- •1.Банковская система, ее понятие, элементы, типы и признаки.
- •2. Коммерческий банк, его роль на финансовом рынке и принципиальное отличие от других финансово-кредитных институтов. Классификация банков.
- •3. Центральный банк рф, цели деятельности и функции.
- •4. Характеристика операций коммерческих банков в соответствии с законодательством.
- •5. Общая характеристика бухгалтерского баланса кредитной организации.
- •11.Понятие ликвидности кредитной организации. Классификация активов банка по степени их ликвидности по методике Банка России
- •12. Ликвидность баланса кб. Характеристика экономических факторов, влияющих на уровень банковской ликвидности
- •13. Оценка ликвидности банковской деятельности в российской банковской системе
- •14. Стратегическое управление ликвидными средствами
- •21. Понятие капитала банка. Функции капитала.
- •I) Ограничения минимальной величины капитала банка:
- •2) Ограничения по видам деятельности:
- •22. Понятие капитала банка. Международные стандарты оценки банковского капитала.
- •23. Субординированный кредит как составной элемент капитала банка, его понятие и характеристика.
- •24. Кредиты Центрального банка как источник формирования ресурсной базы банка. Ломбардный кредит – особенности организации, порядок выдачи и погашения.
- •25. Кредиты Центрального банка как источник формирования ресурсной базы банка. Однодневный расчетный кредит – особенности организации, порядок выдачи и погашения.
- •26. Кредиты Центрального банка как источник формирования ресурсной базы банка. Внутридневной кредит – особенности организации, порядок выдачи и погашения.
- •28. Депозитные операции коммерческих банков, их общая характеристика. Объекты депозитных операций. Субъекты депозитных операций.
- •29. Депозитные операции коммерческих банков. Депозиты до востребования, их характеристика.
- •31. Депозитные операции коммерческих банков. Вклады и ценные бумаги, являющиеся долговыми обязательствами банка.
- •Депозитные операции коммерческих банков. Особенности проведения банком депозитной политики и влияние на нее инструментов денежно-кредитного регулирования.
- •33. Принципы организации пассивных операций.
- •34. Понятие банковского кредита, субъекты кредитной сделки. Основные черты банковского кредитования рыночного хозяйства.
- •35. Понятие банковского кредита, субъекты кредитной сделки. Классификация банковских кредитов.
- •Понятие банковского кредита, субъекты кредитной сделки.
- •Принципы кредитования- отражение внутренней сущности кредита как экономической категории.
- •38. Кредитная политика банка, ее понятие и основные элементы. Значение кредитной политики.
- •39. Понятие кредитоспособности заемщика, механизмы оценки.
- •40. Порядок и способы предоставления банковского кредита.
- •41. Классификация ссуд и резерв по возможным потерям по ссудам.
- •42. Критерии оценки уровня кредитного риска в процессе формирования профессионального суждения по ссуде.
- •Периодичность формирования
- •50.Формы безналичных расчетов, действующие в рф
- •Вопрос 51. Корреспондентские счета коммерческого банка, их разновидности и экономическое назначение. Порядок открытия корреспондентского счета
- •Вопрос 52. Система организации межбанковских расчетов в России, их характеристика. Расчеты через Единую расчетную сеть Банка России.
- •Межбанковские расчеты;
- •Вопрос 53. Система организации межбанковских расчетов в России, их характеристика. Система прямых корреспондентских отношений коммерческих банков.
- •Межбанковские расчеты;
- •Вопрос 54. Системы организации межбанковских расчетов в России, их характеристика. Межбанковский клиринг.
- •Межбанковские расчеты;
- •Вопрос 55. Факторинг. Сущность и содержание факторинга. Риски при совершении факторинговых операций. Форфейтинг Факторинг
- •Форфейтинг
- •Для экспортёра:
- •Для форфейтера
- •Для импортёра
- •Понятие трастовых операций. Виды и содержание трастовых услуг. Риски трастовых операций.
- •56. Лизинговые операции и их характеристика. Права и обязанности участников лизинговых сделок. Преимущества лизинга. Риски лизинговых сделок. Перспективы развития лизинговых сделок в России.
- •Брокерские, консультационные и другие виды услуг, оказываемые коммерческими банками.
- •59. Оценка капитала как направление комплексной оценки финансовой устойчивости кредитной организации в рф.
- •60. Оценка качества активов как направление комплексной оценки финансовой устойчивости кредитной организации в рф.
- •61. Оценка качества управления банком, его операциями и рисками как направление комплексной оценки финансовой устойчивости кредитной организации в рф.
- •62. Оценка доходности как направление комплексной оценки финансовой устойчивости кредитной организации в рф.
- •63. Оценка ликвидности как направление комплексной оценки финансовой устойчивости кредитной организации в рф.
11.Понятие ликвидности кредитной организации. Классификация активов банка по степени их ликвидности по методике Банка России
Ликвидность – это подвижность активов банка, которая предполагает возможность бесперебойной оплаты в срок финансово кредитных обязательств и законодательных денежных требований. Термин ликвидности от лат. – текущий, буквально означает легкость реализации продажи, превращение материальных ценностей в денежные средства.
Методика ЦБ предполагает оценку ликвидности банковских активов с учетом их деления на 5 групп риска. Она изложена в инструкции «110 – И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах банка».
Каждому активу присваивается определенный коэф-т риска исходя из возможности утраты или обесценения
1. - корреспондентский счет в ЦБ – Криска=0%*∑
- касса - Криска=2%*∑
2. - ценные бумаги правительства РФ - Криска=10%*∑
3. - ценные бумаги субъектов РФ - Криска=20%*∑
- средства размещенные на корресп. счетах NOSTRA открытые стран из числа групп развитых стран - Криска=20%*∑
4. - корресп. счета NOSTRA открытые в банках стран относящихся к группе не развитых стран Криска=50%*∑
- вложение в ценные бумаги торгового портфеля - Криска=50%*∑
5. Все другие активы , в том числе кредитный портфель , основной капитал банка - Криска=100%*∑
С использованием этой методики в дальнейшем рассчитывается коэф-т банковской деятельности . Это норматив адекватности капитала
Н1=(*К/Ар)*100% , где
К – капитал банка
Ар – активы взвешенные с учетом риска
[min 10% до 11%] в зависимости от размера банковского капитала. Так для банков с капиталом 5 млн. евро и выше норматив составляет 10%, а для банков с капиталом менее чем 50 млн. евро, норматив = 11%.
Рублевый эквивалент указанной суммы устанавливается ЦБ
12. Ликвидность баланса кб. Характеристика экономических факторов, влияющих на уровень банковской ликвидности
Баланс банка считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрывать срочные обязательства по пассиву.
Ликвидность банковского баланса находится под воздействием следующих факторов:
1) Соответствие сроков размещения средств к срокам привлечения ресурсов.
2) Структура активов баланса – чем больше доля первоклас. ликвидных средств в общей сумме активов, тем выше уровень банковской ликвидности.
3) Степень рисков отдельных активных операции – традиционно высоко рискованными являются вложения в долгосрочные кредиты и корпоративные ценные бумаги. Увеличение их доли снижает уровень банковской ликвидности.
4) Уровень кредитоспособности заемщиков банка влияет на своевременный возврат ссуд. Следовательно выдача кредитов первоклас. заемщикам повышает вероятность своевременного возврата кредита и повышенный уровень ликвидности
5) Структура пассива баланса – превышение доли срочных депозитов над депозитами до востребования. Повышает уровень ликвидности, а кроме того стабильная клиентка база, надежность клиентов и банков партнеров, способствует укреплению ликвидности
13. Оценка ликвидности банковской деятельности в российской банковской системе
В РФ нормативы ликвидности были введены с момента конвертализации банковской системы с 1989. нормативы ликвидности устанавливаются в целях обеспеченья способности банка своевременного и в полном объеме выполнять ден. и др. обязательства. Они определяются в инструкции 110-И.
Норматив мгновенной ликвидности – Н2 – регулирует риск потери банков ликвидности в течении одного операционного дня
Н2=(ЛАм/ОВм)*100% -
высоко ликвидные активы, которые должны быть получены банком в течении ближайшего календарного дня и могут быть незамедлительно востребованы банком или реализованы в целях получения ден. средств (средства в кассе, средства не корресп. счетах в банке России, средства на корресп. счетах в банках стран из числа группы развитых стран)
ОВм – обязательства до востребования по которым собственник может предъявить требования о незамедлительном погашении.[min 15%]
Норматив текущей ликвидности – Н3 – он регулирует риск потери банков ликвидности в течении к ближайших к дате расчета 30 календарных дней.
Н3=(Лат/ОВт)*100%
Лат – ликвидные активы текущие – это финанс. активы, которые должны быть получены банком или реализованы банком в течении ближайших 30 календарных дней в целях получения ден. средств в указанный срок. Этот показатель включает в себя ликвидные активы + активы подлежавшие к погашению в течении 30 календар. Дней.
ОВт – обязательств до востребования, обязательства банка перед кредиторами сроком исполнения 30 дней [min 50%]
Норматив долгосрочной ликвидности – Н4. Он регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы в течении погашения свыше 365 календ. Дней.
Н4=(КрД/К+ДО)*100% [max 120%]
КрД – кредиты долгосрочные, погашением свыше 365 кал. Дней
К – капитал банка
ДО – Долговые обязательства с оставшемся сроком погашения свыше 365 кал. дней