Билет 24

68. Кредитный риск. Методы и инструменты управления кредитным риском. Кредитный риск - риск неуплаты заёмщиком осн. суммы долга и %. Система методов управления кредитным риском (инструменты): 1.Предупреждение риска: - Отбор и оценка кредитных специалистов. -Оптимизация кредитного процесса. - Развитие персонала. - Изучение потенциального клиента. - Постоянный мониторинг клиента. 2. Оценка, измерение и прогнозирование риска: - Оценка кредитоспособности заёмщика. - Оценка качества кредитного портфеля.- Измерение кредитного риска. - Прогнозирование кредитного риска. 3. Избежание риска: -Отказ от кредитования ненадёжного клиента. - Отказ от кредитования сомнительной сделки 4. Минимизация риска: - Рационирование кредитов (установление лимитов). - Диверсификация кредитов - распределения инвестируемых или ссужаемых капиталов в различные объекты с целью снижения риска потерь капитала или доходов от него. Поэтому банки стремятся предоставлять кредиты в меньших суммах большему числу заёмщиков, рапредел-т кредиты и ц.б. по срокам, по виду обеспечения, по способу установления ставки за кредит, по старанам, по отраслям и т.д. Также банки устан-т подвижные лимиты кредитования (кредитные потолки), сверх к-х кредиты не предост-ся на ллюбых условиях. Создание резерва на возможные потери по ссудам 254-П классификация ссуд: - Резервирование средств. - Структурирование кредитов (разработка и определение условий кредитного договора по каждой сделке с целью получения дохода и минимизации риска кредитных вложений). 5. Страхование риска: - Перераспределение обязанностей возмещения кредитных потерь на страховую организацию. - Хеджирование на срочном рынке с помощью производных финансовых инструментов. 6. Удержание риска: - Создание структурных подразделений по работе с проблемными кредитами. - Приостановка кредитной деятельности в высоко рискованных отраслях. - Поиски новых секторов кредитного рынка и разработка новых кредитных продуктов.

64. Виды валютных операций КБ. Валютная позиция. Валютный рынок - 1) сфера эк. отношений, которые появляются при купле/продажи инвалюты и ц.б. в инвалюте, а также по инвестированию вал. капитала.2) официальные фин. центры, в кот-х осущ-ся операции по купле/продаже валюты. Валютные операции - это оп-ции, связ-ые с переходом права собств-сти и иных прав на вал. ценности, переходом права собст-сти и иных прав на валюту РФ и внутренние цен. бум. с участием нерез-тов, пересечением вал.ценностями, валютой РФ и внутренними цен. бум. границы РФ. Вал. операции могут проводить только уполномоченные банки, т.е.имеющие лицензию ЦБ РФ. Виды вал. опер: 1.открыт-е и ведение вал-х счетов клиентуры: -начисл-е по остаткам на счетах; -предос-е выписок по счету; -оформл-е архива по счету; -контроль за экспортн-и и импорт-и опер-ми; -начисл-е по остатках на счетах. 2. опер-ии по привлеч-ю и размещ-ю банком вал-х ср-в: -првлеч-е депоз-в,в т.ч. от ФЛ и ЮЛ и межбанк-е депоз,в т.ч. счета ЛОРО; -выдача кредитов ФЛ и ЮЛ; - размещ-е и получ-е кред-в на рынке МБК .3. юр.отнош-я с ин.банками. 4. опер-ии по межб-м расч-м,в т.ч. банк. перевод, инкассо и документарный аккредитив. 5. конверсион-е опер-и (обмен): -форвард, фъючерс, своп, спот, вал.арбитраж. 6. ведение вал. позиций банка: -покупка(оплата) дорожных чеков, покупка(продажа) ин.вал-ы, инкассо ин. вал-ы, выпуск и обслуж-е банк-х карт в ин.вал., оплата ден. аккредитива. Вал. позиция - соотн-е требов-й и обяз-в банка в ин.вал-те (требование - покупка валюты – актив; обязательство - продажа вал. - пассив). Если требование по покупке ин. вал-ы и обяз-ва по ее продаже совпад-т,то позиция счит-ся закрытой. Если не совп-т - открытой. Откр-я вал.поз-я (ОВП) бывает короткая и длинная. Длинная - при кот-й треб-я по покупке превыш. обяз-ва по продаже,т.е. А>П. Короткая - П>А. Любая длин.(корот) ОВП в отдельных ин. вал-х и отд. драг. мет-х, балансирующая позиция в руб. ежедн-но не должна превышать 10%от собств. ср-в (кап-ла) КО. Превыш-е лимитов ОВП не может переноситься на след. операц. день, а должна закрыв-ся до конца текущ. операц. дня путем провед-я сбалансир-х сделок. КО должны соблюдать лимиты ОВП ежедневно. Чистая ВП – опред-ся как разность м/у баланс-ми активами и пассивами; внебаланс-ми требов-ями и обяз-вами по каждой инвалюте и каждому драг. металлу. Размер ОВП опред-ся как разница м/у суммой инвалюты, купленной банком за свой счет и суммой проданной инвалюты за тот же период (ОВП = куп - прод). Имея значитель-ю вал. позицию КБ может понести убытки, поэтому ЦБ регламентирует размер позиции, возник-щий как при продаже, так и при приобретении банками валюты за свой счет. Величина лимита ОВП зависит от собств-х средств (капитала)банка. Размер лимита ОВП= ОВП / соб.ср-ва.(капитал)*100%