8.2. Управление риском

По своей основе риск можно просчитать, выявить закономерности его возникновения, оценить.

Управление риском в страховании проходит три этапа:

1. исследовательский – сбор информации, анализ этой информации и оценка риска,

2. подготовительный – сравниваем характер и вероятность риска, чтобы выбрать наиболее приемлемой величины риска. Выделяются основные вопросы и проблемы, требующие первоочередного решения. Оценка приемлемости и не приемлемости риска.

3. организационный – выбор конкретных мер для устранение или минимизации отрицательных последствий риска. Проведение предупредительных мероприятий, выдача конкретных рекомендаций. Для реализации этого этапа составляется ситуационный план.

В процессе управления риском разрабатывается правовое обеспечение, т.е. подготавливается пакет документации. Это первый элемент, вторым элементом управления риском является информированность человека.

Выделяют 4 основные метода управления риском:

1. упразднение (отказ от риска),

2. проведение предупредительных мероприятий,

3. контроль за риском,

4. разделение риска.

8.3. Показатели риска

К показателям риска относятся:

• математическое ожидание риска,

• средняя величина риска,

• степень колеблемости риска.

На основе этой информации можно рассчитать наиболее достоверную и точную степень риска. Для этого используются показатели средних второго порядка:

• дисперсия,

• среднее квадратическое отклонение,

• коэффициент вариации.

Для того, чтобы рассчитать данные показатели, используют расчетную таблицу. Коэффициент вариации считается низким до 10%, от 10 до 25% средняя степень риска, выше 25% высокая.

Например, «А» риск страхового возмещения в 20 случаях – 10000, в 10 – 6000, в 15 – 15000.

«Б» в 25 – 15000, в 15 – 12000, в 20 – 25000.

Найти наименьшую степень риска.

Математическое ожидание наступления события = произведению вероятности наступления этого события на абсолютную величину события.

МО = q * Ав

Всего было выявлено 45 случаев. Это мы примем за 100%

q = 20/45 = 0,44

q = 10/45 = 0,22

q = 15/45 = 0,34

«А» МО = 0,44*10000+0,22*6000+0,34*15000 = 10820

Таблица 7.1

№ события	Величина события	Кол-во случаев	Отклонение величины	Отклонение величины в квадрате	3 стр * 5 стр	дисперсия	Квадратическое отклонение	Коэффициент вариации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10000	20	-778	605284	12105680	11283951	3359	31,2%
2	6000	10	-4778	22829284	228292840
3	15000	15	-4222	17825284	267379260
Итого		45			507777780

«Б» всего – 60 случаев; q = 25/60 = 0,42; q = 15/60 = 0,25; q = 20/60 = 0,33

МО = 0,42*15000+0,25*1200+0,33*25000 = 17550.

Таблица 7.2

№ соб.	Величина события	Кол-во случ.	Отклонение величины	Отклонение величины в квадрате	3 стр * 5 стр	дисперсия	Квадратическое отклоне- ние	Коэф-т вариации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15000	25	-2583	6671889	166797225	28909722	5376	30,5%
2	12000	15	-5583	31169889	467548335
3	25000	20	7417	55011889	1100237780
Итого		60			1734583340

Вывод: вторая компания наиболее рисковая. В данной ситуации в обоих случаях вложения крайне неблагоприятны для страховщика. Это приводит к рекомендации отказа от риска, либо данное страхование должно быть распределено на перестрахование.