Вопросы для повторения
Дайте определение и назовите основные характеристики инвестиционных рисков.
Как производитель выбирает менее рискованный вариант производства и инвестирования? Назовите методы оценки риска.
Затраты на оборудование и обучение можно рассматривать как инвестиции. Почему бесплатное образование предоставляется молодым, а не пожилым? Как объяснить принятие правительством или фирмой такого решения в терминах инвестиционного риска?
На чьи плечи ложится риск осуществления инвестиционного проекта? Возможно ли здесь объединение рисков, распределение рисков?
Что позволяет страховым компаниям обеспечивать справедливую страховку инвесторов?
Как процентная ставка влияет на готовность инвестировать?
Какие основные виды инвестиционных рисков вы знаете?
Назовите основные методы выявления риска.
Какие задачи решаются в процессе оценки риска? В чём его отличие от этапа выявления риска?
Какие количественные характеристики должны быть получены в ходе оценки риска? Назовите и раскройте их содержание.
Как связаны между собой ожидаемая доходность и рискованность инвестиционных проектов?
Какие существуют критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов?
Что такое ставка дисконта для собственного капитала инвестиционного проекта? Как она связана с уровнем риска проектов?
Что такое коэффициент
?
Какие методы применяются для оценки
коэффициента
?Что такое модель оценки капитальных активов (САРМ)? Каким образом в ней учитываются риски инвестиционных проектов?
Какие существуют методы оценки безрисковой ставки доходности? Каким образом на величину безрисковой ставки влияет страховой риск?
Какие существуют виды страхования инвестиционных рисков?
Если математическое ожидание дохода при различных способах вложения активов совпадает, значит ли это, что эти вложения выгодны в равной мере? Обоснуйте свой ответ.
Темы контрольных работ
Предмет и метод теории рисков и ожиданий.
Общая характеристика информации, неопределенности и рисков в экономике.
Информация и проблемы функционирования рынка.
Рынки с асимметричной информацией.
Информация и ожидания в рыночной экономике.
Неопределенность в современной рыночной экономике.
Классификация неопределенностей в экономике.
Принятие решений в условиях неопределенности.
Неопределенность и риск.
Сущность риска и причины его возникновения.
Риск и вероятность редких событий.
Классификация и идентификация рисков.
Общая характеристика методов воздействия на риск.
Основные методы снижения рисков.
Страхование экономических рисков.
Хеджирование как метод снижения рисков.
Лимитирование рисков.
Инвестиционные риски.
Оценка рисков на рынке капитальных активов.
Основные принципы и методы оценки рисков.
Модель оценки капитальных активов.
Норма доходности, текущая (приведенная) стоимость и модель арбитражного ценообразования.
Теория ожидаемых денежных потоков.
Цена рисковых активов.
Взаимосвязь прибыли и рисковых активов.
Инвестиционный портфель и риск.
Диверсификация инвестиционного портфеля.
Выбор эффективного инвестиционного портфеля со многими активами.
Риск инвестиционных решений и портфельное регулирование.
Методы регулирования инвестиционного портфеля.