- •Теория отраслевых рынков Мамонов в.И., Любященко с.Н. Новосибирск 2011
- •Isbn © нгуэу, 2011 Раздел 1. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины для студентов
- •Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса
- •1.2. Пожелания к изучению отдельных тем курса
- •1.3. Рекомендации по работе с литературой
- •1.4. Разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса
- •1.5.Советы по подготовке к экзамену
- •Раздел 2. Рабочая программа учебной дисциплины
- •Г. Новосибирск – 2011 г.
- •Раздел 1 умк «Рабочая программа дисциплины» разработан
- •1.1. Нормативные требования и цели освоения дисциплины:
- •1.1.1. Выписка из фгос впо по направлению подготовки:
- •1.1.2. Выписка из примерной ооп по направлению подготовки:
- •1.2. Место дисциплины в структуре ооп
- •1.2.4. Компетенции студента, наличие которых необходимо для успешного освоения дисциплины и уровень их сформированности перед началом изучения дисциплины:
- •1.2.5. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины
- •1.3. Требования к уровням сформированности компетенций по окончании изучения дисциплины
- •1.4. Структура и содержание дисциплины
- •1.5. Содержание дисциплины.
- •Тема 1. Теория отраслевых рынков: предмет и содержание курса
- •Тема 2. Альтернативные теории фирмы
- •Тема 3. Строение рынков и его детерминанты
- •Тема 4. Характеристика рыночных структур. Уровень концентрации производства.
- •Тема 5. Горизонтальное взаимодействие: монополия и конкуренция
- •Тема 6. Стратегическое поведение олигополии.
- •Тема 7. Олигопольная координация: способствующие и ограничивающие условия
- •Тема 11. Структура рынка и технологические инновации
- •Тема 12. Теория и практика антимонопольной политики
- •1.6. Образовательные технологии
- •1.7. Система оценки качества освоения студентами дисциплины
- •1.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
- •1.8.1. Основное (обязательное) обеспечение
- •1.8.2. Дополнительное обеспечение
- •1.9. Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации работы по дисциплине
- •2.7. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины
- •Раздел 3. Методические указания для выполнения контрольных работ
- •3.1. Общие положения методических указаний по выполнению контрольных работ
- •3.2. Инструкция по выполнению контрольной работы
- •3.3. Правила выбора варианта контрольной работы
- •3.4. Структура контрольной работы
- •3.5. Задания для выполнения контрольной работы по варианту Варианты теоретических заданий
- •3.6. Правила установления балловой оценки выполнения контрольной работы
- •Раздел 4. Тексты лекций по учебной дисциплине
- •1.2. Становление теории отраслевых рынков как экономической науки
- •1.3. Основная парадигма Теории отраслевых рынков.
- •Тема 2. Альтернативные теории фирмы
- •2.2.Контрактная концепция фирмы
- •2.3. Стратегическая концепция фирмы
- •2) Цели завоевания доли рынка.
- •3) Цели выживания в долгосрочном периоде.
- •4) Цели роста и диверсификации
- •Тема 3. Строение рынка и его детерминанты
- •3.2.Типы рыночных структур
- •3.3. Рынки и эффект масштаба
- •3.2. Рынки и трансакционные издержки
- •Тема 4. Характеристика рыночных структур. Уровень концентрации производства
- •4.1. Концентрация: определение, сущность, измерение.
- •4.2. Динамика уровня концентрации производства в промышленности России и других стран.
- •4.3. Взаимосвязь уровня концентрации и результатов функционирования рынка.
- •4.1. Концентрация: определение, сущность, измерение.
- •4.2. Динамика уровня концентрации производства в промышленности России и других стран
- •4.3. Взаимосвязь уровня концентрации и результатов функционирования рынка
- •Контрольные вопросы темы:
- •1. Дайте определение концентрации производства.
- •4. Покажите связь между индексами монопольной власти Лернера и Херфиндаля-Хиршмана.
- •Тема 5. Горизонтальное взаимодействие: монополия и конкуренция
- •5.2. Эффективность конкурентных рынков
- •5.3. Монополия и монопольная власть
- •5.4. Оценка чистых потерь монополии. Альтернативные издержки монополизации. Х-неэффективность монополии.
- •X - неэффективность монополии
- •4. В чем проявляется эффективность конкурентных рынков?
- •5. Каким образом устанавливается цена на монопольном рынке?
- •Тема 6. Стратегическое поведение олигополии.
- •6.2. Независимое поведение олигополистов: объемная конкуренция. Модель дуополии Курно.
- •5.3. Модель дуо6олию Штакельберга
- •6.4. Ценовая конкуренция. Модель Бертрана.
- •6.5. Модель Эджворта
- •6.6. Кооперативное поведение олигополистов
- •Тема 7. Олигопольная координация: способствующие и ограничивающие условия
- •7.1. Открытые и тайные соглашения
- •7.2. Модель картеля
- •7.3. Факторы, способствующие и ограничивающие образование картеля
- •7.4.Олигопольная координация и результаты функционирования рынка
- •7.5. Лидерство в ценах
- •7.6. Эвристическое ценообразование как инструмент координации
- •Тема 8. Рынок с доминирующей фирмой
- •7.2. Ценообразование в краткосрочном периоде
- •8.3. Модель ценообразования в отрасли с открытым входом
- •8.4. Статические модели ценообразования, ограничивающего вхождение фирм в отрасль
- •8.5. Динамическая модель ценообразования, ограничивающего вхождения новых фирм в отрасль
- •8.6. «Грабительское ценообразование»
- •8.7. Поведение доминирующей фирмы в условиях колеблющегося спроса
- •8.9. Система сигналов и иррациональное поведение фирмы
- •Контрольные вопросы темы:
- •Тема 9. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка
- •9.2. Нестратегические барьеры
- •1. Положительная отдача от масштаба и минимально эффективный выпуск
- •2. Вертикальная интеграция
- •3. Диверсификация деятельности фирмы
- •4. Дифференциация продукта
- •5. Эластичность и темпы роста спроса
- •6. Иностранная конкуренция
- •7. Институциональные барьеры
- •8. Сложившиеся традиции
- •10. Доступ к каналам распределения продукции
- •11. Административные барьеры
- •9.3. Стратегические барьеры
- •1. Дополнительные инвестиции в оборудование
- •2. Дифференциация продукта
- •8.4. Проникновение в отрасль и его торможение
- •Тема 10. Дифференциация продукта, структура рынка и конкуренция
- •10.1. Дифференциация продукта и реклама
- •10.2. Взаимосвязь структуры рынка и расходов на рекламу
- •10.1. Дифференциация продукта и реклама
- •10.2. Взаимосвязь структуры рынка и расходов на рекламу
- •1. Какие типы дифференциации продукта Вам известны? Как связаны стратегии фирм на рынке с особенностью продуктовой дифференциации?
- •2. Какова взаимосвязь структуры рынка и расходов на рекламу?
- •Тема 11. Структура рынка и технологические инновации
- •11.2. Стимулы к инновациям и способы защиты нововведений
- •11.3. Издержки и риск ниокр
- •11.4. Инновации при монополии и совершенной конкуренции и общественное благосостояние
- •11.5. Инновации в модели олигополии и монополистической конкуренции. Патентные гонки
- •11.6. Инновации и структура рынка
- •Тема 12. Теория и практика антимонопольной политики
- •12.2. Естественная монополия
- •12.3. Государственное регулирование естественных монополий
- •12.4. Внедрение конкуренции на рынок естественной монополии
- •12.5. Антимонопольное регулирование в сша
- •12.6. Антимонопольное законодательство Российской Федерации
- •12.7. Особенности антимонопольной политики стран Западной Европы
- •Контрольные вопросы темы:
- •Раздел 5. Практикум по решению задач (практических ситуаций) по темам лекций
- •При этом емкость рынка будет максимальной и составит
- •Раздел 6. Словарь терминов (глоссарий)
- •Раздел 7. Материалы тестовой системы
- •Тема 1.
- •А. Картель,
- •Тема 11
- •Тема 12
- •Раздел 1. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины для студентов 3
4.3. Взаимосвязь уровня концентрации и результатов функционирования рынка
Экономисты, занимающиеся теорией отраслевых рынков, традиционно опираются на следующую парадигму: структура воздействует на поведение, которое в свою очередь определяет конечные результаты экономической деятельности. В рамках этой схемы действует классическая гипотеза, которая нуждается в проверке, о том, что при данной ценовой политике в условиях монополии или жесткой олигополии средняя норма прибыли в отраслях с высокой концентрацией производства будет значительно выше, чем в отраслях с атомистической структурой или в условиях менее жесткой олигополии.
Первый опыт по проверке этой классической гипотезы о связи уровня концентрации и прибыльности отрасли отражен в двух исследованиях Джо Бэйна21. Вначале он обнаружил, что в отраслях обрабатывающей промышленности, где индекс концентрации для 8 фирм составил более 70%, средняя норма прибыли (12,1% активов держателей акций крупнейших компаний) превысила уровень 6,9%, отмеченный в отраслях с меньшим уровнем концентрации. Эта связь не была ни совершенной, ни сильной, но она существовала. Затем Джо Бэйн выявил общую корреляцию между доходностью, с одной стороны, и уровнем концентрации и субъективными оценками барьеров входа в отрасль – с другой. Он пришел к выводу, что норма прибыли возрастает с повышением уровня концентрации.
Связь между концентрацией и прибылью отрасли отражает результат модели Курно для n фирм с различными функциями издержек: ,
где - средневзвешенные предельные затраты.
Таким образом, в среднем по отрасли относительная величина прибылемаксимизирующей наценки, или ценовой маржи, определяется структурными переменными: числом предприятий отрасли, их рыночными долями (что отражает индекс HHI) и ценовой эластичностью спроса на данную продукцию.
Положительная связь между концентрацией и прибыльностью была подтверждена впоследствии многочисленными регрессионными исследованиями (50-60 годы). В 1959 г. Д. Шварцман выполнил исследование по отраслям промышленности США и Канады с использованием маржи прибыли как зависимой переменной и обнаружил, что она существенно выше в отраслях с высокой концентрацией22.
В дальнейшем было проведено большое число исследований, и к 1974 г. Л. Вайсс обобщив данные, сделал обзор 46 исследований по концентрации-прибыльности (36 в США или Канаде, 3 в Великобритании и 7 в Японии). В большинстве из них с помощью регрессионного анализа было установлено, что концентрация является статистически значимым фактором прибыльности, как бы она ни была измерена.
Однако в теории олигополии не существует строгих аргументов, позволяющих утверждать, что устойчивость соотношения «концентрация-результат» может быть продолжительной. Вслед за Джо Бэйном другие исследователи по США также обнаружили «критический уровень» концентрации для CR4 между 45% и 60%. Р.М. Брэдберд и М. Овер определили, что критический уровень зависит от тенденций движения уровня концентрации: если ранее он был низким, то CR4 должен был превысить значение 68% прежде, чем станет заметным увеличение доходности; если же изначально уровень концентрации был высоким, то прибыль, по оценкам, не упадет, пока CR4 не снизится до 4623.
В своих дальнейших исследованиях Л. Вайсс пришел к выводу, что связь «концентрация-прибыльность» подтверждается в целом для «нормальных» лет, например в период 1953-1967 гг., но она ослабляется или вовсе исчезает в периоды нарастания инфляции или в периоды, непосредственно следующие за ними.
Вслед за Л. Вайссом Домовиц, Хаббард и Петерсен обследовали выборку из 284 секторов в США за период с 1958 по 1981 г. и заметили ослабление взаимосвязей между уровнем концентрации продавцов и средней предельной нормой доходности. Более того, они оказались циклическими, причем колебания предельной нормы доходности в отраслях с высокой концентрацией были больше24. На основе этого можно предположить, что исследуемая взаимосвязь в годы оживления деловой активности будет сильнее, чем в периоды спада, например в середине 70-х годов. С другой стороны, выводы Домовица и его коллег могут оказаться обусловленными необычайно тяжелым периодом стагфляции 70-х годов, когда доходы даже в концентрированных отраслях стремительно падали вследствие ослабления спроса, роста издержек и индекса трудовых контрактов в соответствии с инфляцией. Эти выводы получили довольно широкое признание и послужили эмпирической основой для многих нововведений в области антитрестовского законодательства.
Джордж Стиглер в своей статье «Теория олигополии» приводит данные по прибыльности и уровню концентрации различных отраслей промышленности в США (таблица 4.5.)25.
Таблица 4.6 показывает, как показатели концентрации, с одной стороны, и различные показатели прибыльности, с другой стороны, достаточно тесно коррелируют друг с другом. Все они обнаруживают ожидаемую положительную зависимость.
Таблица 4.5. Данные по прибыльности и концентрации различных отраслей промышленности
Отрасль |
Концентрация (1954 г.) |
Средняя норма прибыли (1953-1957 гг.) на |
Отношение рыночной ценности акций к номинальной | ||
CR4, % |
Индекс Херфиндаля |
весь капитал |
собственный капитал | ||
Добыча серы (4) |
98 |
0,407 |
19,03 |
23,85 |
3,02 |
Производство автомашин (3) |
98 |
0,369 |
11,71 |
20,26 |
2,30 |
Листовое стекло (3) |
90 |
0,296 |
11,79 |
16,17 |
2,22 |
Гипсовые изделия (2) |
90 |
0,280 |
12,16 |
20,26 |
1,83 |
Первичный алюминий (4) |
98 |
0,277 |
6,87 |
13,46 |
2,48 |
Металлические банки (4) |
80 |
0,260 |
7,27 |
13,90 |
1,60 |
Жевательная резинка (2) |
86 |
0,254 |
13,50 |
17,06 |
2,46 |
Покрытия для полов с твердой поверхностью (3) |
87 |
0,233 |
6,56 |
7,59 |
0,98 |
Сигареты (5) |
83 |
0,213 |
7,23 |
11,18 |
1,29 |
Промышленные газеты (3) |
84 |
0,202 |
8,25 |
11,53 |
1,33 |
Мокрый помол зерна (3) |
75 |
0,201 |
9,17 |
11,55 |
1,48 |
Пишущие машинки (3) |
83 |
0,198 |
3,55 |
5,39 |
0,84 |
Бытовое стиральное оборудование (2) |
68 |
0,174 |
9,97 |
17,76 |
1,66 |
Резиновые шины (9) |
79 |
0,171 |
7,86 |
14,02 |
1,70 |
Вискозное волокно (4) |
76 |
0,169 |
5,64 |
6,62 |
0,84 |
Таблица 4.6. Ранговая корреляция показателей прибыльности и показателей концентрации
Показатель концентрации |
Показатель прибыльности | ||
Норма прибыли на весь капитал |
Норма прибыли на собственный капитал |
Отношение рыночной ценности обыкновенных акций к номинальной | |
Доля продукции, произведенная четырьмя самыми крупными фирмами |
0,322 |
0,507 |
0,642 |
Индекс Херфиндаля (Н) |
0,524 |
0,692 |
0,730 |
Но, при этом он делает оговорку, что взаимосвязь между прибыльностью и концентрацией отсутствует, если Н меньше 0,250 или если доля четырех самых крупных фирм меньше 80%.
Проверка гипотезы о влиянии концентрации на прибыльность отрасли проводилась нами с помощью регрессионной модели. Мы использовали данные о выручке, прибыли, уровне концентрации по десяти укрупненным отраслям промышленности за ряд лет (1995-2001). В качестве объясняемой переменной – показателя доходности – анализировалась доля прибыли в выручке отрасли, или аналог (при условии постоянной отдачи от масштаба) индекса Лернера. Объясняющими переменными, в свою очередь, служили индексы концентрации для трех крупных фирм по данным Госкомстата России. Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7. Влияние концентрации на прибыльность отрасли
Год |
Постоянная |
Индекс концентрации CR3 |
Коэффициент детерминации |
N |
1995 |
0,10 |
0,17 |
0,23 |
10 |
1998 |
-0,08 |
0,20 |
0,14 |
10 |
1999 |
0,026 |
0,77 |
0,69 |
10 |
2000 |
0,0013 |
0,79 |
0,84 |
10 |
2001 |
0,025 |
0,44 |
0,56 |
10 |
Показатель концентрации демонстрирует положительное влияние на прибыль. Тесная корреляция между рентабельностью продаж в отрасли и долей трех крупных фирм (CR3) прослеживается на графике (см. рис.4.2.)
Рисунок 4.2. - Взаимосвязь прибыльности отрасли с уровнем концентрации (2001г.)26
Если, обобщив данные всех вышеуказанных исследований, сделать вывод о наличии статистических связей между концентрацией, с одной стороны, и прибыльностью – с другой, то необходимо ответить на вопрос: что является причиной этого явления.
В ряде статей Демзец Х. развивал идею о том, что крупные фирмы в отраслях с более высокой концентрацией могут быть более прибыльными из-за их более высокой эффективности. Фирмы, которые удачнее других инвестируют в крупномасштабные производства и маркетинг, могут получать более высокую прибыль при ценах, при которых мелкие производители с более высокими затратами могут получать только нормальную прибыль27. Поскольку отраслевая прибыль является средневзвешенной величиной прибыли отдельных фирм, а весами являются их размеры, в отраслях с более высокой концентрацией будет наблюдаться тенденция к большей прибыльности. Если в основе объяснения значимости связи «концентрация-прибыльность» лежит идея об эффективности крупного производства, то только фирмы с большой рыночной долей получат повышенную прибыль.
Существует и другая точка зрения на наличие взаимосвязи уровня концентрации и прибыльности отрасли. Большинство экономистов склоняются к тому, что большая прибыль в отраслях с высоким уровнем концентрации обусловлена наличием монопольной власти у производителей. Вывод о том, что рост концентрации производства является основой образования монополий, а её следствием - неэффективное использование ресурсов, далеко не безупречен. Во-первых, высокая концентрация производства не является достаточным условием монополизации рынка, а потому не тождественна монополии; во-вторых, высококонцентрированные отрасли создают сложную во всех отношениях (науко-, капиталоёмкую) продукцию, т.е. обеспечивают инновационные процессы и потребителя новой качественной продукцией.
Поэтому, возникает необходимость в определении разумного компромисса между позитивным воздействием высокого уровня концентрации на развитие отраслей и ее негативным последствием, выражающимся в потенциально возможной трансформации структуры в монопольный рынок.
Сегодня целью государственной политики в сфере товарных рынков остаётся развитие конкуренции, обеспечение контроля за процессами роста структурной концентрации: если уровень концентрации превышает 2000 % = HHI, то рынок относят к категории высококонцентрированных. Большинство экономистов сходятся во взглядах о том, что концентрированные рынки менее эффективны, поскольку в результате роста цен происходит снижение общественного благосостояния, неэффективно используются ограниченные ресурсы.
Однако результаты нашего исследования свидетельствуют об обратном. Нами были проанализированы взаимосвязи между уровнем концентрации и прибыльностью отрасли при различных вариантах группирования предприятий (все предприятия отрасли объединялись в несколько коалиций от 1 до 7, с различным составом участников в них) и сделан вывод о том, что лучшая результативность отрасли может быть достигнута в рамках структуры с более высоким уровнем концентрации.
В табл. 4.8 приведены результаты функционирования отрасли при различном числе коалиций, где обозначает отношение прибыли в отрасли при образовании числа коалиций, равного.
Таблица 4.8. Значения показателей для разного числа коалиций в отрасли
Число коалиций ()/ Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Показатели фактического состояния рынка |
|
1,089 |
(1,004,
1,076) |
(0,934,
1,074) |
(0,880,
1,043) |
(0,862,
1,015) |
(0,866,
1,014) |
1 |
0,934 |
|
0,961 |
(0,966,
0,980)
|
(0,967,
1,030) |
(0,980,
1,051) |
(0,990,
1,060) |
(0,993,
1,062)
|
1 |
1,070 |
(min HHI, max HHI) |
3000 |
(2500, 2800) |
(2120, 2700) |
(2100, 2460) |
(2070, 2300) |
(2050, 2250) |
2190 |
2123 |
|
1 |
(5100, 5200) |
(3450, 4400) |
(2600, 3050) |
(2300, 2930) |
(2700, 2900) |
2190 |
4050 |
|
0,54 |
(0,49,
0,53) |
(0,45,
0,53) |
(0,42,
0,52) |
(0,41,
0,51) |
(0,40,
0,50) |
0,49 |
0,453 |
В таблице число коалиций, равное 1 и 7 означает картельное соглашение и исходный вариант Курно соответственно. По результатам расчетов построен график, отражающий взаимосвязь уровня структурной концентрации и прибыльности отрасли.
Рисунок 4.3. - График изменения наибольших и наименьших значений относительных показателей в зависимости от числа коалиций
(1) - ,
(2) - ,
(3)-, причем разное число коалиций обеспечивает равный отраслевой объем производства.
В результате исследования было установлено, что прибыль в отрасли и общие средние издержки на единицу выпуска определяются количеством стратегических групп и их составом. Поэтому при группировании предприятий в 2,3,4,5 коалиций с различными участниками, были найдены минимальные и максимальные значения прибыли, АТС, HHI статистического, ННI реального с учетом образования коалиций, индекса Лернера. Число коалиций равное 1 означает картельное соглашение, 7 коалиций предполагает, когда все 7 предприятий работают по модели Курно, т.е. автономно.
Модель конкуренции Курно на олигопольном рынке наиболее близка к модели совершенной конкуренции, которая рассматривается большинством экономистов как идеальная ситуация с точки зрения результатов функционирования рынка. Поэтому модель Курно была использована как база для сравнения с другими отраслевыми структурами, состоящими из коалиций, т.е. все значения показателей сравнивались с моделью Курно).
В результате исследования установлено, что наилучшие результаты функционирования рынка наблюдаются при образовании картеля, когда значение индекса HHI максимально и равно 10000%. При этом обеспечивается наименьший уровень средних издержек на единицу произведенного товара (АТС в картеле меньше на 4% по сравнению с конкурентной ситуацией в отрасли, а прибыль больше на 8%.)
Были сделаны и другие важные выводы: одному и тому же уровню концентрации могут соответствовать различные результаты деятельности рынка; в то же время один и тот же результат может быть получен при различном уровне концентрации (данное положение проиллюстрировано на рисунке 5, где три области отражают множество значений относительных показателей между наибольшими и наименьшими значениями).
Таким образом, причинно-следственная связь между уровнем концентрации и прибыльностью отрасли верна в среднем, поскольку наблюдается существование разрывов в связи «концентрация-прибыльность»: при увеличении уровня концентрации в три раза (с HHI=3357 до HHI=10000), результаты функционирования рынка (прибыль и среднеотраслевые издержки) остаются практически неизменными.
Нами было доказано, что с ростом концентрации в среднем происходит снижение издержек на единицу выпуска и увеличение отраслевой прибыли за счёт улавливания синергетического эффекта. В связи с этим необходимо пересмотреть нормы антимонопольного законодательства в части установления границ уровня концентрации. Они должны быть дифференцированы по отраслям, типам рынков, учитывать размеры производства, характер технологии, вид продукции. Целью регулирования должно стать именно улучшение результатов функционирования отрасли, а не снижение уровня концентрации.