- •Министерство образования Российской Федерации
- •Теория рисков и ожиданий
- •Оглавление
- •Введение
- •Методические указания по изучению дисциплины «теория рисков и ожиданий»
- •Распределение тем контрольных работ и тестов по вариантам:
- •Раздел 1. Общая характеристика информации, неопределённости и рисков в экономике
- •Глава 1. Теория рисков и ожиданий – раздел экономической теории
- •1.1. Предмет и метод теории рисков и ожиданий
- •1.2. Связь теории рисков и ожиданий с другими научными дисциплинами
- •1.3. Краткая история развития дисциплины
- •1.4. Терминология теории рисков и ожиданий
- •Глава 2. Информация и проблемы функционирования рынка
- •2.1. Фиаско рынка: информация и ожидания
- •2.2. Проблема несовершенства информации
- •2.3. Степень равномерности распределения информации и ее оценка
- •2.5. Механизм передачи информации в условиях конкурентного и неконкурентного рынка
- •2.6. Информация и ожидания в рыночной экономике
- •2.7. Информация и уровни надежности ожидания
- •2.8. Устранение информационной асимметрии
- •Глава 3. Неопределённость в современной рыночной экономике
- •3.1. Характеристика неопределённости
- •3.2. Причины неопределённости
- •3.3. Условия неопределённости и их классификация
- •3.4. Неопределённость от недостатка информации
- •3.5. Классификация неопределённости в экономике
- •3.6. Полная неопределённость. Частичная неопределённость
- •3.7. Принятие решений в условиях неопределенности
- •Глава 4. Риски в рыночной экономике
- •4.1. Понятие риска
- •4.2. Сущность риска и причины его возникновения
- •4.3. Неопределённость и риск
- •4.4. Информация и риск
- •4.5. Отношение к риску
- •4.6. Риск и вероятность редких событий
- •4.7. Классификация и идентификация рисков
- •Классификация рисков по определённым признакам
- •4.8. Методы выявления рисков
- •4.9. Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска
- •4.10. Способы управления риском
- •Правила риск - менеджмента
- •Нельзя думать, что есть лишь одно решение, возможно, есть и другие альтернативные решения
- •Вопросы для повторения
- •Раздел II. Общая характеристика методов воздействия на риск
- •Глава 1. Средства разрешения рисков
- •Принципы, используемые при выборе средств разрешения рисков
- •Глава 2. Основные методы (способы) снижения рисков
- •2.1. Диверсификация рисков
- •2.2. Страхование (объединение риска)
- •2.3. Поиск и приобретение дополнительной информации
- •2.4. Избежание (уклонение от риска)
- •2.5. «Принятие риска на себя»
- •2.6. Передача риска (или трансферт)
- •Передача рисков путём заключения договора факторинга.
- •2.7. Распределение рисков
- •2.8. Хеджирование
- •2.9. Использование внутренних нормативов
- •2.10. Лимитирование рисков
- •Вопросы для повторения
- •Раздел III. Инвестиционный риск и диверсификация портфеля
- •Глава 1. Оценка рисков на рынке капитальных активов
- •1.1. Оценка рисков
- •1.2. Комплексная оценка рисков
- •1.3. Основные принципы оценки рисков
- •1.4. Методы оценки рисков
- •1.5. Оценка систематического и несистематического рисков
- •1.6. Модель оценки капитальных активов
- •1.7. Риск и доход
- •1.8. Норма доходности, текущая (приведенная) стоимость и модель арбитражного ценообразования
- •1.9. Теория ожидаемых денежных потоков
- •Снижение денежного потока вызывают:
- •Глава 2. Риск инвестиционных решений и портфельное регулирование
- •2.1. Цена рисковых активов
- •2.2. Взаимосвязь прибыли и рисковых активов
- •2.3. Понятие инвестиционного портфеля
- •2.4. Диверсификация портфеля
- •2.5. Корреляция. Ковариация. Коэффициент корреляции
- •2.6. Выбор эффективного портфеля со многими активами
- •2.7. Методы регулирования инвестиционным портфелем
- •Вопросы для повторения
- •Темы контрольных работ
- •Методические материалы Тесты (выберите правильный ответ)
- •Верны ли следующие утверждения?
- •Библиографический список
- •Для заметок
- •Теория рисков и ожиданий
Библиографический список
Акерлоф Дж. Рынок лимонов: неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS, 1994. Вып.5. С.91-104.
Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской школы // THESIS, 1994. Вып. 5. С.217-241.
Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – М.: Мысль, 1989.
Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия // Теория потребительского поведения и спроса. – СПб., 1993.
Буянов В.П. Рискология. Управление рисками. – М.: Экзамен, 2002.
Восколович Н.А. Риск и пути его минимизации в предпринимательской деятельности. – М., 1995.
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – М.: Дело и сервис, 2002.
Грачева М.В. Анализ проектных рисков. – М.: Финстатинформ, 1999.
Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. – СПб.: Питер, 2002.
Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992.
Инвестиционно-финансовый портфель / Под ред. Ю.Б. Рубина и В.И. Солдаткина – М.: Соминтекс, 1993.
Классификация отраслей (подотраслей) экономики по классам профессионального риска // Экономика и учет труда. – 2001. - № 8.
Маршалл А. Принципы экономической теории. – М., 1993.
Найт Ф. Понятия риска и неопределенности // THESIS, 1994. Вып.5.
Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970.
Нуреев Р. Микроэкономика. – М.: Норма-Инфра-М, 1998.
Оценка риска при сотрудничестве с партнерами из зарубежных стран // БИКИ. – 2000. - № 4.
Оценка странового риска (Мировая экономика) // БИКИ. – 1999. - № 78.
Павлов В., Хозяинов С. Производственно-финансовые риски предприятия // РИСК. – 2001. № 2.
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 1994.
Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М., 1992.
Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. – М.: Знание, 1992.
Риски в современном бизнесе / Под ред. П.Б. Грабового – М., 1994.
Рудашевский В.Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятия решений и их моделирование // Вопросы психологии. - 1974. - № 2.
Самуэльсон П. Экономика. – М., 1992. Т.2.
Стиглер Дж. Экономическая теория информации // Экономика и математические методы. – 1994. - № 1.
Товарные рискоспекулятивные рынки: понятие и механизм // Экономика и жизнь. – 1994. - № 22.
Устенко О.Л. Теория экономического риска. – Киев: МАУП, 1997.
Филин С. Неопределенность – от недостатка информации: Управление экологическим риском // РИСК. – 2000. - № 1-2.
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М., 1993.
Фридмен М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск // Теория потребительского поведения и спроса. – СПб., 1993.
Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М., 1992. Т.1.
Харрис Л. Денежная теория. – М.: Прогресс, 1990.
Хессел Х. Суверенный рейтинг Российской Федерации // РЦБ. - 1999. - № 5.
Ходов Л. Управленческие решения в условиях неопределенности // РЭЖ. -1993. - № 12.
Хомкалов Г.В., Панкратьева Е.А. Риски в инвестировании: анализ и оценка. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998.
Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы, результаты и пределы возможностей // THESIS, 1994. Вып.5.
Эйгиль Р. Критерии оценки кредитного риска//РЦБ. - 1999. - № 5.
Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS, 1994. Вып.5.
Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. -1995. - № 5.
Юдаков О. Оценка финансовой эффективности и рисков реальных инвестиций при различных вариантах развития макроэкономической ситуации // Инвестиции в России. – 1999. - № 10.