Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации.

Укажите номер правильного ответа (ответов).

1. Что представляет собой управление активами и пас­сивами?

а) управление ресурсной базой банка. с точки зрения ее доходного вложе­ния;

б) управление вложениями банка, с целью получения наибольшего дохо­да;

в) управление требованиями и обяза­тельствами банка, то есть всем ба­лансом, а. не отдельными его частя­ми;

г) все ответы верны.

2. Какие задачи решает управ­ление активами и пассивами?

а) достижение оптимального соотно­шения между наивысшей доходностью и допустимым риском банковской деятельности;

б) обеспечение требуемой ликвиднос­ти, поддержание определенного уровня прибыльности операций, све­дение к минимуму банковских рис­ков;

в) установление соответствия между допустимой ликвидностью и необхо­димой доходностью деятельности банка;

г) все ответы верны,

3. Управление процентным (це­новым) дисбалансом между ак­тивами и пассивами представ­ляет собой;

а) управление разницей между акти­вами. чувствительными к изменению процентной ставки, к пассивами, процентные ставки по которым могут изменяться за тот же период в со­ответствии с рыночной конъюнкту­рой;

б) управление соответствием между стоимостью активов и пассивов. чувствительных к изменению про­центных ставок;

в) изменение отдачи от активов в том же направлении и б той же про­порции, что и издержки по обяза­тельствам;

г) все ответы верны.

4. Гарантирует ли нулевой процентный дисбаланс между активами и пассивами полную защиту от процентного риска?

а) не гарантирует, поскольку про­центные ставки по активам и пасси­вам могут меняться в разной степе­ни;

б) гарантируют, поскольку процент­ные ставки по вложениям и ресурсам изменяются в одном направлении;

в) гарантируют, поскольку процентные ставки по требованиям и обязатель­ствам изменяются в одинаковой сте­пени;

г) не имеет значения.

5.Управление временным дис­балансом между активами и пассивами представляет со­бой;

а) управление разрывом в сроках по­гашения между активами и пассива­ми;

б) управление степенью трансформа­ции краткосрочных обязательств б средне- и долгосрочные финансовые инструменты;

в) достижение сбалансированности среднего срока ожидаемых поступле­ний и среднего срока ожидаемых выплат;

г) все ответы верны.

6. В чем проявляется взаимосвязь между процентным и временным дисбалансами?

а) чем больше объем трансформации краткосрочных ресурсов в долго­срочные активы, тем значительнее возрастает процентный риск;

6) чем больше несоответствие между краткосрочными ресурсами и долго­срочными вложениями, тем больше увеличивается разрыв между актива­ми и пассивами с несинхронным из­менением процентной ставки;

в) оба дисбаланса в равной степени влияют как на. доходность, так и на. ликвидность банковской деятельнос­ти;

г) все ответы верны.

7. Основные параметры порт­фельного подхода, к управле­нию дисбалансам и между ак­тивами и пассивами:

а) размеры вложений в конкретные виды активов и доходность этих вложений;

б) объемы привлечения каждого вида ресурсов и стоимость этого привле­чения;

в) совокупность активных операций и общая себестоимость ресурсной базы банка;

г) все ответы верны.

8. Важнейшим составляющим элементом риск менеджмента любого коммерческого банка. является:

а) контроль за допустимым уровнем риска вложений банка;

б) контроль за. соблюдением требуе­мого уровня ликвидности;

в) контроль за процентным и времен­ным дисбалансами между активами и пассивами;

г) все ответы верны.

9. Портфельный подход к управлению дисбалансами пред­полагает применение следую­щих методов управления акти­вами и пассивами:

а) метод объединения источников Фондов;

б) метод разделения источников Фон-лов;

в) комбинированный метод сбаланси­рованного подхода к управлению фондами;

г) все ответы верны,

10. Наиболее рациональный ва­риант соответствия пассивов и активов по источникам фор­мирования и направлениям вложений имеет вид:

а) собственные средства, используют­ся, в первую очередь, на покрытие затрат на собственные нужды и не­производительных вложений, а в оставшейся части направляются в производительные вложения;

б) недепозитные источники покрывают непроизводительные вложения, а. в оставшейся части направляются в производительные вложения;

в) депозитные источники должны ис­пользоваться только в производи­тельных вложениях;

г) все ответы верны.