- •Конспект лекций по банковскому менеджменту
- •1. Особенности банковского менеджмента (бм).
- •2. Теоретические основы, цели и задачи банковского менеджмента.
- •3. Содержание банковского менеджмента (бм) и его правовые основы.
- •4. Оценка качества банковского менеджмента (бм).
- •5. Задачи, принципы организации банковской деятельности. Линейные модели организационных структур банка.
- •6. Матричные модели организационных структур банка. Принципы и факторы изменения организационной структуры банка.
- •7. Организация управления деятельностью подразделений банка.
- •8. Сущность, методические принципы и функции планирования. Виды планирования деятельности коммерческого банка.
- •9. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка.
- •10. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики коммерческого банка.
- •11. Финансовое планирование деятельности коммерческого банка
- •12. Роль банковского маркетинга в системе управления банковской деятельностью.
- •13. Содержание банковского маркетинга
- •14. Составные части банковского маркетинга
- •15. Организация сбыта банковских продуктов.
- •16. Содержание и роль аналитической работы в деятельности коммерческого банка.
- •17. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента: цели, задачи, содержание и направления контроля.
- •18. Организация внутреннего контроля.
- •19. Контроль цб, анализ и оценка аудиторскими фирмами состояния внутреннего контроля в кб.
- •20. Управление персоналом коммерческого банка.
- •21. Оценка деятельности кб: необходимость и содержание, виды и принципы оценки.
- •22. Рейтинговая система оценки надежности банкаСамеl.
- •23. Рейтинговые системы Camels и Fims.
- •24. Рейтинговая система rate.
- •25. Система оценки финансового состояния коммерческих банков цб рф.
- •26. Управление ликвидностью кб: системы централизованного и децентрализованного управления ликвидностью кб.
- •27. Управление ликвидностью кб на основе экономических нормативов.
- •28. Механизм управления ликвидностью кб на основе денежных потоков.
- •29. Зарубежный опыт управления ликвидностью кб.
- •30. Система управления прибылью банка.
- •31. Способы оценки и регулирования уровня прибыли кб.
- •32. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка и рентабельностью банковского продукта.
- •33. Управление пассивами банка: собственный капитал, оценка и анализ активов по степени их риска.
- •34. Управление собственным капиталом банка.
- •35. Состав и организация управления привлеченными ресурсами кб.
- •36. Управление активными операциями банка.
- •37. Комплексное управление активами и пассивами кб.
- •38. Управление рисками в системе комплексного управления активами и пассивами кб.
- •39. Управление кредитными операциями и кредитнымирисками.
- •40. Система, способы обнаружения и методы регулирования кредитных рисков кб.
- •41. Управление расчетными технологиями в кб.
- •42. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.
- •43. Операционные, межбанковские риски и способы управления ими.
- •44. Управление процентным риском.
- •45. Управление валютным риском.
- •46. Управление риском открытой валютной позиции кб.
- •47. Управление рисками форфейтингового кредитования кб.
- •48. Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование.
- •49. Организация дилинга кб.
- •50. Способы оценки, расчет и измерение рыночных рисков: специального и общего процентного фондового и валютного риска. Метод var.
- •51. Управление банковскими инновациями.
- •52. Управление кб в процессе их санации.
- •53. Управление финансовой безопасностью кб.
- •Текущие валютные риски
- •Риски девальвации
- •Риски изменения системы валютного регулирования
- •Процентные риски
- •Ценовые риски
- •54. Значение и тенденции развития банковского сектора и банковского менеджмента в современных условиях развития России.
Ценовые риски
Под ценовыми рисками понимаются риски потерь, вызванных неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов (например, цен на нефть или индексов цен акций).
Управление ценовыми рисками часто ведется только на уровне отдельных групп инструментов. Однако, при консолидированном управлении рыночными рисками или при построении сложных моделей, в которых ценовые индексы влияют на курсы валют и процентных ставок, ценовые риски могут оцениваться и управляться на уровне баланса организации в целом.
Для российского коммерческого банка основными ценовыми рисками являются риски, принимаемые на рынке акций. Управление ценовыми рисками на данном рынке (как впрочем и на большинстве других), как правило, ведется на основе «альфа-бета» модели.
54. Значение и тенденции развития банковского сектора и банковского менеджмента в современных условиях развития России.
Банковская система любой страны является органической частью ее экономической системы и отражает ее особенности, цели, принципы развития, общую идеологию экономических отношений.
Банковская система РФ состоит из двух взаимосвязанных уровней:
1) ЦБ - осуществляет деятельность на макроуровне (эмиссия, регулирует денежный оборот, контроль за КБ).
2) КБ – обслуживающие сферу предпринимательства.
На каждом уровне банковской системы очевидна необходимость банковского менеджмента. Это связано как с общими закономерностями организации любой экономической деятельности, так и со спецификой собственно банковской деятельности, связанной с организацией и движением финансовых потоков.
Важнейшим фактором, повышающим значение менеджмента, выступают современные информационные и коммуникационные технологии. Усиление конкуренции в банковском деле неизбежно приведет к поиску новых методов, новых финансовых инструментов, новых технологий, отвечающих потребностям клиентов, неизбежно обострится проблема банковских рисков и проблема качества банковского продукта, а значит, и уровня управления банковской деятельностью.
Российская банковская система находится на переходной стадии своего развития. Российские КБ работают в условиях ограниченного информационного и методического обеспечения. Банковская система, ориентированная на рынок, не получает о нем достаточной информации. Отсюда - ошибки в прогнозах, конкретных расчетах доходности и ликвидности. Недостаток методических рекомендаций, подробных инструкций также осложняет управление рисками при совершении банковских операций и сделок. Банковская система России, как известно, работает с ограниченным капиталом. Даже относительно небольшие потери заметно отражаются на финансовом положении банка. Кризисная ситуация, в которой пока продолжают находиться некоторые российские КБ, требует от них высокой культуры совершения операций, усиления внимания к совершенствованию управления своей деятельностью.
1Пруденциальные нормы деятельности - это меры профилактики рисков, меры предусмотрительности и предосторожности. Данное направление контролируется центральным банком при помощи инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение предусмотренных норм деятельности», которая подразумевает под собой:
- Предельные величины рисков;
- Нормы по созданию резервов;
- Требования, невыполнения которых отрицательно виляет на финансовое положение кредитных организаций.
Для контроля за деятельностью банка коммерческий банк обязан представить отчетность центральному банку:
финансовая статистика;
финансовая отчетность;
денежно-кредитная статистика;
статистика платежного баланса;
статистика финансового рынка;
бюджетная статистка.
Кредитные организации несут ответственность за своевременную и достоверную отчетность.
Обязательные экономические нормативы - это ряд показателей, соблюдение которых позволяет ограничить риски коммерческих банков.
В настоящее время установлено 14 обязательных экономических нормативов. В зависимости от экономического содержания обязательные экономические нормативы можно разделить на 3 группы:
Норматив достаточности капитала (Н1);
Нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4, Н14);
Нормативы рисков по пассивным операциями (Н8, Н11, Н13) и нормативы рисков по активным операциям (Н6, Н7, Н9, Н10, Н12).
Ответственность банков за нарушение пруденциальных норм
Банк России устанавливает принудительные ипредупредительные меры воздействия, которые могут применяться к банку как совместно, так и раздельно. Меры зависят от финансового состояния банка и от сложности нарушения.
Предупредительные меры применяются на ранних стадиях возникновения недостатков, которые не влекут за собой значительного улучшения финансового состояния банка, в случае несоблюдения требования законодательства в части регистрации банка, лицензирования, расширения деятельности.
К предупредительным мерам относятся:
Доведение до органов управления кредитной организации информации о недостатках в ее деятельности и обеспокоенности органа надзора;
Изложение рекомендаций по устранению сложившейся ситуации;
Представить в надзорные органы проект мероприятий по устранению недостатков;
Установление дополнительного контроля.
При более серьезных нарушениях предупредительные меры сочетаются с принудительными. Применение принудительных мер необходимо после неудачных предупредительных мероприятий.
Основаниями для применения принудительных мер являются:
Несоблюдение банковского законодательства;
Представление в ЦБ неполной, недостоверной финансовой отчетности;
Нарушения, которые влекут за собой угрозу для вкладчиков и кредиторов.
К основным принудительным мерам относятся:
Штрафы;
Требования к кредитной организации на финансовое оздоровление (санацию);
Ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев;
Запрет открытия филиалов на срок до 1 года;
Запрет осуществления операций по выданной лицензии на срок до 1 года;
Требования к смене руководства;
Введение временной администрации по управлению кредитной организацией;
Отзыв лицензии.
Все принудительные меры оформляются в виде предписания.
2Забала́нсовый счёт - счёт, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении ценностей, не принадлежащих хозяйствующему субъекту, но временно находящихся в его пользовании или распоряжении, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями. На забалансовых счетах учитываются:
резервные фонды денежных билетов и монеты
обязательства заемщиков
расчётные документы, сданные банку на инкассо (для получения платежей)
ценности, принятые на хранение
бланки строгой отчетности, чековые и квитанционные книжки, аккредитивы к оплате и т.д.