Задача 3

Произведем расчет некоторых других коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля.

Кредитный портфель – РВПС расчетный

Коэффициент кредитного риска = -------------------------------------------------

Кредитный портфель

Как показывают расчеты, значение этого коэффициента близко к единице, что говорит о высоком качестве кредитного портфеля, т.к. соответствует значительно малой величине допустимых потерь по ссудам.

Коэффициент Проблемный портфель (II-V группы риска)

проблемности = -------------------------------------------------------------

кредитного портфеля Кредитный портфель

Какие еще коэффициенты оценки кредитного портфеля существуют?

Приведите расчет и характеристику.

Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации. Задача 1

Проанализируйте характер изменений процентных доходов, расходов, и прибыли от величины GAP и направления изменения процентных ставок и заполните таблицу.

GAP	Процентные ставки	Процентный доход	Степень изменения, (>, <, =)	Процентный расход	Процентная прибыль
Положительный	Увеличиваются	Увеличиваются	>	Увеличиваются	Увеличиваются
Положительный	Уменьшаются
Отрицательный	Увеличиваются
Отрицательный	Уменьшаются
Нулевой	Увеличиваются
Нулевой	Уменьшаются

Задача 2

По данным Бюллетеня банковской статистики или Обзора банковского сектора РФ (www.cbr.ru) определите взаимосвязь между пассивами и активами банковской системы России по источникам формирования и направлениям вложений и ее соответствия рациональному виду на 01.01.2007- 01.01.2008гг. Выявите изменения тенденции взаимосвязи между активами и пассивами баланса и охарактеризуйте качество проводимой банком политики управления этой взаимосвязью (эффективная или неэффективная). Заполните таблицу.

Соответствие пассивов и активов по источникам формирования и направлениям вложений

Пассивы	1.01.2007г. Млрд.руб. %	1.01.2008г. Млрд.руб.%		Активы	1.01.2007г. Млрд.руб.%	1.01.2008г Млрд.руб.%
1.Собственные средства				1.Затраты на соб-ственные нужды
2.Недепозитные источники				2.Непроизводи-тельные вложения
3.Депозитные источники				3.Производитель- ные вложения
Итого				Итого