Типовые задачи по рисковым видам страхования

Задача 1

Имеются исходные данные по одному из видов страхования уро­жая сельскохо­зяйст­венных культур:

Показатели	Годы
Убыточность страховой cуммы, %	1	2	3	4	5
	3,0	4,0	3,0	4,5	3,5

Рассчитайте:

а) среднюю убыточность страховой суммы за тарифный период (основную часть нетто-ставки);

б) рисковую надбавку с вероятностью 0,954;

в) нетто-ставку;

г) брутто-ставку при условии, что нагрузка в ней состав­ляет 18%.

Задача 2

Рассчитайте тарифную ставку страхования профессио­нальной ответственно­сти аудиторов.

Исходные данные:

Cредняя страховая сумма - 900 тыс. руб.

Cреднее страховое возмещение - 450 тыс. руб.

Вероятность наступления страхового случая - 0,04

Количество заключенных договоров - 650

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (0,95) - 1,645

Доля нагрузки в брутто-ставке - 23%.

Задача 3

Рассчитайте нетто- и брутто-ставки по страхованию транспортных средств со­гласно методике Росстрахнадзора, ут­вержденной распоряжением № 02-03-36 от 08.07.1993 г., исходя из следующих данных:

Вероятность наступления страхового случая - 0,05

Средняя страховая сумма - 150 тыс. руб.

Среднее страховое возмещение - 45 тыс. руб.

Количество заключенных договоров - 1 200

Доля нагрузки в структуре тарифа - 22%

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (0,95) - 1,645

Типовые задачи по страхованию жизни

Задача 1

Рассчитайте для лица в возрасте 40 лет:

а) вероятность прожить еще один год;

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жиз­ни;

в) вероятность прожить еще три года;

г) вероятность умереть в течение предстоящих трех лет.

Задача 2

Мужчина в возрасте 45 лет заключил договор страхова­ния на случай смерти сро­ком на пять года (норма доходности 6%).

Определите:

а) Единовременную нетто-ставку на случай смерти двумя способами:

• используя данные таблицы смертности;

• через коммутационные числа.

б) Годовую нетто-ставку.

в) Брутто-ставку, если нагрузка в ней составляет 11%

г) Брутто-премию, если страховая сумма 100 тыс. рублей.

д) Что выгоднее для страхователя: платить взносы единовременным платежом или по частям ежегодно?

Задача 3

Рассчитайте единовременную и годовую брутто-премию при пожизненном страхова­нии на случай смерти мужчины в возрасте 45 лет. Норма доходности 6%, страховая сумма 120 тыс. рублей. Доля нагрузки в брутто-ставке 20%.

◙

Контрольные вопросы

1. Размер страхового взноса устанавливается исходя из:

• размера страховой суммы

• страховых случаев

• стоимости страхуемого имущества

2. Показатель убыточности страховой суммы определяется как:

• отношение выплат страхового возмещения к совокупной страховой сумме

• отношение выплат страхового возмещения к страховым взносам

• отношение выплат страхового возмещения к финансовому результату стра­ховых операций

◙

Глава 6. Управление финансами в страховой организации

1. Состав и структура финансовых ресурсов страховщика

В производственной или торговой компании финансовые ресурсы складываются из собственного и заемного капитала, соотношение которых позволяет анализировать фи­нансовое состояние компании. Для страховой организации такое структурирование фи­нансовых ресурсов является непригодным. Специфика финансов страховой органи­зации заключается в том, что она оперирует денежными фондами, созданными из по­ступивших страховых премий. До окончания действия договора страхования эти сред­ства не принад­лежат страховой организации, и поэтому они не являются собственными средствами ком­пании. Однако они не являются и заемными средствами, потому что в этом случае они подлежали бы возврату в полном объеме.

Первыми самым главным элементом финансов страховой организации является собственный капитал, первоначально созданный из взносов учредителей и который в про­цессе функционирования компании пополняется за счет результатов ее хозяйствен­ной деятельности. Минимальный уровень капитала, определяемый нормативными ак­тами, выполняет функцию обеспечения платежеспособности страховщика по будущим обяза­тельствам.

Вторымэлементом финансов страховой организации является аккумулирован­ная страховая премия, причем ее сбор сопровождается текущим исполнением обяза­тельств страховщика по выплатам страховых возмещений по наступившим случаям. Из сумм соб­ранных премий погашаются расходы на ведение дела(РВД), которые были заложены в структуре тарифа – т. е. нагрузка.

Третьимэлементом финансового потенциала страховой организации является ее инвестиционная деятельность. Механизм его действия известен: вложения средств обес­печивают определенный доход.

Четвертымэлементом, оказывающим непосредственное влияние на финансы страховой организации является перестрахование принятых на себя рисков. Первичный страховщик, приобретая перестраховочную защиту, выплачивает перестраховочную пре­мию, но тем самым приобретает (сохраняет у себя) дополнительные инвестицион­ные ре­сурсы и доход.

Пятыйэлемент финансовых ресурсов страховщика – это традиционный заем­ным капиталом. Это кредиторская задолженность, например, по оплате труда, и собст­венно за­емный капитал – банковский кредит. Банковский кредит не является значимым в финан­сах страховой организации и занимает чисто условное место. Для страховых выплат ис­пользуются страховые резервы, поэтому к банковскому кредиту страховые организации прибегают довольно редко.

Управление финансами страховой организации подчинено двуединой цели:

• удовлетворить все без исключения обоснованные требования страхователей и в то же время

• обеспечить ее платежеспособность и финансовую устойчивость.