35. Состав и организация управления привлеченными ресурсами кб.

Управление привлеченными ресурсами - деятельность по формированию и оптимизации структуры ресурсов коммерческих банков за счет привлечения денежных средств физических и юридических лиц, в т.ч. других банков, направленную на поддержание ликвидности как отдельных банков, так и банковской системы в целом.

Управление привлеченными ресурсами включает:

1) планирование пассивных операций - разработку депозитной политики банка и других внутрибанковских документов, регламентирующих пассивные операции;

2) анализ ресурсной базы банка;

3) организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов;

4) контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы банка.

Процесс планированиявключает составление перспективных и текущих планов. Каждый банк должен разработать, а затем строго соблюдать внутренние документы по привлечению ресурсов.

Анализнаправлен на оценку деятельности банка в целом и по отдельным подразделениям и направлениям на основе сравнения фактически сложившейся структуры ресурсов с прогнозными данными, данными за прошлые периоды и с результатами, достигнутыми другими банками.

Особенностью регулирования пассивных операций банков является наличие государственного надзора за деятельностью банков. Поэтому внутрибанковское регулирование пассивных операций должно обеспечивать соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора, а также адекватность пассивных операций КБ проводимой ЦБ РФ денежно-кредитной политике.

Контроль в банковской деятельности, в т.ч. деятельности по привлечению ресурсов, подразделяется на внешний и внутренний.

36. Управление активными операциями банка.

Управление активами предполагает:

1) Диверсификацию активных операций по степени ихликвидности. Выделяют:

- высоколиквидные активы – первичные резервы (кассовые активы, средства на корреспондентских счетах в других банках);

- вторичные резервы – государственные ценные бумаги, ссуды и другие платежи в пользу банка со сроком погашения в течение 30 дней;

- остальные ссуды;

- ценные бумаги негосударственных эмитентов;

- основные средства (здания и оборудование) - неликвидные активы.

2) Отслеживание рисков и их снижение, создание резервов на возможные потери по ссудам и ценным бумагам.

3) Поддержание доходности активов.

При этом основные направления управления активами состояли из двух вариантов: метода распределения активов (метод общего фонда) и метода конвертации активов (метод разъединения источников фондов).

Метод распределения активов в целях управления риском процентной ставки наиболее применим в условиях стабильной внешней среды, т.к. его успешное использование зависит от трех условий:

1) относительно небольшое варьирование процентных ставок;

2) состав пассивов банка остается достаточно стабильным и его легко прогнозировать;

3) большая часть привлеченных средств состоит из беспроцентных бессрочных вкладов.

При методе распределения активов увеличение ликвидности обеспечивается путем регулирования структуры активов, а уровень доходности банка поддерживался на заданном уровне через управление спредом.

При методе конвертации или разъединения источников фондов, пассивная сторона по-прежнему считается постоянной, а избежать риска процентной ставки обеспечивается путем более тесной увязки сроков размещения активов с источниками их финансирования по срокам, т.е. пассивами.