Окороков Фракталы в фундаменталной физике.Фракталные свойства множественного образования частиц и топология выборки 2009
.pdfОпределение 4.6. Говорят, что упорядоченный набор элементов
t , Ps,x является марковским семейством с переходной функ-
цией P s, x,t, , если s, x выполнены следующие условия:
а) случайный процесс t , t T s, на вероятностном пространстве ,F s , Ps,x является марковским;
б) данный марковский процесс обладает указанной выше переходной функцией, а именно P s, x,t, ;
в) справедливо равенство Ps,x s x 1.
Более подробно, от семейства процессов t , t T 0, на вероятностных пространствах ,F s , Ps,x требуется следующее.
Во-первых, это должно быть семейство марковских процессов, то есть для любых s, x,t s; A Fs,t , B F t почти наверное Ps,x должно выполняться следующее равенство:
Ps,x AB t Ps,x A t Ps,x B t .
Необходимо отметить, здесь берутся условные вероятности, соответствующие исходной вероятностной мере Ps,x на -алгебре F s ;
соответственно, мы должны пояснить, относительно какой вероятностной меры почти наверное имеет место равенство.
Во-вторых, рассматриваемое семейство процессов должно быть семейством марковских процессов с общей переходной функцией P , , , , то есть для s t u из T , для любого x X и для лю-
бого из B почти наверное Ps,x должно выполняться следую-
щее равенство:
Ps,x u Fs,t P t, t ,u, .
Необходимо подчеркнуть, что данное выражение не зависит не только от поведения процесса на отрезке s,t , за исключением последней точки, но также и от s, и от x.
Требование в) определения 4.6 не нуждается в более подробной расшифровке: оно означает, что вероятность Ps,x берется в предпо-
168
ложении, что процесс в момент s выпускается из точки x (с этим связано также то, что рассматривается процесс только на значениях t s и берутся события только из -алгебры F s ).
Пример 4.2.
Рассмотрим семейство винеровских процессов, выходящих из всевозможных начальных пространственных точек, – марковское
семейство t , Ps,x |
с плотностью вероятностей перехода (в n - |
|||||||||
мерном случае) |
|
|
n 2 exp |
|
|
|
|
|
|
|
p s, x,t, y |
2 t s |
|
|
y x |
|
n 2 |
t s |
, |
||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
то есть с переходной функцией
P s, x,t, 2 t s n2 exp y x t s dy.
Учитывая определение условных вероятностей относительно -алгебры, можно записать следующую интегральную форму, справедливую A Fs,t :
Ps,x A u P t, t ,u, Ps,x d .
A
Из данного выражения, если вместо A взять все пространство элементарных событий , положить t s, а вместо u взять t, можно получить следующее равенство:
Ps,x u P s, s ,t, Ps,x d .
В силу того, что почти наверное для Ps,x справедливо равенство
Ps,x s x 1, то подынтегральная функция почти всюду равна
P s, x,t, . Значит, выполняется следующее равенство:
Ps,x s P s, x,t, .
Соответственно, из последнего равенства следует, что в случае марковского семейства, а не отдельного марковского процесса, переходная функция определяется однозначно (а не почти однозначно).
Замечание. Эту же самую идею о возможности выпустить марковский процесс из любой точки можно выразить другим спосо-
169
бом. А именно, можно рассмотреть семейство марковских процес-
сов ts,x , причем ss,x x; но вероятность P в данном слу-
чае можно взять не зависящей от x. На такой концепции строится изложение, например, в [120]. Как оказалось, семейства такого вида можно свести к марковским семействам.
1.3. Семейство операторов, связанное с марковскими процессами
Пусть X ,B является измеримым пространством. Свяжем с данным пространством два банаховых пространства. Первое, H, – банахово пространство всех ограниченных B -измеримых числовых функций f x , определенных на множестве X с нормой,
введенной согласно формуле |
f x |
sup |
f x |
. Необходимо от- |
|
|
X |
|
|
метить, что сходимость в смысле указанной нормы является равномерной сходимостью. Второе, K, – банахово пространство всех счетно-аддитивных числовых функций множества1, определенных
на -алгебре B; в качестве нормы элемента |
|
v K |
возьмем его |
|||||||||||||||
полную вариацию на всем пространстве |
|
|
|
v |
|
|
|
|
|
v |
|
X |
[121]. Можно |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
показать, что для определенной таким образом |
|
|
v |
|
|
|
выполнены все |
|||||||||||
|
|
|
|
свойства нормы. Необходимо отметить, что банахово пространство K – полно [115]. Положим
v, f f v dx .
X
Отметим, что интеграл в данном выражении определяется следую-
щим образом: f x K dx f x K dx , где используется
X X
разложение Жордана v K K [121]. Можно записать следующие соответствия: v K : v v, – линейный функционал на
1 В литературе данные функции могут называться «обобщенными мерами», «мерами со знаком», или «зарядами». Более подробно – см. [120].
170
пространстве H, f H: f , f |
|
|
|
|
– линейный функционал на |
||||||||||||||||||||
пространстве K. Таким образом, |
получается естественное вложе- |
||||||||||||||||||||||||
ние пространства K в H* |
(то есть в пространство, сопряженное |
||||||||||||||||||||||||
H), а H – соответственно, в K*. |
Норма элемента и норма соответ- |
||||||||||||||||||||||||
ствующего линейного функционала совпадают друг с другом: |
|||||||||||||||||||||||||
|
v |
|
sup |
|
|
v, f |
|
; |
|
|
|
|
f |
|
|
|
sup |
|
v, f |
|
. |
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
f x |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данное утверждение нуждается в доказательстве, которое авторы предоставляют читателю.
§2. Элементы теории групп
Типичной для марковских процессов является такая ситуация, когда известны переходные вероятности за малый промежуток
времени t с точностью до O t при t 0 и данной информа-
ции, при некоторых условиях регулярности, оказывается достаточно для того, чтобы восстановить всю переходную функцию. Ниже будет введен инфинитезимальный оператор, как раз такая характеристика, которая позволяет выполнять указанную процедуру, и затем будет показано, как данная характеристика связана с переходной функцией.
Пусть E – банахово пространство и пусть P t является линей-
ным ограниченным оператором таким, что P t :E E, t 0.
Определение 4.7. Семейство P t , t 0 линейно ограниченных операторов, действующих в E, называется однопараметрической полугруппой (или просто полугруппой), если s,t 0 справедливо следующее равенство: P s t P s P t .
Определение 4.8. Полугруппа P t , t 0 называется сжимающей,
если t 0 : |
P t |
1, то есть t 0, f E : |
P t f |
|
f |
. |
|
|
|
|
|
|
|
Определение 4.9. Пусть P t , t 0 является полугруппой линейных ограниченных операторов в банаховом пространстве E и пусть DA – подмножество в E. Оператор A : DA E называется
171
инфинитезимальным оператором, если f DA |
limt 1 P t f f |
и |
|||||
f DA : Af limt 1 P t f f , |
|
|
|
t 0 |
|
|
|
где сходимость является сходимо- |
|||||||
t 0 |
|
|
|
|
|
|
|
стью по норме рассматриваемого пространства E. |
|
|
|
||||
Из определения 4.9 следует, |
|
что если – поле, |
над которым |
||||
рассматривается линейное пространство E, то |
f1, f2 DA и для |
||||||
любых 1, 2 справедливы |
|
соотношения: |
1 f1 |
2 f2 DA |
и |
||
A 1 f1 2 f2 1Af1 2 Af2. Это означает, что DA |
является ли- |
||||||
нейным подпространством линейного пространства E, A – линей- |
|||||||
ный оператор и Af является (правой) производной P t f |
в точке |
||||||
«нуль»: |
|
|
|
|
|
|
|
Af |
|
d P t f |
. |
|
|
|
|
|
dt |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Определение 4.10. Инфинитезимальный оператор A, |
связан- |
ный с марковским семейством, называется инфинитезимальным оператором марковского семейства1.
Выше с любым марковским семейством были связаны два банаховых пространства H и K. Как было указано выше, норма в бана-
ховом пространстве H вводится как f H: |
f |
sup |
f x |
. Тогда |
|
|
|
|
x X |
|
|
определение 4.9 для Af , f H можно переписать в виде |
|||||
Af x limt 1 P t f x f x limt 1 x |
f t f x , |
||||
t 0 |
t 0 |
|
|
|
|
причем выполнено условие |
f DA, если данный предел равноме- |
||||
рен по x. |
|
|
|
|
|
Важно отметить, что полученная формула определяет инфинитезимальный оператор для однородного марковского процесса. Для
неоднородного марковского процесса t , Ps,x инфинитезималь-
ный оператор определяется следующим образом [122]:
At f x lim t ' t 1 t,x f t ' f x ,
t ' t
1 Иногда в литературе вместо термина «инфинитезимальный оператор» используют термин «производящий оператор».
172
причем вопросы существования и единственности в данном случае сложнее.
Пример 4.3.
С детерминированным процессом движения «вправо» с единич-
ной скоростью |
на |
прямой связана полугруппа |
сдвигов |
||
P t f x f x t . |
Справедливо следующее равенство: |
|
|||
Af x limt 1 f x t f x |
d f x |
. |
(4.2) |
||
|
|||||
|
t 0 |
|
dx |
|
Однако не следует забывать, что указанная правая производная должна существовать равномерно по x.
Из того факта, что предел (4.2) существует равномерно по x,
следует равномерная непрерывность функции f x на X . Более того, функция t 1 f x t f x тоже является ограниченной и равномерно непрерывной, и равномерный предел d f x dx огра-
ничен и равномерно непрерывен. Отсюда следует, что функция f x – дифференцируема не только справа, но и слева. На основе приведенных рассуждений можно сделать окончательный вывод, что подмножество DA банахова пространства E состоит из тех и только тех функций f x , которые ограничены и равномерно не-
прерывны вместе с первой производной, то есть f x Cравн1 , и для них Af x f ' x .
Пример 4.4.
Рассмотрим более подробно еще один важный детерминированный процесс, а именно, решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений dxt dt b xt в r -мерном пространстве.
В данном случае не будем находить в точности область определения инфинитезимального оператора DA : заранее ограничим наше рассмотрение непрерывно дифференцируемыми финитными
функциями f x Cфин1 |
. Для функций данного типа при t 0 спра- |
||
ведливо, что функция |
f xt x f x b x t |
|
t f x |
|
|||
O |
173
r |
f |
|
|
|
|
|
|
x bi x |
|
t равномерно сходится по |
x, f DA и дейст- |
||
O |
||||||
i |
||||||
i 1 |
x |
|
вие инфинитезимального оператора на функцию определяется сле-
r |
f |
|
|
дующим образом: Af |
x bi x . |
||
i |
|||
i 1 |
x |
Рассмотрим важное понятие, связанное с полугруппами и инфинитезимальными операторами, при этом ограничимся случаем сжимающей полугруппы на пространстве H ограниченных изме-
римых функций. |
|
|||||
Введем в |
H подпространство |
H0, состоящее из функций, для |
||||
которых |
|
P t |
f f |
|
0 при t 0. |
Это функции, для которых полу- |
|
|
|||||
группа P t |
сильно непрерывна справа в нуле. Важно отметить, что |
линейное подпространство H0 пространства H является замкну-
тым, а следовательно, H0 является банаховым пространством. До-
кажем этот важный факт.
Пусть имеется последовательность функций fn n 1 , для кото-
рой fn f |
при n и n 1,2, : fn H0. Для данной после- |
довательности функций справедливо следующее соотношение:
lim |
|
|
P t f f |
|
lim |
|
P t f P t fn |
|
lim |
|
P t fn fn |
|
|
fn f |
. |
(4.3) |
t 0 |
|
|
|
t 0 |
|
|
|
t 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Второй член в правой части неравенства (4.3) равен нулю, а для
первого слагаемого |
|
|
|
|
P t f |
P t fn |
|
|
|
|
P t f |
fn |
|
f fn |
|
. В |
lim |
|
|
lim |
|
|
|
||||||||||
|
t 0 |
|
|
|
|
t 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
силу того, что норма |
|
f fn |
0 при n , |
то левая часть нера- |
венства (4.3) равна нулю и f H0, что и требовалось доказать.
|
Оказывается, что если f H , то функция P t f , |
значения кото- |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
рой принадлежат банаховому пространству H0, равномерно непре- |
||||||||||||||||||||||
рывна по |
|
t |
на всей полупрямой 0, , то есть |
s,t 0, s t : |
||||||||||||||||||
|
P t f P s |
f |
|
|
|
|
|
|
P s P t s f f |
|
|
|
|
|
|
|
P t s f f |
|
|
|
0 в пределе t s 0. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Отсюда, в частности, следует, что банахово пространство H0 будет
174
инвариантно относительно оператора |
P t : f H P t f H , так |
|||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
как справедливо: P hP t f P h t |
f P t f |
при h 0. |
|
|||||
С инфинитезимальным оператором A пространство H0 связано |
||||||||
следующим образом: D H |
и f D : P t f H . |
Известно, что |
||||||
A |
0 |
|
|
|
A |
0 |
|
|
Af – правая производная P t f |
в нулевой точке в смысле сильной |
|||||||
сходимости. Докажем, что если f D , |
то P t f D и справедли- |
|||||||
во следующее равенство: |
|
|
|
A |
|
A |
||
|
|
d |
|
|
|
|||
AP t f |
P t Af |
P t f |
(4.4) |
|||||
|
||||||||
|
|
|
dt |
|
|
в смысле той же сходимости.
По определению 4.9 справедлива следующая цепочка равенств:
AP t f limh 1 P hP t f |
P t f limh 1 P t h f |
P t f 1, то есть AP t f |
t 0 |
t 0 |
|
– правая производная от P t f (важно отметить, что существование
AP t f равносильно существованию d P t f dt , и если они существуют, то равны). Воспользовавшись полугрупповым свойством еще раз можно получить P hP t f P t f P t h f P t f P t P h f f . До-
кажем, что limP th 1 P h f |
f P t Af . С учетом того, что рассмат- |
h 0 |
|
ривается сжимающее отображение справедливы следующие соот-
ношения: |
t |
h |
1 |
P |
h |
f f P |
t |
Af |
|
P |
t |
1 |
P |
h |
f f Af |
|
|
P |
|
|
|
h |
|
|
|
h 1 P h f f Af 0 при h 0. Для того, чтобы доказать спра-
ведливость (4.4) осталось доказать, что и левая производная от
P t f равна тому же выражению. Действительно, справедливо
h 1 P t h f P t f P t Af P t h h 1 f P h f P t h Af
P t h Af P t Af . Первое слагаемое в правой части данного нера-
1 Второе равенство выполняется согласно полугрупповому свойству.
175
венства не превосходит |
h 1 P h f f Af |
0 при |
h 0; второе |
слагаемое стремится к нулю в силу того, что Af H0. |
Таким обра- |
||
зом, справедливость (4.4) доказана. |
|
|
|
Замечание. Если обозначить P t f через u , то для u получаем |
|||
дифференциальное уравнение dut dt Aut |
t |
t |
|
с начальным условием |
u0 f .
Переводя (4.4) в интегральную форму, можно получить
t |
t |
|
P t f f AP s fds |
f P s Afds. |
(4.5) |
0 |
0 |
|
Для полугрупп на пространстве |
H, связанных с марковскими |
|
семействами, имеет место очень важный принцип. |
f x имеет |
|
Теорема 4.1 (принцип максимума). Если функция |
абсолютный максимум в точке x, то есть y X : f x f y , и
f DA, то Af x 0.
Для любого марковского семейства t , Px имеем выполнение
неравенства x f t f |
x . Отсюда следует справедливость сле- |
|
дующего соотношения: Af x limt 1 x f t f x 0. |
||
|
t 0 |
|
Определение 4.11. Резольвентой полугруппы |
операторов P t |
|
называется семейство операторов R , определяемых формулой |
||
|
|
|
R f |
exp t P t fdt. |
(4.6) |
|
0 |
|
Данная формула представляет собой преобразование Лапласа полугруппы P t .
В силу важности, уточним это определение. Интеграл (4.6) можно определить для полугруппы в любом банаховом пространстве, но в данном случае рассмотрение ограничится случаем пространства H, определенном выше.
Пусть t ,0 t ; Px – марковское семейство, причем про-
цесс t прогрессивно измерим относительно семейства -алгебр
176
F |
. Тогда функция P t f x |
измерима по t, x для любой функции |
|
t |
|
|
f x H, x X справедливо выраже- |
f H. Предположим, что для |
|||
ние (4.6), то есть |
|
|
|
|
|
|
|
R f x exp t P t f x dt.
0
Данный интеграл сходится, во всяком случае при 0 1. Сходи-
мость следует из неравенства |
P t f x |
|
f x |
. |
Функция R f x |
|
|
|
|
|
|
является измеримой (по теореме Фубини) и ограниченной в силу
справедливости следующего неравенства: |
|
|
R f x |
|
1 |
f x |
, |
||||
то есть R f x H. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представляется достаточно очевидным, |
что R , 0 являются |
||||||||||
линейными операторами и они ограничены: |
|
R |
|
|
|
1. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Определение 4.12. Семейство R называется резольвентой по-
лугруппы P t или соответствующего марковского семейства.
При любом x X функция R f x |
является преобразованием |
Лапласа функции P t f x , t 0, . |
Знание R f x при всех |
0 позволяет восстановить функцию P t f x , t 0 с точностью до функции, отличной от нуля лишь на множестве значений t ле-
беговой меры «нуль» [121, 123]. Если f H , |
то функция P t f x |
||
|
0 |
|
|
непрерывна по t |
и она восстанавливается |
на |
основе знания |
R f x при всех |
0 в точности однозначно. |
Отсюда следует |
|
очень важный вывод: по резольвенте R f x , |
известной при всех |
0, однозначно восстанавливается полугруппа P t на простран-
стве H0 ее сильной непрерывности.
Пусть пространство H0 содержит достаточно много функций – настолько много, что из справедливости равенства нулю скалярно-
1 В рамках данной главы мы не будем рассматривать резольвенту при комплексных .
177