- •Донецьк 2010
- •Введение
- •1. Моделирование рядов динамики
- •1.1. Определение параметров моделирующих функций
- •1.2. Оценка адекватности и надежности модели
- •1.3. Оценка параметров уравнений
- •1.4. Использование моделей тренда в прогнозировании
- •2. Автокорреляция уровней динамического ряда
- •Свойства коэффициента автокорреляции:
- •3. Автокорреляция остатков
- •3.1. Критерий Дарбина – Уотсона (d - статистика)
- •Ограничения на применение критерия Дарбина - Уотсона:
- •3.2. Нециклический коэффициент автокорреляции остатков
- •3.3.Циклический коэффициент автокорреляции остатков
- •4.2. Снижение влияния гетероскедастичности
- •5 Множественная регрессия
- •5.1. Классический подход
- •Расчет элементов коэффициента
- •Коэффициенты эластичности результативного показателя по факторам определяются по формуле (51)
- •5.2. Матричный подход
- •5.3. Расчеты с использованием пк
- •Вывод итогов
- •6 Мультиколлинеарность
- •7 Ранговая корреляция
- •7.1. Экспертное оценивание
- •7.2. Этапы работ в системе экспертных оценок
- •7.3. Метод ранговой корреляции
- •Вспомогательные расчеты
- •Б) Случай многих экспертов
- •8 Сетевое планирование
- •9. Компьютерная поддержка расчетов в пакете Excel
- •9.1. Ввод данных
- •9.2. Построение расчетной таблицы
- •9.3. Вычисление параметров моделирующих уравнений
- •9. 4. Графическое представление данных
- •Данных диаграммы
- •Параметры диаграммы
- •Размещение диаграммы
- •9.5. Построение линии тренда
- •9.6. Использование опции Мастер функций
- •9.7. Использование пакета Анализ данных
- •Литература
- •Коэффициентов автокорреляции
- •Критические значения и для коэффициента автокорреляции критерия Дарбина-Уотсона для
- •Критические значения и для коэффициента автокорреляции критерия Дарбина-Уотсона для
- •Значение критерия Пирсона
- •Квантили распределения Стьюдента
Литература
Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: Исследование зависимостей: Справ. изд. - Г.: Финансы и статистика, 1985. - 487с.
Грубер И. Эконометрия. Т1. Введение в эконометрию /- К., Астарта, 1996.- 397 с.
Джонстон Дж. Эконометрические методы / Пер. с англ. и предисл. А.А.Рыскина. - Г.: Статистика, 1980. - 444 с.
Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ / Пер. с англ. Ю.П. Адлера, В.Г. Горского - М.: Финансы и статистика, 1987. - 351с.
Интримегатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. - Г. Прогресс, 1975 - 606 с.
Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 340 с.
Лизер С. Эконометрические методы и задачи / Пер. с англ. и предисл. Э.М. Четыркина. - Г.: Статистика, 1997.- 141 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - Г.: Дело, 1997. - 248 с.
Солодников А.С. и др. Математика в экономике: Учеб. для вузов: в 2-х ч. Ч. 1. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 224 с.
Терехов Л.А. Экономико-математические методы. - Г.: Статистика, 1968.-300с.
Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів екон. спеціальн. вищ. навч. закл. - К.: Четвертая волна, 1997 - 320 с.
Приложение 1
Таблица 5%-ного и 1%-ного уровней вероятности
Коэффициентов автокорреляции
|
Положительные значения |
Отрицательные значения |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
5 |
0,253 |
0,297 |
- 0,753 |
- 0,798 |
|||||||||||
|
6 |
0,354 |
0,447 |
- 0,708 |
- 0,863 |
|||||||||||
|
7 |
0,370 |
0,510 |
- 0,674 |
- 0,799 |
|||||||||||
|
8 |
0,371 |
0,531 |
- 0,625 |
- 0,764 |
|||||||||||
|
9 |
0,366 |
0,533 |
- 0,593 |
- 0,737 |
|||||||||||
|
10 |
0,360 |
0,525 |
- 0,564 |
- 0,705 |
|||||||||||
|
11 |
0,353 |
0,515 |
- 0,539 |
- 0,679 |
|||||||||||
|
12 |
0,348 |
0,505 |
-0,516 |
- 0,655 |
|
||||||||||
|
13 |
0,341 |
0,495 |
- 0,497 |
- 0,634 |
|
||||||||||
|
14 |
0,335 |
0,485 |
- 0,479 |
-0,615 |
|
||||||||||
|
15 |
0,328 |
0,475 |
- 0,462 |
- 0,597 |
|
||||||||||
|
20 |
0,299 |
0,432 |
- 0,399 |
- 0,524 |
|
||||||||||
|
25 |
0,276 |
0,398 |
- 0,356 |
- 0,473 |
|
||||||||||
|
30 |
0,257 |
0,370 |
- 0,324 |
- 0,433 |
|
||||||||||
|
35 |
0,242 |
0,347 |
- 0,300 |
- 0,401 |
|
||||||||||
|
40 |
0,229 |
0,329 |
- 0,279 |
- 0,376 |
|
||||||||||
|
45 |
0,218 |
0,313 |
- 0,262 |
- 0,256 |
|
||||||||||
|
50 |
0,208 |
0,301 |
- 0,248 |
- 0,339 |
|
Приложение 2