилучшей альтернативы в примере 7.5 могла быть сформулирована и в формате концепции теории надежности. В этом случае оптимизировался бы следующий параметр: требовалось бы найти альтернативу, для которой вероятность срыва порученного объема (20 000 ед.) госзаказа была бы наименьшей. Обозначим вероятность срыва выпуска указанной доли госзаказа для ЛПР(i) через P(i). Тогда, в соответствии с данными табл. 7.12. имеем:
-
P(2) = 0,1
-
P(3) = 0,5+0,1 = 0,6;
-
P(4) = 0,4+ 0,2 = 0,6.
Как видим, в этой ситуации наилучшей альтернативой, минимизирующей вероятность срыва выпуска доли госзаказа, также будет выбор ЛПР(2).
Замечание. Расчеты в условиях примера 7.5 были проведены в предположении независимой реализации каждым из партнеров своей доли госзаказа. Если контракт на выполнение госзаказа будет предполагать взаимную поддержку и выручку, то при решении таких задач управления риском требуется строить совместное распределение вероятностей для возможных суммарных объемов выпуска. Оставляем это в качестве упражнения.