Билет 9

11. Ликвидность банка и факторы ее определяющие. Управление ликвидностью. Ликвид-ть банка– его способность своевр-но и без потерь выполнять свои обяз-ва перед вкладч-ми, кре­диторами и др. клиентами. Состояние ликвид-ти банков за­висит от внутр-них и внешних факторов. Внутренние факторы: качество акти­вов банка, качество привлеч-ных средств, сопряженность ак­тивов и пассивов по срокам, грамотный менедж-нт, имидж банка. Качество активов б-ка отражает три свойства: ликвид­ность, рисков-сть, доходн-ть. Ликвидность активов – способ-ть активов без потерь трансформ-ся в д. налич-ть посредством их реализации/погаш-ия обязат-тв должником, при этом ^ возможных потерь обусловл-ся рискован-тью активов. Группы активов банка по степени ликвид-ти: 1 группа– первоклас-ые ликвидные ак­тивы: •д. наличн. в кассе / на корр. счетах; •гос-ные ц. бум. в порт­феле банка. 2 группа– краткоср-ые ссуды юр. и физ. лицам; м/бн-ие кредиты, факторинг. операции; корпорат-ые ц. бум. для продажи. 3 группа– долгосроч. вложе­ния и инвестиции банка: долгосроч. ссуды, лизинг. операции, инвестиц-ые ц. бум. 4 группа– неликвид. ак­тивы: просроч-ые ссуды, некоторые виды ц. бу­м., здания, сооруж-ия. Для каждой из этих групп характерна определ-ая степени риска. Чем менее ликвидные активы, тем выше их рисковость. Качество привлеч-ных средств– ликвид-ть обязат-тв, стабильн-ть депозитов и умеренная зависим-ть от внешних заим­ств-ний. Ликвид-ть обязат-тв– быстрота их погашения. Она отражает их сроч­ную структуру. Если преоб­ладают «короткие» депоз. или кред., то ликвид-ть обяз-тв высокая (это мо­жет создать проблемы с ликвид-ью бн-ка в целом). В такой ситуации банк должен часто замещать одни привлеч-ые сред­ства другими. При использ-нии долгосрочных привлеч. ресурсов ликвид-ть банка . Качество депозитов в значит-ной степени зависит от их стабиль-ти. Кач-во депозит. ресурсов обусл-тся зависи­м-тью банка от внешн. источн-ов (межбанковские кредиты). Ликвид­-ть баланса банка – отражает такое структур-ние акт-ов и пас-ов, которое позволяет обеспеч-ать внутреннюю их сбалансир-ность по степени ликвид-ти. Внешние факторы: общая политич. и экономич. обстановка в стране, разви­тие РЦБ и межбанковского рынка, система рефинансир-ия БР КБов, эф­ф-ность надзорных функций БР. Политич. и экономич. обстановка: создает условия для развития бн-ких операций и успешн-ти функц-нир-ия бн-кой системы, обес­печ-ет стабильность экон-кой основы деят-ти банков, укрепляет доверие отечеств. и заруб. инве­сторов к банкам. Развитие РЦБ позволяет обеспечить оп­тим-ую систему ликвидных средств без потери в прибыль­-ти. Развитие м/бн-го рынка способст-ет быстрому перераспред-ию м/у бн-ми t-но свобод. д. ресурсов. Система рефи­нанс-ия БР КБков– здесь источ­ник  ликвидн. активов банка– кредит от ЦБ. Эфф-ность надзорн. функций БР: взаимод-ие органа гос. над­зора с КБми в части управл-ия ликвид-тью. БР устанавл-ет обязат-ные нормативы ликвид-ти. Централиз-ое управл. ликвид-ью КБ: осущ-ет ЦБ. Цель: поддерж. ликвид-ти каждой КО. Задачи: определ-ие норм и правил деят-ти КО, обеспеч-щих их ликвидность; выбор инструм-тов регулир-ния лик­вид-ти; организ-ия контроля за состоянием: ликвид-ти отдельной КО и бн-ой системы в целом. БР устанавл-ет единые для всех КО нормативы ликвид-ти: К^т мгновен. ликвид-ти (Н2); К^т текущ. ликвид. (Н3); К^т долгосрочн. ликвид. (Н4); К^т общей ликвид. (Н5) и К^т ликвид. операций с драг. металлами (Н14). БР регулирует концентр-ию кредит. риска (Н6 и Н7), депозит. риска (Н8), нарушение которых может от­разиться на ликвидности банка. БР ежемес. осущ-ет контроль за состоя­нием КО (на основе предост-ной отчетности инспекторских проверок). При несоблюд. любого норматива примен-ся предупред-ные или принудит-ые меры воздействия (штраф, огранич-ие / запрещ-ие осуществлят какие-либо операции, запрет на открытие филиалов). Также ЦБ определ-ет нормативы и по­рядк формиров-ия обязат-ных резервов КОций в БРии и систему рефинансир-ия. Децентрализ-ое управл-ие ликвид-ью: осущ-ет сам КБ– меропр-тия по измерению, анализу, контролю и регулир-ию ликвид-ти. Цели управл. ликвид-тью: •обеспечение своеврем-го и полного удовлетв-ния банком обязат-ств перед кредиторами; •поддерж-ие такой структуры акт-ов и пасс-ов, которая обеспеч-ет оптим-ое сочетание ликвидн-ти и прибыль-ти КБка, т.е. не допускала бы сверхликв-ти и по­тери некоторой доходн-ти. Задачи: • определ-ие текущ. потребн-ти КО в ликвидных средствах, обеспечив-щих выполнение имеющихся обя­зат-тв перед кредиторами и вкладч-ми, поддерж-ие их на соот­ветств-щем уровне; • обеспеч-ие сопряженн-ти сроков движения акт-ов и пас-ов для поддерж-ия среднесроч. и долгосроч. ликвид-ти; •организация внутрибн-го контроля за соблюд-ем: тре­буемых уровней эконом-ких нормативов, регулир-щих ликвид-ть КОии; полноты и сро­ков формир-ия фонда обязат-ных резервов; •создание системы краткоср-го прогноза ликвид-ти; • разраб-ка процедур принятия решений по управл-ию ликвид-ью; •создание внутрибн-ой информац-ной системы для сбо­ра и анализа состояния ликвид-ти в КОии. Система управления ликвид-ью включает: •комплекс организац-ных мер по анализу, оценке и контролю; •обоснование методов и инструментов управления ликвид-ью; •выбор способа регулир-ия ликвид-ти.

45. Организация межбанковских расчетов. Корреспондентские отношения. Корреспондентский счёт - счёт, открываемый КО-ции (банку) в подразделении ЦБ или в иной КО. Если в иной: Предназначен для отраж-я расчётов, производимых одной КО-цией по поручению и за счёт другой на основании заключ-го между ними корресп. договора. Межбанк-е расчеты бывают централизованными (расчеты проводятся по корсчетам, открываемым в ЦБ) и децентр-ми (расчеты основаны на кор. отношениях банков др. с.др.: прямые, через третьи банки, клиринговые центры, внутрибанковскую расчетную систему). БР – орган контроля и надзора в сфере орг-ции межбанк-х расчетов. Для оказания межб-х рас. услуг создана сеть РКЦ: 78 межрайонных РКЦ - ГРКЦ (по одному в регионе). Осн. Их функция – провед-е расчетов м/у КО. В соотв-ии с зак-вом РФ РКЦ осуществляют также банк-е обслуж-е кл-тов, не являющихся КО (фед. казн-ва, бюдж. учр-я). Для проведения расч. операций КО открывает один корсчет в РКЦ по месту нахождения, а подразделениям может открыть корресп. субсчета на основании положения о филиале. Отношения между БР и обслуживаемой им КО при осуществлении рас. операций через РКЦ регулируются российским зак-вом и договором корсчета. КО определяет вид платежа (почтой, телеграфом или электронно) и в зависимости от этого предоставляет в БР расч. документы, либо на бумаж. носителе, либо в электр. Форме. Платеж, осуществляемый через подразделения расчетной сети БР считается: 1) безотзывным с момента списания ден. ср-в со счета плательщика подразд-ем расч. сети БР (РКЦ). 2).окончательным с момента зачисления ден. ср-в на счет получателя расч. сети БР. Прямые коротношения – расчеты по корсчетам, открытых в других КБ и филиалах. Виды корреспондентских счетов: 1. Лоро - счет, открываемый кредитной организацией другому банку. (банку – респонденту, т.е. банку, который открыл счет в нашей КО). Учитывается в П баланса2. Ностро - счет, который открыл наш банк в другом банке (банке-корреспонденте, т.е. в банке, который открыл счет нашему банку). 3. Востро - счет, открываемый банком за границей в местной валюте. (Или счет иностранных банков в банке-резиденте в местной валюте или в валюте третьей страны). Счета НОСТРО в одном банке являются счетами ЛОРО у его банков-корреспондентов и наоборот.