Министерство образования и науки Украины

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского

Кафедра высшей и прикладной математики

экономико-математическое моделирование

(Эконометрия с использованием

компьютерных технологий)

Курс лекций

для студентов дневной и заочной формы обучения

специальностей МО, МЭ, ЭП, УА, Фин, БС, МТ.

Авторы:

Шепеленко О.В., Щетинина Е.К., Орлова Л.М., Игнатова Е.А.

Затверджено:

Протокол засідання кафедри

вищої і прикладної математики

№ 25 від 15.04.2010 р.

Донецьк 2010

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение………………………………………………………………………..	4
1. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ………………………………	6
1.1. Определение параметров моделирующих функций………………	8
1.2. Оценка адекватности и надежности модели……………………….	12
1.3. Оценка параметров уравнений……………………………………...	17
1.4. Использование моделей тренда в прогнозировании………………	20
2. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ УРОВНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА………….	22
3. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ОСТАТКОВ………………………………………...	28
3.1. Критерий Дарбина-Уотсона (d-статистика)………………………..	30
3.2. Нециклический коэффициент автокорреляции остатков…………	34
3.3. Циклический коэффициент автокорреляции остатков……………	34
4. Гетероскедастичность……………………………………………..	35
4.1. Тест Голдфельда-Квандта…………………………………………...	36
4.2. Снижение влияния гетероскедастичности…………………………	39
5.МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ…........ ...... ………………….	42
5.1. Классический подход………………………………………	42
5.2. Матричный подход………………………………………………….	48
5.3. Расчеты с использование ПК………………………………	52
6.МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ………………………………...…..	53
7.РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ……………..………………………………	58
7.1. Экспертное оценивание…………………………………	58
7.2. Этапы работ в системе экспертных оценок…………………	59
7.3. Метод ранговой корреляции……………………………	60
8.СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ………………………………………...	64
9.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА РАСЧЕТОВ В ПАКЕТЕ ЕХСЕL	76
9.1. Ввод данных………………………………………………………….	77
9.2. Построение расчетной таблицы…………………………………….	77
9.3. Вычисление параметров моделирующих уравнений……………...	78
9.4. Графическое представление данных……………………………….	81
9.5. Построение линии тренда…………………………………………...	84
9.6. Использование опции Мастер функций…………………………	87
9.6.1. Нахождение определителя……………………………………….	88
9.6.2. Нахождение обратной матрицы…………………………………	89
9.6.3. Нахождение произведения матриц……………………………..	91
9.7. Использование пакета Анализ данных…………………………...	92
9.7.1. Нахождение корреляционной матрицы……………………….	93
9.7.2. Нахождение линейной регрессии………………………………	94

Литература ………………………………………………………………….. 97

	Приложение 1. Таблица 5%-ного и 1%-ного уровней вероятности коэффициента автокорреляции остатков ……………	98
	Приложение 2. Критические значения и для коэффициента ав токорреляции остатков критерия Дарбина-Уотсона……………………... Приложение 3. Значение критерия Пирсона ………………… Приложение 4. 95% - квантили распределения Фишера …….. Приложение 5. Квантили распределения Стьюдента ……………. Приложение 6. Элементы математической статистики ………105	99 101 102 104

Формирование моделей на основании результатов наблюдений и исследование их свойств – вот, по сути, основное содержание науки. Л. Льюнг