- •Конспект лекций по банковскому менеджменту
- •1. Особенности банковского менеджмента (бм).
- •2. Теоретические основы, цели и задачи банковского менеджмента.
- •3. Содержание банковского менеджмента (бм) и его правовые основы.
- •4. Оценка качества банковского менеджмента (бм).
- •5. Задачи, принципы организации банковской деятельности. Линейные модели организационных структур банка.
- •6. Матричные модели организационных структур банка. Принципы и факторы изменения организационной структуры банка.
- •7. Организация управления деятельностью подразделений банка.
- •8. Сущность, методические принципы и функции планирования. Виды планирования деятельности коммерческого банка.
- •9. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка.
- •10. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики коммерческого банка.
- •11. Финансовое планирование деятельности коммерческого банка
- •12. Роль банковского маркетинга в системе управления банковской деятельностью.
- •13. Содержание банковского маркетинга
- •14. Составные части банковского маркетинга
- •15. Организация сбыта банковских продуктов.
- •16. Содержание и роль аналитической работы в деятельности коммерческого банка.
- •17. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента: цели, задачи, содержание и направления контроля.
- •18. Организация внутреннего контроля.
- •19. Контроль цб, анализ и оценка аудиторскими фирмами состояния внутреннего контроля в кб.
- •20. Управление персоналом коммерческого банка.
- •21. Оценка деятельности кб: необходимость и содержание, виды и принципы оценки.
- •22. Рейтинговая система оценки надежности банкаСамеl.
- •23. Рейтинговые системы Camels и Fims.
- •24. Рейтинговая система rate.
- •25. Система оценки финансового состояния коммерческих банков цб рф.
- •26. Управление ликвидностью кб: системы централизованного и децентрализованного управления ликвидностью кб.
- •27. Управление ликвидностью кб на основе экономических нормативов.
- •28. Механизм управления ликвидностью кб на основе денежных потоков.
- •29. Зарубежный опыт управления ликвидностью кб.
- •30. Система управления прибылью банка.
- •31. Способы оценки и регулирования уровня прибыли кб.
- •32. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка и рентабельностью банковского продукта.
- •33. Управление пассивами банка: собственный капитал, оценка и анализ активов по степени их риска.
- •34. Управление собственным капиталом банка.
- •35. Состав и организация управления привлеченными ресурсами кб.
- •36. Управление активными операциями банка.
- •37. Комплексное управление активами и пассивами кб.
- •38. Управление рисками в системе комплексного управления активами и пассивами кб.
- •39. Управление кредитными операциями и кредитнымирисками.
- •40. Система, способы обнаружения и методы регулирования кредитных рисков кб.
- •41. Управление расчетными технологиями в кб.
- •42. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.
- •43. Операционные, межбанковские риски и способы управления ими.
- •44. Управление процентным риском.
- •45. Управление валютным риском.
- •46. Управление риском открытой валютной позиции кб.
- •47. Управление рисками форфейтингового кредитования кб.
- •48. Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование.
- •49. Организация дилинга кб.
- •50. Способы оценки, расчет и измерение рыночных рисков: специального и общего процентного фондового и валютного риска. Метод var.
- •51. Управление банковскими инновациями.
- •52. Управление кб в процессе их санации.
- •53. Управление финансовой безопасностью кб.
- •Текущие валютные риски
- •Риски девальвации
- •Риски изменения системы валютного регулирования
- •Процентные риски
- •Ценовые риски
- •54. Значение и тенденции развития банковского сектора и банковского менеджмента в современных условиях развития России.
23. Рейтинговые системы Camels и Fims.
С 01.01.1997 г. в систему Camel ввели новый элемент - чувствительность к рыночным рискам, поэтому она стала называться Camels. Этот элемент предназначен для оценки влияния рыночных рисков на прибыльность и капитал банка, включает оценку рыночных рисков (процентных, валютных, ценовых, рисков при продаже ценных бумаг), оценку системы управления ими.
Рейтинг 1 (рыночный риск хорошо контролируется со стороны кредитной организации и существует только минимальная вероятность, что он окажет неблагоприятное влияние на прибыльность или капитальную базу).
Рейтинг 2 (рыночный риск удовлетворительно контролируется кредитной организацией, существует некоторая вероятность, что риск окажет негативное влияние на прибыльность и капитал).
Рейтинг 3 (контроль за рыночным риском недостаточен и нуждается в улучшении, есть реальная вероятность того, что риск окажет неблагоприятное влияние).
Рейтинг 4 (контроль за рыночным риском со стороны банка недостаточен, есть высокая вероятность того, что риск окажет неблагоприятное влияние).
Рейтинг 5 (неудовлетворительное состояние контроля за уровнем рыночных рисков).
На завершающем этапе дается сводная оценка финансовой устойчивости банка с учетом конкретных оценок всех составляющих системы Camels.
Система Fims - новая система мониторинга финансовой надежности КБ. Цель - выявить финансовые проблемы банка, возникающие в период между инспекционными проверками на основе текущей отчетности. Этот рейтинг - оценка текущего состояния банка на основе анализа изменений ряда финансовых показателей за истекший квартал и результатов инспекций на месте. Категория риска Fims - это долгосрочная оценка прогнозируемого состояния банка. В ее основе - определение вероятности «провала» банка на протяжении последующих 2 лет. Провал - не только фактическое банкротство, но и состояние недостаточности капитализации, когда отношение собственного капитала к средней величине активов = менее 2%, Есть только 2 оценки: 0 - провал, 1 - выживание.
24. Рейтинговая система rate.
Применяется Банком Англии для оценки финансовой устойчивости банков с 1997 г. Включает 3 взаимосвязанных блока: оценку риска Risk Assessment, инструменты надзора Tools, оценку эффективности применения инструментов надзора Evaluation.
Оценка основных факторов категории риска и контроля за рисками:
1) Капитал (соотношение между основным и дополнительным капиталом, достаточность).
2) Активы (размер, сроки возврата, валюта, тенденции изменения объемов, состав и качественные характеристики заемщиков и т.д.).
3) Рыночный риск (типы банковских продуктов, их разнообразие, сложность, стабильность доходов от торговой деятельности, их тенденции, динамика, источники покрытия потерь и т.д.).
4) Доходность (общий уровень прибыльности, динамика изменения прибыли банка, источники и доли прибыли от отдельных видов деятельности в общей сумме, предыдущие результаты в формировании доходов банка).
5) Обязательства (несоответствие в ликвидной позиции и способность банка отвечать необходимым требованиям ликвидности, соответствие надзорным требованиям по соблюдению необходимой ликвидности и т.д.).
6) Бизнес (ситуация и изменчивость экономической и политической обстановки в регионе, где работает банк, потенциальное влияние этих факторов на банковский бизнес, риск потери репутации).
6) Внутренний контроль (уровень полномочий сотрудников и их разграничение, процесс определения уровня риска, которому подвержена деятельность банка, в т.ч. в новых сферах деятельности).
7) Организация (организационная структура и положение банка в банковском холдинге или группе, частота ее изменения).
8) Менеджмент (использование как минимум 2 специалистов при осуществлении контрольных функций, квалификация, опыт, стиль руководства и т.д.).
Инструменты надзора - специфическиедля каждого кредитного института программы и подходы с целью наиболее эффективного осуществления надзорных функций, контроль за их осуществлением на протяжении надзорного периода (отчеты о состоянии внутреннего контроля, проверки банка представителями и т.д.).
Оценка эффективности применения инструментов надзора - заключение о работе на всем протяжении надзорного периода, о сдвигах, произошедших за это время в деятельности кредитного института.