- •Предисловие
- •Информационный риск:
- •Кризисная внешняя среда
- •1.2 Риск и устойчивость функционирования коммерческого предприятия
- •Глава 2 Классификация и морфологический анализ рисков
- •2.1. Классификация и системный классификатор рисков
- •Морфологический анализ рисков в базовых и нестандартных бизнес – ситуациях
- •Глава 3 Концепция системы управления рисками в коммерческих, организациях и таможенной службе.
- •3.1 Атрибуты процесса управления риском в коммерческих организациях
- •Концепция системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации1
- •Глава 4 Показатели риска и методы оценки ущерба
- •4.1. Виды потерь ресурсов и зоны риска
- •Минимизация рисков, возникающих в логистической системе, основывается на ряде мероприятий, целенаправленно уменьшающих последствия возникающих рисков [Сергеев в.И.]:
- •Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров2
- •Параметры альтернатив
- •Значения функции выбора при осторожном отношении к риску
- •Значения функции выбора для лпр, склонного к риску
- •Распределение вероятностей задержки товара в пути и соответствующие экономические результаты для альтернатив а1, а2, а3
- •Расчет математических ожиданий для альтернатив
- •Расчет дисперсий для альтернатив
- •Расчет значений функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Значения функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Графическое представление альтернатив в пространстве «Риск -доход»
- •Глава 6 Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска на основе дерева решений
- •Аналитическое описание метода дерева решений
- •Иллюстрация процедур метода
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 7 Методы перераспределения рисков
- •Управление рисками на основе перераспределения доли участия лпр в предложении бизнеса
- •Управление рисками за счет привлечения партнеров в формате концепции чистых рисков
- •Сценарии выпуска у лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 66% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 66%участия в предложении
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 80%участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 50% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Таким образом, более детальные расчеты показывают, что доля участия 80% в рассматриваемом предложении устроит лпр (1).
- •Распределение производственных мощностей у производителей
- •Распределение вероятностей потерь у производителей
- •Глава 8 Управление рисками на основе диверсификации
- •Аналитические атрибуты процедур диверсификации
- •Графическое представление процедур диверсификации
- •Глава 9 Управление рисками на основе страхования
- •Модели страхования как модели диверсификации рисков.
- •Выбор страхового контракта на основе метода дерева решений
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 10
- •10.1. Формализация модели на основе дерева решений
- •10.2. Оптимальное решение с учетом отношения к риску.
- •Предисловие……………………………………………………………………..3
- •5.1. Аналитическое представление альтернатив и отношения к риску……82
- •Глава 10 Управление запасами в условиях риска
- •Библиографический список
Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
Наименование вершины |
Концевые вершины для свертки |
Расчет вторых моментов (m(2)) |
Расчет дисперсий (σ2) |
Фактор R |
D1, D2 |
=(-115)^2*0,2+ 35^2*0,8=3625 |
=3625- 5^2= 3600 |
Фактор I |
D6, D7 |
=44,85^2*0,6+(-125,15)^2*0,4=7471,92 |
=7471,92- (-23,15)^2= 6936 |
Фактор J |
D11, D12 |
=44,85^2*0,7+(-125,15)^2*0,3 =6106,82 |
=6106,82 - (-6,15)^2= 6069 |
Фактор V |
D10, (D11, D12) |
= 6106,82 *0,6+ 1,35^2*0,4 = 3664,82 |
= 3664,82- (-3,15)^2= 3654,9 |
Фактор I* |
D16, D17 |
=44,25^2*0,6+(-125,75)^2*0,4 =7500,06 |
=7500,06- (-23,75)^2 = 6936 |
Фактор J* |
D21, D22 |
=44,25^2*0,7+(-125,75)^2*0,3 = 6114,56 |
=6114,56- (-6,75)^2 =6069 |
Фактор V* |
D20, (D21, D22) |
= 6114,56*0,6+ 3,75^2*0,4 = 3674,36 |
= 3674,36 - (-2,55)^2= 3667,9 |
Заметим, что зная дисперсию для круглой вершины «Фактор V», для дальнейшего решения требуется сделать выбор между альтернативами Е1 и E2. Для этого сравним значения критерия МVC (fs(σ,m) = m – 0,01·σ2 max ) при осторожном отношении к риску. Они составят:
для альтернативы Е1 : -15,15 – 0,01*0 = -15,15
для альтернативы Е2 : -3,15 – 0,01*3654,9 = -39,7
Следовательно, альтернатива E2 блокируется. В результате аналогичных рассуждений блокируется и альтернатива E2*, а также альтернативы С1 и С1*. В результате изменится математическое ожидание для круглой вершины «Фактор F» и составит -15,15 *0,9+34,85*0,1 = -10,15; для вершины «Фактор S» и составит =(-10,15)*0,2+-23,15*0,6+-115,15*0,2= -38,95; для вершины «Фактор R» и составит =(-38,95)*0,2+ 34,85*0,8= 20,09; для круглой вершины «Фактор F*» и составит -15,75 *0,9+34,25*0,1 = -10,75; для вершины «Фактор S» и составит =(-10,75)*0,2+-23,75*0,6+-115,75*0,2= -39,55; для вершины «Фактор R» и составит =(-39,55)*0,2+ 34,25*0,8= 19,49
Таблица 9.5
Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
Наименование вершины |
Расчет вторых моментов (m(2)) |
Расчет дисперсий (σ2) |
Фактор F, «Соглашение без суда» |
=(-15,15)^2*0,9+ 34,85^2*0,1 =328,03 |
=328,03-( -10,15)^2 = 225 |
Фактор S, «Обращение в суд» |
=328,03*0,2+7471,92*0,6+(-115,15)^2*0,2 =7200,66 |
=7200,66- ( -38,95)^2 = 5683,56 |
Фактор R |
=7200,66*0,2+34,85^2*0,8 =2411,75 |
=2411,75-20,09^2= 2008,14 |
Фактор F*, «Соглашение без суда» |
=(-15,75)^2*0,9+ 34,25^2*0,1=340,56 |
=340,56-( -10,75)^2 = 225 |
Фактор S*, «Обращение в суд» |
=340,56*0,3+7500,06*0,6+(-115,75)^2*0,1=5942,01 |
=5942,01- ( -39,55)^2 = 4377,81 |
Фактор R* |
=5942,01*0,2+ 34,25^2*0,8=2126,85 |
=2126,85-19,49^2= 1747 |
Таблица 9.6
Расчет значений критерия МVC (fs(σ,m) = m – 0,01·σ2 max ) при осторожном отношении к риску
Концевые вершины для свертки |
Расчет значения критерия МVC |
Фактор R |
=5-0,01*3600 = -31 |
Фактор I |
=-23,15-0,01*6936 = -92,51 |
Фактор J |
=-6,15-0,01*6069 = -66,84 |
Фактор V |
= -3,15 -0,01*3654,9 = -39,67 |
Фактор I* |
=-23,75-0,01*6936 = -93,11 |
Фактор J* |
=-6,75-0,01*6069 = -67,14 |
Фактор V* |
=-2,55-0,01*3667,86 = -39,23 |
Фактор F, «Соглашение без суда» |
=-10,15-0,01*225 = -12,4 |
Фактор S, «Обращение в суд» |
=-38,95-0,01*5683,56 = -95,79 |
Фактор R |
=20,09-0,01*2008,14= 0,01 |
Фактор F*, «Соглашение без суда» |
=-10,75-0,01*225 = -13 |
Фактор S* , «Обращение в суд» |
=-39,55-0,01*4377,81 = -83,34 |
Фактор R* |
=19,49-0,01*1747= 2,02 |
Таким образом, при осторожном отношении к риску ЛПР выбирает полный комплект страхования (при выборе альтернативы «соглашение без суда»).
Пример 9.3 В условиях примера 9.2 Проиллюстрируем возможность наилучшего/оптимального выбора страхового контракта по методу дерева решений при следующих изменениях начальных условий. При сумме страхового возмещения в 150 тыс. у.е. ЛПР имеет следующий выбор при заключении страхового контракта:
-
с ответственностью за все риски (далее полный комплект) за 3% от суммы страхового возмещения;
-
с ответственностью за частную аварию (далее неполный комплект) за 1% от суммы страхового возмещения.
Кроме того, пусть отношение ЛПР к риску меняется на противоположное – склонность к риску.
Таблица 9.7