- •Введение
- •Понятие об экономико-математических методах и моделях
- •1.1.Определение модели и цели моделирования
- •1.2. Последовательность построения экономико-математической модели
- •1.3. Классификация экономико-математических методов
- •1.4. Классификация экономико-математических моделей
- •1.5. Объекты моделирования
- •1.6. Цель, критерий и ограничения в экономико-математических моделях
- •2. Математические модели рынка
- •2.1. Понятие рыночного равновесия
- •2.2. Паутинообразная модель рынка
- •2.3. Существование и единственность рыночного равновесия
- •2.4. Государственное регулирование рынка. Налоги
- •. Дотации
- •2.6. Фиксированные цены
- •2.7. Оценка прибыли и убытков при государственном регулировании рынка
- •2.8. Поддержание стабильных цен и производственные квоты
- •2.9. Принципы ценообразования в рыночной экономике. Диверсификация цен
- •2.9.1. Диверсификация цен в зависимости от дохода покупателя
- •2.9.2. Диверсификация цен в зависимости от объема потребления
- •2.9.3. Диверсификация цен по категориям товаров
- •Совокупная прибыль
- •2.9.4. Диверсификация цен по времени
- •3. Производственные функции
- •3.1. Виды производственных функций
- •3.2. Функция Кобба-Дугласа
- •3.3. Модель Солоу
- •3.4. Модель Стоуна
- •3.5. Двойственная задача потребительского выбора
- •3.6. Функция спроса Маршалла
- •3.7. Модель общего равновесия Вальраса
- •3.8. Рыночное равновесие в модели Леонтьева
- •3.9. Пример построения производственной функции
- •Значения коэффициентов парной корреляции
- •3.10. Производственные функции и прогнозирование
- •4. Модели оптимального планирования
- •4.1. Оптимизация прибыли предприятия
- •Исходные данные для предельного анализа
- •4.2. Оптимизация прибыли методами математического программирования
- •Исходные данные для решения задачи оптимизации
- •4.3. Оптимизация прибыли при ограничениях на используемые ресурсы
- •Исходные данные по изделиям
- •Результаты расчета Таблица 4.8
- •4.4. Планирование оптимальной мощности строительного предприятия
- •Для решения задачи на пк коэффициенты целевой функции, матрицы ограничений и правые части ограничений необходимо записать в виде симплекс-матрицы (табл.4.10).
- •Оптимальное значение целевой функции – 240,000.
- •4.5. Модели стохастического программирования
- •4.6. Модели оптимального планирования транспортного типа
- •4.7. Решение задач по планированию перевозок
- •4.8. Производственно-транспортные модели
- •4.9. Транспортные модели с промежуточными пунктами
- •4.10. Модели параметрического программирования
- •4.11. Модель распределения инвестиционных ресурсов между строительными организациями, прошедшими конкурсный отбор
- •4.12. Производственно-транспортная задача прикрепления источников теплоснабжения к потребителям продукции
- •5. Матричные игры
- •5.1. Классификация матричных игр
- •5.2. Игры с нулевой суммой
- •5.3. Решение игры в чистых стратегиях
- •5.4. Решение игры в смешанных стратегиях
- •Очевидным следствием из теоремы о минимаксе является соотношение
- •5.5. Игры с ненулевой суммой и кооперативные игры
- •5.6. Введение в теорию игр п лиц
- •5.7. Позиционные игры
- •5.8. Выбор оптимальной стратегии в условиях неопределенности (игры с природой)
- •5.8.1. Специфика ситуации полной неопределенности
- •5.8.2. Критерии выбора оптимальной стратегии
- •5.9. Применение теории матричных игр в управлении
- •5.10. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования Рассмотрим игру, платежная матрица которой имеет размерность
- •5.11. Решение игры с применением процессора электронных таблиц
- •5.12. Определение победителя подрядных торгов с применением теории игр
- •6. Имитационное моделирование
- •6.1. Метод Монте-Карло
- •7. Моделирование систем массового обслуживания
- •7.1. Одноканальная модель с пуассоновским входным потоком с экспоненциальным распределением длительности обслуживания
- •7.2. Многоканальная модель с пуассоновским входным потоком и экспоненциальным распределением длительности обслуживания
- •8. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов
- •8.1. Расчет абсолютных и относительных показателей эффективности проекта
- •8.2. Применение процессоров электронных таблиц для оценки эффективности инвестиций
- •8.3. Оптимальное планирование портфеля инвестиций
- •8.4. Учет факторов риска при оценке инвестиций
- •8.5. Определение уровня недиверсифицируемого риска методом корреляционно-регрессионного анализа
- •Исходные данные для расчета
- •9. Модели оценки финансового состояния предприятия
- •9.1. Виды моделей
- •9.2. Статическая и динамическая модели оценки финансового
- •Коэффициенты рентабельности
- •Оценка деловой активности
- •Оценка финансовой устойчивости
- •Оценка платежеспособности и ликвидности
- •Рекомендуемые значения оцениваемых показателей
- •Вопросы и задания
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Экономико-математические методы и модели
- •394006 Г.Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
4.2. Оптимизация прибыли методами математического программирования
Метод оптимизации прибыли, основанный на предельном анализе, может быть реализован в тех случаях, когда фирма производит один вид товара или услуг. Однако в большинстве случаев производство не ограничивается выпуском товаров одного вида, а выпускаются товары определенной номенклатуры.
Оптимизация по каждому виду товара будет некорректной, поскольку ограниченные ресурсы используются для производства различных товаров или услуг. С применением методов математического программирования можно распределить имеющиеся ресурсы по направлениям деятельности с максимизацией экономического результата. Решение задачи по определению оптимальных финансово-экономических показателей выполним в 2 этапа.
Этап 1. Экономико-статистическое моделирование. На этом этапе необходимо получить линейные регрессионные уравнения, используемые в дальнейшем в качестве целевой функции и ограничений.
Этап 2. Оптимизация финансово-экономических показателей методами линейного программирования. На этом этапе определяются оптимальные параметры предприятия и оценивается их отклонение от фактических значений.
Определим оптимальное значение прибыли исходя из условия, что производится 2 вида товара величиной Q1 и Q2 по цене Р1 и Р2. Исходные данные для решения представлены в табл. 4.3.
Построим регрессионное уравнение вида
(4.10)
где - количество единиц товара 1-го вида;
- количество единиц товара 2-го вида;
- прибыль;
- стоимость единицы товара 1-го вида;
- стоимость единицы товара 2-го вида;
- себестоимость произведенной продукции;
- выручка от реализации произведенной продукции.
Таблица 4.3
Исходные данные для решения задачи оптимизации
|
Q1 |
Q2 |
P1 |
P2 |
C |
V(P1Q1+P2Q2) |
R |
1 |
980 |
994 |
5.1 |
5.65 |
8340 |
10610 |
2270 |
2 |
985 |
1017 |
5.2 |
5.80 |
8400 |
11023 |
2800 |
3 |
1012 |
1165 |
5.25 |
5.74 |
9600 |
12002 |
2350 |
4 |
1204 |
1213 |
4.6 |
5.533 |
9850 |
12149 |
2100 |
5 |
1250 |
1355 |
4.2 |
5.277 |
9940 |
12400 |
2320 |
6 |
1307 |
1388 |
4.3 |
5.2 |
10100 |
12839 |
2750 |
7 |
1310 |
1400 |
4.2 |
5.1 |
9960 |
12500 |
2640 |
8 |
1280 |
1410 |
4.3 |
5.2 |
9980 |
12750 |
2720 |
Результаты расчета представлены на рис. 4.3.
Рис.4.3. Результаты регрессионного анализа зависимости прибыли от влияющих на нее факторов
Регрессионное уравнение зависимости прибыли от влияющих на нее факторов имеет вид
(4.11)
В качестве одного из ограничений строится регрессионное уравнение зависимости, связывающей выручку от реализации с влияющими на нее факторами:
(4.12)
где - число единиц товара 1-го вида;
- число единиц товара 2-го вида.
Уравнение регрессии:
(4.13)
На 2-ом этапе реализуется экономико-математическая модель, которая имеет следующий вид. Целевая функция: прибыль от реализации продукции должна быть максимальной.
(5.14)
где - коэффициент при j-ой переменной;- значение j-ой переменной, определяемое в процессе решения задачи.
Для решаемой задачи целевая функция имеет вид
(4.15)
Ограничения:
1.Зависимость между объемом реализации продукции и влияющими на него факторами
(4.16)
Для решаемой задачи это ограничение имеет вид
(4.17)
2. Значение каждой переменной не ниже минимально необходимого и не выше максимально допустимого:
, (4.18)
, (4.19)
, (4.20)
, (4.21)
, (4.22)
, (4.23)
. (4.24)
Таблица 4.4
Симплекс-матрица задачи
Номер строки |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Х5 |
Х6 |
Вид связи |
Правая часть |
F |
0,98 |
0,69 |
528,4 |
-413,85 |
-1,43 |
1,16 |
|
max |
1 |
1,87 |
5,25 |
774,2 |
-31,86 |
|
-1 |
= |
0 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
900 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1500 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
900 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1500 |
6 |
|
|
1 |
|
|
|
|
5,0 |
7 |
|
|
1 |
|
|
|
|
5,5 |
8 |
|
|
|
1 |
|
|
|
5,.5 |
9 |
|
|
|
1 |
|
|
|
6,0 |
10 |
|
|
|
|
1 |
|
|
10000 |
11 |
|
|
|
|
1 |
|
|
11000 |
12 |
|
|
|
|
|
1 |
|
12000 |
13 |
|
|
|
|
|
1 |
|
12500 |
Расчет можно произвести с помощью окна «Поиск решения» из пункта меню «Сервис» процессора электронных таблицEXCEL. Исходные данные представлены на рис. 4.4.
Рис. 4.4. Исходные данные для расчета
Далее осуществляется ввод исходных данных в окно «Поиск решения» (рис. 4.5).
Рис. 4.5. Окно «Поиск решения»
Результаты расчета представлены на рис. 4.6.
Рис. 4.6. Результаты расчета
По результатам расчета видно, что оптимальная прибыль составит 2902,6 тыс.р., при этом необходимо реализовать 1500 изделий 1-го вида по цене 5,5 тыс.р. и 1069 изделий 2-го вида по цене 5,5 тыс.р. При этом себестоимость продукции составит 10000 тыс.р., выручка 12500 тыс.р.