43. Операционные, межбанковские риски и способы управления ими.

Операционные рискисвязаны с возможными нарушениями расчетных технологий на взаимосвязанных участках цепочки структурных подразделений банка, участвующих в расчетах. На каждом этапе деятельности операционных работников возможно возникновение рисков в форме нарушения требований Банка России к проведению расчетов, а также внутрибанковских инструкций и учетной политики. В целях предотвращения подобных рисков во всех банках имеется организационная схема, отражающая распределение ответственности и полномочий. Каждая должность должна быть описана с указанием требуемых для нее качеств и квалификации.

Замечания и рекомендации менеджера по расчетам, оформлению документов, организации документооборота, контролю и способам платежа должны обязательно учитываться. Деятельность менеджера по организации расчетных технологий может оцениваться по показателям привлечения дополнительных денежных ресурсов в связи с открытием новых расчетных и текущих счетов клиентов.

Межбанковские расчетные технологиииспользуются для обслуживания клиентов и для выполнения собственных межбанковских операций, которые связаны с предоставлением межбанковских кредитов, продажей и покупкой валют, ценных бумаг и т.д. Риски межбанковских расчетных технологий, обусловлены нарушением требований БР по оформлению расчетных документов и приводящие к нарушению расчетов, связаны с несовпадением реквизитов, возвратом сводного платежного поручения без оплаты с корреспондентского счета в Банке России; несоответствием наименований, местонахождения, БИК кредитных организаций; несоответствием балансовых счетов второго порядка.

Наряду с контролем за документальным оформлением безналичных расчетов центральными задачами банковского персонала по управлению межбанковскими расчетами являются: поддержание постоянной ликвидности в форме свободных денежных средств на корреспондентских счетах; организация контроля за правильностью и своевременностью проведения межбанковских расчетов; создание в каждом банке эффективной системы управления межбанковскими платежными рисками.

44. Управление процентным риском.

Процентный риск - это опасность возникновения потерь из-за неблагоприятного изменения процентных ставок на денежном рынке, которое находит внешнее выражение в падении процентной маржи, сведении ее к нулю или отрицательной величине.

По формам различают базовый процентный и процентный риск временного разрыва. Базовый процентный риск возникает, когда есть несоответствие в процентных ставках по привлечению ресурсов и их размещению. Процентный риск временного разрыва возникает, когда базовые процентные ставки согласованы, но имеются разрывы в датах их пересмотра, разрыв в сроках активных и пассивных операций банка на денежном рынке, асимметрия в выборе типов процентных ставок (фиксированные и плавающие).

Система управления процентным риском включает следующие элементы:

1) идентификация (управление) риска, т.е. выявление источников процентного риска, способных вызвать нежелательные изменения процентных ставок, которые, в свою очередь, могут неблагоприятно отразиться как на доходах банка, так и на его экономической стоимости;

2) оценка риска: в зависимости от размера и направлений деятельности банк должен иметь соответствующую систему методов для определения размеров процентного риска;

3) предотвращение риска, т.е. совокупность организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба, которые включают не только целенаправленное управление активами и пассивами банка, но также использование возможностей фондового рынка;

4) контроль, или проведение регулярных проверок всего процесса управления процентным риском с целью обеспечения его целостности и объективности.