- •«Системи та методи прийняття рішень»
- •Перелік практичних занять практичне заняття 1
- •Короткі теоретичні відомості
- •1 Постановка задачі прийняття рішень
- •2 Приклади задач прийняття рішень
- •3 Класифікація задач прийняття рішень
- •Розв’язування задач
- •1.3 Контрольні питання
- •2.2 Розв’язування задач
- •2.3 Контрольні питання
- •3.2 Розв’язування задач
- •Контрольні питання
- •Література: [2, 119-123; 4, 40-45]. Практичне заняття 4
- •4.1 Короткі теоретичні відомості
- •1 Розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації
- •2 Принцип головного критерію
- •3 Функціонально-вартісний аналіз
- •4 Принцип послідовної оптимізації ( лексикографічного впорядкування)
- •4.2 Контрольні питання
- •2 Вимірювання та шкалування частинних критеріїв
- •3 Формування функції корисності частинних критеріїв
- •4 Перетворення дихотомічного якісного фактора
- •5 Перетворення багатозначного якісного фактора
- •5.2 Контрольні питання
- •2 Універсальна математична модель багатокритеріального оцінювання й оптимізації
- •3 Реалізація адитивної оцінки
- •4 Реалізація моделі послідовної оптимізації
- •5 Реалізація мінімаксної та максимінної оцінок
- •6.2 Розв’язування задач
- •6.3 Контрольні питання
- •Література: [14, 119-123; 17, 140-145].
- •7.1.2 Аналіз рішень в екстенсивній (узагальненій) формі
- •7.1.3 Аналіз рішень у нормальній формі
- •7.1.2 Критерії прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності
- •7.2 Розв’язування задач
- •7.3 Контрольні питання
- •8.2 Розв’язування задач
- •8.3 Контрольні питання
- •Література: [14, 119-123; 17, 140-145]. Практичне заняття 9
- •9.2 Розв’язування задач.
- •9.2 Розв'язування задач
- •9.3 Контрольні питання
- •Практичне заняття 10
- •10.2 Розв’язування задач.
- •10.1 Короткі теоретичні відомості
- •3 Критерій мінімаксного ризику Севіджа
- •10.2 Розв’язування задач
- •10.3 Контрольні питання
- •11.2 Розв’язування задач
- •11.3 Контрольні питання
- •Принцип оптимальности Беллмана
- •Задача о наборе высоты и скорости летательного аппарата.
- •Функциональное уравнение Беллмана.
- •Задача распределения ресурсов.
- •Распределение по неоднородным этапам.
- •Распределение ресурсов между тремя и более отраслями.
- •Распределение ресурсов с резервированием.
- •Распределение ресурсов «с вложением доходов в производство».
- •Учёт предыстории процесса.
- •Задача с мультипликативным критерием.
- •Література: [14, 119-123; 17, 140-145].
- •13.2 Розв’язування задач.
- •4.11. Применение метода динамического программирования для решения задачи управления запасами
- •13.3 Контрольні питання Література: [8, 119-123; 17, 140-145]. Список літератури
- •39614,М.Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Задача распределения ресурсов.
Это едва ли не самая распространённая операция. Под ресурсом в общем случае понимают физическую или абстрактную величину, которую система использует для производства полезного продукта. Например: горючее, деньги, время, объём склада. Как правило – ресурс ограничен, поэтому встаёт задача так распределить ресурс между отдельными элементами системы, чтобы суммарный эффект был максимальным. Рассмотрим классическую задачу распределения ресурсов.
Имеется начальное количество ресурсов , которые необходимо распределить между двумя отраслями. Каждая отрасль работает в течениилет. Если в первую отрасль вый год вкладываются средства, то доход, если же во вторую вкладываются, тогда доход. Средства тратятся, принося доход, а новых средств не поступает и полученный доход не вкладывается.
Нас интересует суммарный доход:. Суммарный выигрыш равен сумме выигрышей на каждом шаге. Состоянием системы является количество средств передым шагом. Так как новых средств не поступает, то ресурсы «тают».
Управление может быть записано как. Послего шага в первой отрасли остаются средства, а во второй. Эти функции называютсяфункциями траты. Мы можем составить уравнение Беллмана. В этой задаче на i-ом шаге одно управление и одно состояние
Исследуя функции траты, получим количество средств после го шага:
Задача о распределении ресурсов допускает геометрическую интерпретацию.
Распределение на первом шаге – указание точки на гипотенузе. После этого средства тратятся. Распределение средств – движение внутрь треугольника. Рассмотрим частные случаи задач о распределении ресурсов.
Распределение по неоднородным этапам.
Выше мы считали, что все функции одинаковы на всех этапах. Во многих задачах функции меняются от этапа к этапу: . Покажем, что процедура динамического программирования принципиально не меняется. Запишем уравнение Беллмана:
Распределение ресурсов между тремя и более отраслями.
В этом случае на каждом шаге будет уже управлений, но одно из них может быть выражено как:. В этом случае, в правой части уравнения Беллмана будет две и более переменных, по которым ищется максимум, и задача усложняется.
Распределение ресурсов с резервированием.
В такой модели если средства распределяются между двумя отраслями, то какое-то количество средств можно оставить до последующего распределения. В этом случае задача имеет смысл даже для одной отрасли. Начальное количество средств разделяется на первом этапе на и на(резерв), на втором этапе подлежат разделению средства из резерва. Такую задачу можно представить как с одной отраслью реальной, а другой фиктивной (не приносящей доход и не расходующей средства). Решение такой задачи сводится к классической, задав функции дохода и трат.
Подставив их в уравнение Беллмана, можно решить задачу как классическую. Задача может быть упрощена до следующей:
Задача линейного программирования с одной переменной.
Пусть вид функции не убывающий в этом случае недоиспользовать средства не выгодно. В этом случае решение допускают теоремы, обосновывающие, если:
неубывающая и выпуклая вверх, оптимальное распределение ресурсов равномерное.
возрастающая и выпуклая вниз, оптимальное решение – вложить все средства в один этап, и ничего не зарезервировать.
Таким образом приходим к классической задаче.
Трата || оси Х.
Задача с резервированием в одной отрасли при параллельных функциях траты.
Все функции траты .
В этом случае задача сводится к более простой.
Рассмотрим более частный случай: все функции одинаковые на всех шагах .
Эти функции неубывающие.
(1)
(2)
(2) – равенство, т.к. функция неубывающая и недоиспользование средств невыгодно. Это имеет теоретическое обоснование:
если функция неубывающая и выпуклая вверх, то оптимальным распределением является равномерное распределение.
Если функция неубывающая и выпуклая вниз, то оптимальным распределением является такое: все распределение в один этап (элемент) и ничего в другие.