- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган-барановського
- •Ризикологія
- •Концептуальні основи ризикології в підприємництві
- •Поняття ризику
- •1.2 Функції та джерела ризику
- •1.3. Аксіоматика ризикології
- •Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань
- •2.1. Сутність понять „невизначеність” та „ймовірність”
- •2.2. Причини невизначеності та їх ієрархія
- •2.3. Невизначеність у бухгалтерському обліку
- •2.4. Види втрат в умовах невизначеності й ризику
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Причинами, що призводять до втрат внаслідок ризику підприємства, що займається комерційним видом підприємництва є такі.
- •Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань студентів
- •Методологічні засади й інструментарій оцінювання економічних ризиків
- •3.1. Аналіз ризику та його елементи.
- •3.2 Ризикотворчі чинники
- •3.4 Класифікація ризиків
- •3.2.1. Ризики підприємства (організації).
- •3.2.2. Аудиторський ризик
- •3.4. Теорія корисності та її основні елементи
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Розв'язування:
- •Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань студентів
- •4.1. Загальна характеристика кількісних методів аналізу ризику
- •4.2. Статистичні методи оцінки ризику
- •4.2.1.Статистичний метод
- •Розв'язання
- •Розв'язання
- •4.2.2 Інтегральна оцінка ризику
- •4.3 Метод експертної оцінки
- •4.4. Інваріантні методи
- •4.4.1. Метод аналогій
- •Розв'язування:
- •4.4.2. Аналіз чутливості
- •4.4.3. Побудова дерева рішень як метод оцінювання ризику
- •Вихідні умови
- •Питання для поточного контролю засвоєння знань
- •5.1. Оцінювання фінансового ризику
- •5.2. Оцінювання операційного ризику
- •5.3 Метод аналізу доцільності витрат
- •Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань студентів
- •Управління ризиками. Система мінімізації та запобігання появи ризиків
- •6.1 Основні заходи мінімізації ризику
- •6.2. Організаційні методи зниження ризику
- •6.2.1 Відхилення ризику
- •6.2.2 Недопущення збитків (упередження ризиків)
- •6.2.3 Мінімізація збитків
- •6.2.4 Передача контролю за ризиком (трансфер ризику)
- •6.3 Економічні методи зниження ризику
- •6.3.1 Створення спеціального резервного фонду (фонду ризику)
- •6.3.2. Створення страхового товарного запасу
- •6.3.3. Страховий запас коштів
- •6.3.4 Розробка й впровадження системи штрафних санкцій
- •6.3.5 Страхування від ризику
- •6.3.6 Самострахування від ризику
- •Хеджування як метод зниження ризику
- •Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань студентів
- •7.1. Сутність і зміст управління ризиками
- •7.2. Система управління ризиками
- •7.3. Принципи управління ризиками
- •7.4. Формування стратегії управління ризиком
- •Питання для поточного контролю засвоєння знань
- •Концептуальні основи ризикології в підприємництві Питання для підсумкового контролю засвоєння знань
- •Тестові завдання для самоконтролю
- •Ключ до тестів
- •Задачі для самостійної роботи Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Питання для підсумкового контролю засвоєння знань
- •Тестові завдання для самоконтролю
- •Задачі для самостійної роботи Задача 1
- •3Адача 2
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 8
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 15
- •Задача 16
- •Задача 17
- •Задача 18
- •Задача 19
- •Задача 20
- •Питання для підсумкового контролю засвоєння знань
- •Тестові завдання для самоконтролю
- •Ключ до тестів
- •Задачі для самостійної роботи Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
Задача 3
Визначити для підприємств, згадуваних у попередньому завданні, основні чинники ризику за групами:
а) зовнішні, внутрішні; б) виробничі, комерційні; в) локальні, глобальні; г) керовані, некеровані.
Задача 4
Поміркуйте, які ризики зовнішньоекономічної діяльності найхарактерніші для підприємств металургійної промисловості; підприємств харчової промисловості; фірми, що займаються збутом на зовнішні ринки, приватного університету?
Задача 5
Вітчизняна фірма підписала з іноземним підприємством два контракти: на імпорт товарів у національній валюті; на експорт товарів у валюті іноземного партнера (доларах). Станом на день реалізації контрактів (проведення експортно-імпортних операцій) курс національної валюти, можливо, зміниться. Визначте вид і джерела ризику.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Й ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
Питання для підсумкового контролю засвоєння знань
У чому полягає сутність концепції корисності? Наведіть приклади.
Поясніть термін «гранична корисність». Розкрийте сутність цього терміна.
Дайте визначення поняття «лотерея» й наведіть основну формулу теорії сподіваної корисності.
Дайте визначення терміна «сподівана корисність», охарактеризуйте методи її обчислення.
Поясніть сутність детермінованого еквівалента лотереї.
Дайте визначення поняття „премія за ризик”. Наведіть формулу для її обчислення.
Що таке функція глобальної (локальної) несхильності до ризику? Наведіть відповідні приклади.
Наведіть приклади функцій корисності осіб з різним ставленням до ризику.
Дайте характеристику кривій байдужості. Яке місце вона посідає в теорії економічного ризику?
Зобразіть графічно криві байдужості двох осіб із різним ставленням до ризику. З'ясуйте сутність цих кривих.
Побудуйте типовий графік функції корисності особи, схильної до ризику.
Побудуйте типовий графік функції корисності особи, несхильної до ризику.
Побудуйте типовий графік функції корисності особи, байдужої до ризику.
Дайте змістовну інтерпретацію функції корисності з інтервальною нейтральністю до ризику.
У чому полягає сутність поняття кількісного аналізу ризику у фінансовому менеджменті? Наведіть приклади.
У чому полягає сутність кількісного аналізу ризику за допомогою методів імітаційного моделювання? Сформулюйте умови, за яких можливе використання цих методів.
У чому полягає сутність понять статистична та нестатистична (суб'єктивна) ймовірність?
Сформулюйте засади кількісного аналізу ризику методом аналогій.
Розкрийте сутність та основні кроки проведення аналізу ризику методом аналізу чутливості. Наведіть відповідний приклад.
Чому для кількісного вимірювання величини ризику у фінансовому менеджменті використовують кілька показників? Наведіть окремі з них.
Якщо дисперсія норми доходу першого проекту більша за дисперсію другого проекту за решти рівних умов, то який з проектів обтяжений більшим ризиком і чому?
Чому і в якому випадку для оцінювання переваг одного з кількох варіантів проектів використовують коефіцієнт варіації?
Наведіть приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні. Які показники ефективності приймають при цьому за базу вимірювання?
У яких ситуаціях ризик доцільно оцінювати за допомогою коефіцієнта асиметрії? Коефіцієнта варіації асиметрії?
Поясніть, що означають терміни: «допустимий», «критичний», «катастрофічний» ризик, наведіть приклади кількісного визначення цих величин.
Пояснити порядок використання статистичного методу оцінки ризику?
Пояснити сутність розрахунку середньоквадратичного відхилення?
Що представляє собою аналіз доцільності витрат?
Умови використання методу аналогів?
До економіко-математичних моделей відносять?
Методом аналізу чутливості проекту називають?
Сутність методу аналізу сценаріїв?
Причини застосування методу експертних оцінок?
Які цілями індивідуальних експертних оцінок?
Охарактеризуйте методи встановлення і аналізу цілей управління залежно від ступеня їхньої формалізації
У чому полягає сутність методики побудови дерева цілей?