- •Глава 1. Страховой рынок в российской федерации 8
- •Глава 7. Личное страхование 84
- •Глава 1. Страховой рынок в российской федерации
- •1. Страхование в национальной экономике
- •2. Этапы развития страхового рынка в Российской Федерации
- •1781-1917
- •1917-1991
- •1991 – Настоящее время
- •3. Современное состояние страхового рынка в России
- •4. Иностранные страховщики на рынке рф
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Основы организации страховой деятельности в российской федерации
- •1. Организация страховой деятельности и ее формы
- •Основные методы управления рисками:
- •2. Классификации в страховании
- •Контрольные вопросы
- •Глава 3. Основные принципы и термины в страховании
- •1. Основные понятия и термины в страховании
- •2. Экономические принципы в страховании
- •3. Юридические принципы в страховании
- •5. Принцип суброгации
- •Контрольные вопросы
- •Глава 4. Правовое регулирование страховой деятельности
- •1. Система и источники страхового права
- •2. Гражданско-правовое регулирование договора страхования
- •3. Государственный надзор за страховой деятельностью
- •4. Надзор за страховой деятельностью в странах ес
- •Контрольные вопросы
- •Глава 5. Основы построения страхового тарифа
- •1. Экономическая сущность и методологические подходы при тарификации страховой услуги
- •Классификация актуарных расчетов
- •2. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования
- •3. Методика расчета тарифных ставок по страхованию жизни
- •Типовые задачи по рисковым видам страхования
- •Типовые задачи по страхованию жизни
- •Контрольные вопросы
- •Глава 6. Управление финансами в страховой организации
- •1. Состав и структура финансовых ресурсов страховщика
- •2. Гарантии финансовой устойчивости страховщика
- •3. Cтраховые тарифы
- •4. Страховые резервы – состав и порядок формирования
- •5. Собственные средства
- •6. Перестрахование
- •7. Инвестиционная деятельность страховой организации
- •8. Финансовая устойчивость страховой организации
- •7. Правовое регулирование страховых резервов в странах ес
- •Примеры задач по управлению финансами страховой организации
- •Контрольные вопросы
- •Глава 7. Личное страхование
- •1. Сущность и значение личного страхования. Особенности определения страховой суммы и страховой выплаты в личном страховании
- •2. Страхование жизни: отличительные признаки. Типы договоров страхования жизни
- •3. Страхование от несчастных случаев и болезней
- •4. Добровольное медицинское страхование
- •5. Негосударственное пенсионное страхование в рф
- •Основные различия между обязательным и добровольным медицинским страхованием
- •Контрольные вопросы и типовые задачи по личному страхованию
- •Глава 8. Имущественное страхование
- •1. Основные виды имущественного страхования
- •2. Страхование имущества от огня и сопутствующих рисков
- •3. Страхование грузов
- •4. Страхование средств наземного транспорта
- •5. Страхование средств воздушного транспорта
- •Контрольные вопросы и типовые задачи по имущественному страхованию
- •Глава 9. Страхование ответственности
- •1. Сущность и значение страхования ответственности
- •2. Страхование гражданской ответственности: страховые риски, порядок заключения и исполнения договора
- •3. Страхование автогражданской ответственности
- •4. Страхование ответственности производителя за качество продукции (работ, услуг)
- •5. Страхование профессиональной ответственности
- •Контрольные вопросы
- •Глава 10. Основы перестрахования
- •1. Сущность и значение перестрахования. Основные понятия в перестраховании
- •2. Факультативное и облигаторное перестрахование
- •3. Пропорциональное перестрахование: квотное и на базе эксцедента сумм
- •4. Непропорциональное перестрахование: договоры эксцедента убытка, эксцедента убыточности
- •5. Сострахование
- •6. Взаимное страхование
- •7. Страховые (перестраховочные пулы)
- •Контрольные вопросы
- •Глава 11. Система социального страхования в российской федерации
- •1. Социальное страхование в национальной экономике: понятие, цели и задачи
- •2. Социальные риски
- •3. Фонд социального страхования
- •4. Пенсионный фонд России
- •5. Фонд обязательного медицинского страхования
- •6. Государственная служба занятости
- •7. Реформа финансового механизма системы социальных фондов
- •1. Явный недостаток финансовых ресурсов.
- •Контрольные вопросы
- •Заключение
- •Литература
3. Методика расчета тарифных ставок по страхованию жизни
Правовое регулированиевопроса заложено в Методике расчета страховых тарифов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, Приказ Росстрахнадзора от 28.09.96№02-02/18
Основными рискамипо договорам страхования жизни являются:
дожитие до даты или события, определенного договором страхования;
смерть в течение срока действия договора.
Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни:
расчеты проводятся на основе демографической статистики методами теории вероятности;
при расчетах проводится исчисление долгосрочных финансовых обязательств с применением методов финансовой математики;
тарифные ставки складываются из составляющих ставок по каждому риску, включенному в объем обязательств страховщика.
Размер нетто-ставки страхового взноса по страхованию жизни исчисляется в зависимости от следующих факторов:
возраста и пола страхователя на момент вступления договора страхования в силу, либо застрахованного лица, если договор страхования заключается о страховании третьего лица
вида, размера и срока выплаты страхового обеспечения
срока и периода уплаты страховых взносов;
срока действия договора страхования;
планируемой нормы доходности от инвестирования средств страховых резервов по страхованию жизни, принятой при расчете;
наличия обязательств страховщика по возврату взносов при досрочном прекращении договора и других условий.
Таблица смертности представляет собой упорядоченную последовательность убывания с возрастом условной группы людей, рассматриваемой в качестве некоторого поколения, характеризует процесс дожития и вымирания этого поколения. Таблицы смертности составляют обычно для условной группы 10 или 100 тысяч родившихся.
Таблица смертности (по данным Госкомстата РФ, 1994 г.)
Мужчины |
Женщины | ||||||
Возраст, х лет |
Число доживающих, 1х |
Число умирающих, dx |
Вероятность смерти за год, qx |
Возраст, х лет |
Число доживающих, 1х |
Число умирающих, dx |
Вероятность смерти за год, qx |
0 |
100000 |
2084 |
0,020840 |
0 |
100000 |
1542 |
0,015420 |
1 |
97916 |
193 |
0,001971 |
1 |
98458 |
165 |
0,001685 |
2 |
97723 |
111 |
0,001136 |
2 |
98293 |
92 |
0,000941 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
18 |
96291 |
255 |
0,002648 |
18 |
97469 |
87 |
0,000904 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
30 |
91306 |
604 |
0,006615 |
30 |
96192 |
142 |
0,015553 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
40 |
83333 |
1087 |
0,013044 |
40 |
94086 |
315 |
0,003780 |
41 |
82246 |
1146 |
0,013934 |
41 |
93771 |
344 |
0,004182 |
42 |
81100 |
1208 |
0,014895 |
42 |
93427 |
379 |
0,004673 |
43 |
79892 |
1273 |
0,015934 |
43 |
93048 |
420 |
0,005257 |
44 |
78619 |
1344 |
0,017095 |
44 |
92628 |
464 |
0,005902 |
45 |
77275 |
1419 |
0,018363 |
45 |
92164 |
509 |
0,006587 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
60 |
50142 |
2101 |
0,041901 |
60 |
80404 |
1087 |
0,021678 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
100 |
26 |
26 |
1,000000 |
100 |
129 |
129 |
1,000000 |
Значение показателей, приведенных в таблице смертности:
х – лицо в возрасте полных х лет;
lх– показатель таблицы смертности, характеризующий число лиц из наблюдаемой совокупности, доживших до возраста х лет. Значения 1 приводятся в таблице смертности при целых х (х = 0,l,2,...,w, где w — предельный возраст таблицы смертности);
dx=lx –1х+1 – показатель таблицы смертности, характеризующий число лиц, умерших в возрасте отхлет до возрастах+1год;
nqx – вероятность для лица в возрастех лет умереть в течение предстоящихn лет.
Вероятность умеретьв течение определенного года жизни:
dx – число умирающих при переходе от возрастаxк возрастух+1лет
lx – число доживающих да возрастаxлет
Вероятность дожить до возрастах
При расчете страховых тарифов по страхованию жизни используются показатели долгосрочных финансовых расчетов, приведем два из них, самых простых и самых важных:
i– эффективная процентная ставка. Определяет размер дохода, получаемого в конце года при инвестировании единичной денежной суммы на один год. При инвестировании единичной денежной суммы с эффективной процентной ставкойi через год будет получена сумма, равная (1+i).
ν – дисконтирующий множитель за 1 год , определяемый в соответствии с формулой:
Дисконтирующий множитель ν показывает, какая сумма должна быть инвестирована в начале года с эффективной процентной ставкойi для получения в конце года денежной суммы в размере 1 денежной единицы.
Современная (дисконтированная) стоимость будущей выплаты (взноса) равна величине этой выплаты (взноса) S, умноженной на дисконтирующий множитель за соответствующее число лет:
Величина называется дисконтирующим заn лет множителем.
Норма доходности, принимаемая при расчетах страховых тарифов, может быть постоянной в течение срока действия договора страхования или, в общем случае, переменной. Доход от инвестирования средств страховых резервов определяется по формуле сложных процентов.
На основании данных таблиц смертности страховщики рассчитывают показатели, необходимые для расчета тарифных ставок и оценки необходимого размера страхового фонда.
Единовременная ставка по страхованию жизни на дожитие
Единовременная нетто-ставка на случай смерти
Единовременная нетто-ставка по страхованию ренты (постнумерандо)
◙