- •Конспект лекций по банковскому менеджменту
- •1. Особенности банковского менеджмента (бм).
- •2. Теоретические основы, цели и задачи банковского менеджмента.
- •3. Содержание банковского менеджмента (бм) и его правовые основы.
- •4. Оценка качества банковского менеджмента (бм).
- •5. Задачи, принципы организации банковской деятельности. Линейные модели организационных структур банка.
- •6. Матричные модели организационных структур банка. Принципы и факторы изменения организационной структуры банка.
- •7. Организация управления деятельностью подразделений банка.
- •8. Сущность, методические принципы и функции планирования. Виды планирования деятельности коммерческого банка.
- •9. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка.
- •10. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики коммерческого банка.
- •11. Финансовое планирование деятельности коммерческого банка
- •12. Роль банковского маркетинга в системе управления банковской деятельностью.
- •13. Содержание банковского маркетинга
- •14. Составные части банковского маркетинга
- •15. Организация сбыта банковских продуктов.
- •16. Содержание и роль аналитической работы в деятельности коммерческого банка.
- •17. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента: цели, задачи, содержание и направления контроля.
- •18. Организация внутреннего контроля.
- •19. Контроль цб, анализ и оценка аудиторскими фирмами состояния внутреннего контроля в кб.
- •20. Управление персоналом коммерческого банка.
- •21. Оценка деятельности кб: необходимость и содержание, виды и принципы оценки.
- •22. Рейтинговая система оценки надежности банкаСамеl.
- •23. Рейтинговые системы Camels и Fims.
- •24. Рейтинговая система rate.
- •25. Система оценки финансового состояния коммерческих банков цб рф.
- •26. Управление ликвидностью кб: системы централизованного и децентрализованного управления ликвидностью кб.
- •27. Управление ликвидностью кб на основе экономических нормативов.
- •28. Механизм управления ликвидностью кб на основе денежных потоков.
- •29. Зарубежный опыт управления ликвидностью кб.
- •30. Система управления прибылью банка.
- •31. Способы оценки и регулирования уровня прибыли кб.
- •32. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка и рентабельностью банковского продукта.
- •33. Управление пассивами банка: собственный капитал, оценка и анализ активов по степени их риска.
- •34. Управление собственным капиталом банка.
- •35. Состав и организация управления привлеченными ресурсами кб.
- •36. Управление активными операциями банка.
- •37. Комплексное управление активами и пассивами кб.
- •38. Управление рисками в системе комплексного управления активами и пассивами кб.
- •39. Управление кредитными операциями и кредитнымирисками.
- •40. Система, способы обнаружения и методы регулирования кредитных рисков кб.
- •41. Управление расчетными технологиями в кб.
- •42. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.
- •43. Операционные, межбанковские риски и способы управления ими.
- •44. Управление процентным риском.
- •45. Управление валютным риском.
- •46. Управление риском открытой валютной позиции кб.
- •47. Управление рисками форфейтингового кредитования кб.
- •48. Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование.
- •49. Организация дилинга кб.
- •50. Способы оценки, расчет и измерение рыночных рисков: специального и общего процентного фондового и валютного риска. Метод var.
- •51. Управление банковскими инновациями.
- •52. Управление кб в процессе их санации.
- •53. Управление финансовой безопасностью кб.
- •Текущие валютные риски
- •Риски девальвации
- •Риски изменения системы валютного регулирования
- •Процентные риски
- •Ценовые риски
- •54. Значение и тенденции развития банковского сектора и банковского менеджмента в современных условиях развития России.
27. Управление ликвидностью кб на основе экономических нормативов.
Коэффициентный метод управления ликвидностью является наиболее простым и распространенным в РФ. Он включает определение состава и периодичности расчета показателей ликвидности и их предельных значений, анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе:
1) сравнения фактических значений с нормативными, предельными;
2) анализа динамики фактических значения показателей;
3) осуществления факторного анализа изменений фактических значений;
4) выбора способов устранения несоответствий, установленных на основе проведенного анализа;
5) формирования информационной базы для анализа.
Показатели ликвидности. 5 обязательных экономических нормативов:
1) Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) - не менее 0,15 (до 01.05.2004 – 0,2): Н2 =(ЛАм/ОВм)*100%, где ЛАм - высоколиквидные активы, ОВм - обязательства до востребования.
2) Коэффициент текущей ликвидности (Н3) - не менее 0,5 (до 01.05.2004 – 0,7): Н3 = ЛАт/ОВт*100%, где Лат - ликвидные активы текущие, ОВт - обязательства банка текущие (по счетам до востребования и на срок до 30 дней).
3) коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) - не более1,2: Н4 = Крд / (К + ОД) * 100%, где Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней; К - капитал; ОД – обязательства свыше 1 года.
4) коэффициент общей ликвидности (Н5) - не менее 0,2 (не рассчитывается с 01.05.2005): Н5 = Лат / (А - Ро) * 100%, где А - общая сумма всех активов (за минусом остатков на счетах); Ро - обязательные резервы банка.
5) коэффициент ликвидности по операциям с драгоценными металлами (H14) - не менее 0,1.
28. Механизм управления ликвидностью кб на основе денежных потоков.
Этот механизм включает:
1) измерение и оценку состояния ликвидности за определенные периоды времени;
2) анализ факторов, вызывавших данное состояние;
3) разработку различных сценариев регулирования ликвидности;
4) принятие мер по восстановлению ликвидности или дополнительному размещению ликвидных средств;
5) создание специальной информационной системы дляизмерения, анализа и регулирования ликвидности (ее основой являетсяразработочная таблица - реструктурированный по схемамбаланс).
В активах выделяют группы: денежные средства; счета в ЦБ; государственные долговые обязательства; средства в банках; чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи; ссудная задолженность; проценты начисленные; средства, переданные в лизинг; основные средства; нематериальные активы и т.д.
Пассивы разбиваются на следующие группы: кредиты, полученные от ЦБ; средства банков; средства клиентов; выпущенные долговые обязательства; доходы будущих периодов; резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами и т.д.
Составление разработочной таблицы позволяет на каждый период определить состояние ликвидности: активы соответствующего срока сопоставляются с пассивами и выявляется дефицит или избыток ликвидности.
Регулирование ликвидности осуществляется путем выбора либо способов устранения дефицита ликвидности, либо способов размещения свободных денежных средств.