- •Конспект лекций по банковскому менеджменту
- •1. Особенности банковского менеджмента (бм).
- •2. Теоретические основы, цели и задачи банковского менеджмента.
- •3. Содержание банковского менеджмента (бм) и его правовые основы.
- •4. Оценка качества банковского менеджмента (бм).
- •5. Задачи, принципы организации банковской деятельности. Линейные модели организационных структур банка.
- •6. Матричные модели организационных структур банка. Принципы и факторы изменения организационной структуры банка.
- •7. Организация управления деятельностью подразделений банка.
- •8. Сущность, методические принципы и функции планирования. Виды планирования деятельности коммерческого банка.
- •9. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка.
- •10. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики коммерческого банка.
- •11. Финансовое планирование деятельности коммерческого банка
- •12. Роль банковского маркетинга в системе управления банковской деятельностью.
- •13. Содержание банковского маркетинга
- •14. Составные части банковского маркетинга
- •15. Организация сбыта банковских продуктов.
- •16. Содержание и роль аналитической работы в деятельности коммерческого банка.
- •17. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента: цели, задачи, содержание и направления контроля.
- •18. Организация внутреннего контроля.
- •19. Контроль цб, анализ и оценка аудиторскими фирмами состояния внутреннего контроля в кб.
- •20. Управление персоналом коммерческого банка.
- •21. Оценка деятельности кб: необходимость и содержание, виды и принципы оценки.
- •22. Рейтинговая система оценки надежности банкаСамеl.
- •23. Рейтинговые системы Camels и Fims.
- •24. Рейтинговая система rate.
- •25. Система оценки финансового состояния коммерческих банков цб рф.
- •26. Управление ликвидностью кб: системы централизованного и децентрализованного управления ликвидностью кб.
- •27. Управление ликвидностью кб на основе экономических нормативов.
- •28. Механизм управления ликвидностью кб на основе денежных потоков.
- •29. Зарубежный опыт управления ликвидностью кб.
- •30. Система управления прибылью банка.
- •31. Способы оценки и регулирования уровня прибыли кб.
- •32. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка и рентабельностью банковского продукта.
- •33. Управление пассивами банка: собственный капитал, оценка и анализ активов по степени их риска.
- •34. Управление собственным капиталом банка.
- •35. Состав и организация управления привлеченными ресурсами кб.
- •36. Управление активными операциями банка.
- •37. Комплексное управление активами и пассивами кб.
- •38. Управление рисками в системе комплексного управления активами и пассивами кб.
- •39. Управление кредитными операциями и кредитнымирисками.
- •40. Система, способы обнаружения и методы регулирования кредитных рисков кб.
- •41. Управление расчетными технологиями в кб.
- •42. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.
- •43. Операционные, межбанковские риски и способы управления ими.
- •44. Управление процентным риском.
- •45. Управление валютным риском.
- •46. Управление риском открытой валютной позиции кб.
- •47. Управление рисками форфейтингового кредитования кб.
- •48. Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование.
- •49. Организация дилинга кб.
- •50. Способы оценки, расчет и измерение рыночных рисков: специального и общего процентного фондового и валютного риска. Метод var.
- •51. Управление банковскими инновациями.
- •52. Управление кб в процессе их санации.
- •53. Управление финансовой безопасностью кб.
- •Текущие валютные риски
- •Риски девальвации
- •Риски изменения системы валютного регулирования
- •Процентные риски
- •Ценовые риски
- •54. Значение и тенденции развития банковского сектора и банковского менеджмента в современных условиях развития России.
50. Способы оценки, расчет и измерение рыночных рисков: специального и общего процентного фондового и валютного риска. Метод var.
Рыночные риски- вероятность возникновения финансовых потерь по балансовым и забалансовым операциям банка в связи с неблагоприятным изменением уровня рыночных цен. Базельским Комитетом предложены 2 метода оценки рыночных рисков: стандартная методология (отдельно рассчитывается специальный риск и общий риск), или альтернативная методология (внутренние модели банков).
Для расчета величины специального процентного риска (СПР) по каждому финансовому инструменту определяется чистая длинная или короткая позиция. Приобретенные банком ценные бумаги (актив баланса) будут составлять длинную позицию, ценные бумаги, учтенные по пассивной стороне баланса, - короткую позицию. По однородным финансовым инструментам производится зачет между длинными и короткими позициями, полученный результат - чистая позиция по данному финансовому инструменту. Для расчета СПР остатки балансовых счетов по учету ценных бумаг разбиваются по эмитентам, принимаются также данные по забалансовым инструментам2 по этому активу и считается чистая позиция по совокупности. Величина СПР будет равна общей сумме взвешенных с учетом риска позиций по каждой валюте.
Расчет общего процентного риска (ОПР) включает этапы:
1) Определение величины чистой позиции по каждому эмитенту.
2) Распределение чистых позиций по различным временным интервалам.
3) Расчет взвешенных длинных и коротких позиций внутри каждого временного интервала.
4) Определение позиций по каждому временному интервалу.
5) Группировка временных интервалов по трем зонам (до года, 1-4 лет, свыше 4 лет).
6) Определение позиций по зонам.
7) Определение позиций между зонами.
8) Полученная сумма ОПР по ценным бумагам, выраженная в иностранной валюте, конвертируется в рубли по курсу ЦБ на дату составления отчета. Совокупная сумма ОПР будет равна сумме всех взвешенных позиций по финансовым инструментам, выраженным в каждой валюте.
Под фондовым риском понимается риск возникновения финансовых потерь у КБ в связи с неблагоприятными изменениями рыночной стоимости фондовых ценных бумаг. Размер фондового риска определяется как сумма двух величин: ФР=СФР+ОФР, СФР - специальный фондовый риск, ОФР - общий фондовый риск.
Валютный риск - риск возникновения убытков, связанных с изменением курса иностранных валют по отношению к национальной. Размер валютного риска определяется по формуле ВР=НВовп*8%, где НВовп - суммарная величина длинных и коротких позиций в иностранной валюте и драгоценных металлах.
Метод Value-at-Risk (VAR) - метод измерения рыночного риска; это статистический подход, основанный на распределении вероятностей, связывающих все возможные величины изменений рыночных факторов с их вероятностями.
51. Управление банковскими инновациями.
Банковская инновация - результат деятельности банка, направленный на получение дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли. Банковская инновационная деятельность ориентирована на создание продуктов и услуг более высокой ценности, чем у конкурентов.
К основным группам банковских инноваций относятся: новые продукты, связанные с развитием денежно-финансового рынка, инвестиционные операции, услуги по управлению денежной наличностью, инновации в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов. По экономическому содержанию нововведение в банковской сфере можно разделить на 2 типа: технологические и продуктовые.
Стратегии ориентирование:
- на спрос (стратегия быстрого реагирования);
- на предложение новых продуктов (стратегия предложения).
Организация разработки стратегии внедрения банковских инноваций происходит на основе использования специальных инструментов. Под инструментами понимаются методы подготовки и принятия управленческих решений, методики прогноза и анализа информации.
В качестве факторов успеха банка при внедрении инноваций выделяются следующие: принадлежность банка к выгодно позиционированной стратегической группе, наличие необходимых финансовых ресурсов, достаточная номенклатура продуктов и услуг, ценовые преимущества, рентабельность, технологический уровень и инновационный потенциал, профессионализм сотрудников и высокое качество обслуживания клиентов.