- •Предисловие
- •Информационный риск:
- •Кризисная внешняя среда
- •1.2 Риск и устойчивость функционирования коммерческого предприятия
- •Глава 2 Классификация и морфологический анализ рисков
- •2.1. Классификация и системный классификатор рисков
- •Морфологический анализ рисков в базовых и нестандартных бизнес – ситуациях
- •Глава 3 Концепция системы управления рисками в коммерческих, организациях и таможенной службе.
- •3.1 Атрибуты процесса управления риском в коммерческих организациях
- •Концепция системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации1
- •Глава 4 Показатели риска и методы оценки ущерба
- •4.1. Виды потерь ресурсов и зоны риска
- •Минимизация рисков, возникающих в логистической системе, основывается на ряде мероприятий, целенаправленно уменьшающих последствия возникающих рисков [Сергеев в.И.]:
- •Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров2
- •Параметры альтернатив
- •Значения функции выбора при осторожном отношении к риску
- •Значения функции выбора для лпр, склонного к риску
- •Распределение вероятностей задержки товара в пути и соответствующие экономические результаты для альтернатив а1, а2, а3
- •Расчет математических ожиданий для альтернатив
- •Расчет дисперсий для альтернатив
- •Расчет значений функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Значения функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Графическое представление альтернатив в пространстве «Риск -доход»
- •Глава 6 Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска на основе дерева решений
- •Аналитическое описание метода дерева решений
- •Иллюстрация процедур метода
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 7 Методы перераспределения рисков
- •Управление рисками на основе перераспределения доли участия лпр в предложении бизнеса
- •Управление рисками за счет привлечения партнеров в формате концепции чистых рисков
- •Сценарии выпуска у лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 66% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 66%участия в предложении
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 80%участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 50% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Таким образом, более детальные расчеты показывают, что доля участия 80% в рассматриваемом предложении устроит лпр (1).
- •Распределение производственных мощностей у производителей
- •Распределение вероятностей потерь у производителей
- •Глава 8 Управление рисками на основе диверсификации
- •Аналитические атрибуты процедур диверсификации
- •Графическое представление процедур диверсификации
- •Глава 9 Управление рисками на основе страхования
- •Модели страхования как модели диверсификации рисков.
- •Выбор страхового контракта на основе метода дерева решений
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 10
- •10.1. Формализация модели на основе дерева решений
- •10.2. Оптимальное решение с учетом отношения к риску.
- •Предисловие……………………………………………………………………..3
- •5.1. Аналитическое представление альтернатив и отношения к риску……82
- •Глава 10 Управление запасами в условиях риска
- •Библиографический список
Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 80% участия в предложении
Сценарии |
I |
II |
III |
IV |
Возможности выпуска ЛПР(1), ед.
|
100 000 |
80 000 |
50 000 |
0 |
Выпуск по контракту ЛПР(1), ед.
|
80 000 |
80 000 |
50 000 |
0 |
Прибыль ЛПР(1), у.е.
|
640 000 |
640 000 |
100 000 |
-800 000 |
Вероятности |
0,7 |
0,2 |
0,09 |
0,01 |
В табл. 7.6. прибыли ЛПР(1) рассчитаны следующим образом:
-
при выпуске 80 000 прибыль составит 8*80000 = 640 000 у.е.;
-
при выпуске 80 000 прибыль составит 80000*8= 640 000 у.е.
-
при выпуске 50000 прибыль составит 50000*8-30000*10 = 100000 у.е.
-
при выпуске 0 прибыль составит -10*80000 = -800000 у.е.
Таблица 7.7
Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 80%участия в предложении
Параметры |
Значения параметров (у.е.) |
Математическое ожидание (m)
|
=0,7*640000+0,2*640000+0,09*(100000)+0,01*(-800000)= 577000 |
Среднеквадратическое отклонение (σ)
|
=(0,7*640000^2+0,2*640000^2+0,09*(100000)^2+0,01*(-800000)^2- 577000^2)^0,5=207390,9 |
В табл. 7.7 представлены результаты участия с долей 80% в предложении. Достигнутый показатель риска 207390,9 меньше ограничения в 212000. При этом математическое ожидание прибыли в 577000 при доле 80% выше математического ожидания 490200 при доле 66%.
Долю участия в предложении бизнеса можно определять и в формате других подходов теории риска. В следующем примере проиллюстрируем это в формате концепции чистых или производственных рисков. Когда говорят, о чистых рисках, то обычно исходят из следующих соображений.
Среднеквадратическое отклонение (σ) как мера риска предполагает (как уже подчеркивалось ранее), что анализируемый показатель может отклонится не только в неблагоприятную, но и в благоприятную сторону. Такие риски в теории называются спекулятивными. Например, цена реализации продукции может оказаться выше ожидаемой, что предопределит некоторый выигрыш для ЛПР. Если же анализируется формат только неблагоприятных ситуаций, то есть рассматриваются только возможные случайные потери, то они в теории риска называются чистыми рисками. При этом ЛПР заинтересован в оценке среднеожидаемых потерь с тем, чтобы создать необходимый резерв средств на их покрытие. В качестве меры чистых рисков выступает величина среднеожидаемых потерь, то есть их математическое ожидание.
Пример 7.4. Пусть в условиях примера 7.3. риск оценивается в формате чистых рисков. Другими словами, в качестве меры риска выбрано именно математическое ожидание потерь, обуславливаемых контрактом на заказ.
Требуется: определить приемлемую долю участия в таком предложении, если известно, что величина ожидаемых потерь (из-за возможных штрафов при нарушении контрактных условий и др.), то есть чистых рисков для данного ЛПР не должна быть большей 50 000 у.е.
Поскольку в формате такой задачи управления риском нас интересуют именно потери, представим соответствующее распределение вероятностей для случайной величины потерь в случае участия в таком предложении на все 100%. Эти данные приведены в табл. 7.8.
Таблица 7.8