- •Эконометрика
- •Лекция 1. Предмет и метод эконометрики. Ковариация, дисперсия и корреляция
- •1.1. Предмет и метод эконометрики
- •1.2. Выборочная ковариация.
- •1.3. Основные правила расчета ковариации.
- •1.4. Теоретическая ковариация.
- •1.5. Выборочная дисперсия. Правила расчета дисперсии.
- •1.6. Коэффициент корреляции.
- •1.7. Коэффициент частной корреляции.
- •Тест для самоконтроля
- •Лекция 2. Парная линейная регрессия.
- •2.1. Проблема оценивания линейной связи экономических переменных.
- •2.2. Модель парной линейной регрессии.
- •2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов.
- •2.4. Интерпретация уравнения регрессии.
- •2.5. Качество оценки: коэффициент r2.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 3. Статистическая оценка достоверности выборочных показателей связи.
- •Оценка достоверности уравнения регрессии в целом
- •Определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента корреляции
- •3.1. Оценка достоверности уравнения регрессии в целом
- •3.2. Определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента корреляции
- •3.3. Проверка гипотезы и интервальная оценка коэффициента регрессии.
- •3.4. Средняя ошибка уравнения и интервальная оценка отдельных значений результативного признака.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 4. Нелинейная регрессия
- •4.1. Спецификация модели
- •4.2. Классификация нелинейных функций.
- •4.3. Отдельные виды нелинейных регрессий.
- •4.3.2. Равносторонняя гипербола.
- •4.3.3. Степенная функция.
- •4.4.Коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях.
- •4.5. Корреляция для нелинейной регрессии.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 5. Множественная регрессия и корреляция
- •Понятие множественной регрессии, и ее графическая интерпретация
- •Отбор факторов при построении модели.
- •Коллинеарность факторов. Методы преодоления межфакторной связи
- •Модульная единица 5.1. Параметризация и спецификация уравнения множественной регрессии
- •5.1.1. Понятие множественной регрессии, и ее графическая интерпретация
- •5.1.2. Отбор факторов при построении модели.
- •5.1.3. Коллинеарность факторов. Методы преодоления межфакторной связи
- •5.1.4. Параметризация уравнения множественной регрессии и его интерпретация
- •Тесты для самоконтроля
- •Модульная единица 5.2. Множественная и частная корреляция. Предпосылки мнк.
- •5.2.1.Множественная корреляция.
- •5.2.2. Скорректированный индекс детерминации (корреляции).
- •5.2.3. Частная корреляция.
- •5.2.4. Частные f- тесты
- •5.2.5. Предпосылки мнк.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 6. Моделирование динамических процессов
- •6.1. Элементы временного ряда
- •6.2. Автокорреляция
- •6.3. Выявление структуры временного ряда
- •6.4. Моделирование тенденции
- •6.5. Изучение взаимосвязи переменных по данным временных рядов
- •6.6. Критерий Дарбина-Уотсона
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 7. Системы эконометрических уравнений
- •Модульная единица 7.1. Виды систем эконометрических уравнений и их идентификация. Косвенный метод наименьших квадратов
- •7.1.1. Понятие и необходимость применения систем уравнений
- •7.1.2. Косвенный метод наименьших квадратов
- •7.1.3. Проблема идентификации
- •Вопросы для повторения
- •Тесты для самоконтроля
- •Модульная единица 7.2. Методы решения сверхидентифицируемых систем
- •7.2.1. Двухшаговый метод наименьших квадратов
- •7.2.4. Исходные данные
- •7.2.2. Понятие о трехшаговом методе наименьших квадратов
- •7.2.3. Применение систем уравнений
- •Контрольные вопросы
- •Тесты для самоконтроля
- •Пример выполнения работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя средства ms excel построить парную линейную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •1. Исходные данные
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя встроенный инструмент «Регрессия» ms excel, построить парную линейную модель регрессии, оценить результаты.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •1. Исходные данные
- •2. Оценка значимости. Точечная и интервальная оценки параметров уравнения регрессии
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя средства ms excel построить множественную линейную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •2 Способ.
- •4 Способ.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Требуется проверить модель регрессии на гетероскедастичность остатков
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя средства ms excel построить уравнение тренда.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Построить модель связи между экономическими переменными по данным временных рядов.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •1. Исходные данные
- •2. Автокорреляционные функции
- •2.1. Тест на автокорреляцию остатков трендов
- •3. Первые разности
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Список индивидуальных данных:
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •2. Исходные данные
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Словарь основных терминов и определений (глоссарий)
- •Промежуточный тест по дисциплине «Эконометрика» Учебный модуль 3. Модульная единица 6.
- •Тестовые задания
- •Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика»
- •1. Шкала проходных баллов по модулям
- •Модульная единица 2. Парная линейная регрессия.
- •Модульная единица 3. «Статистическая оценка достоверности выборочных показателей связи»
- •Модуль 2. Множественная регрессия и корреляция Модульная единица 5.1. Параметризация и спецификация уравнения множественной регрессии
- •Модуль 4. Системы эконометрических уравнений Модульная единица 7.1. Виды систем эконометрических уравнений и их идентификация. Косвенный метод наименьших квадратов
- •Модуль 4. Модульная единица 7.2. «Методы решения сверхидентифицируемых систем»
- •Контрольные работы промежуточного контроля Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Предмет и метод эконометрики.
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №2 (модульная единица 4)
- •5. Классификация нелинейных функций.
- •Контрольная работа № 3 (модуль 5, модульные единицы 5.1, 5.2)
- •Контрольная работа № 4 (модуль 7, модульные единицы 7.1, 7.2)
- •Контрольные вопросы итогового контроля
7.2.3. Применение систем уравнений
Наиболее важным этапом при построении систем одновременных уравнений является спецификация модели. Ввиду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, как правило, нельзя быть уверенным в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов. Поэтому использование моделей сопряжено с рядом сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели.
Сверхидентифицируемую модель можно превратить в точно идентифицируемую, изменяя набор переменных. Если правильная спецификация дает неидентифицируемую модель, то переходят к сверх- и точно идентифицируемым моделям, характер связей при этом несколько упрощается. Отсюда возникает множество прикладных моделей для решения одного и того же класса задач. Наиболее ярко это проявляется при построении макроэкономических моделей, когда одна и та же экономическая категория может описываться разным набором переменных.
Рассмотрим основные направления практического использования эконометрических систем уравнений.
Наиболее широко системы одновременных уравнений применяются для моделирования макроэкономики. Большинство из них построено на основе кейнсианских моделей. Статическая модель Кейнса для описания народного хозяйства страны в наиболее простом варианте имеет следующий вид (в современных показателях системы национального счетоводства России):
(7.2.35)
где С – конечное потребление в постоянных ценах;
у – валовой располагаемый национальный доход (ВРНД) в постоянных ценах;
– случайная составляющая;
I – валовые инвестиции в постоянных ценах (валовое сбережение).
Второе уравнение является тождеством, поэтому структурный коэффициент b не может быть больше 1. Он характеризует предельную склонность к потреблению. Так, если b=0,5, то из каждого дополнительного рубля дохода на потребление расходуется 50 копеек и 50 копеек инвестируется. Если b>1, то y < C+I – на потребление расходуются не только доходы, но и сбережения прошлых лет.
Система приведенных уравнений:
(7.2.36)
Приведенная форма модели содержит мультипликаторы:
- инвестиционный мультипликатор потребления:
; (7.2.37)
- инвестиционный мультипликатор национального дохода:
. (7.2.38)
Мультипликаторы интерпретируются как коэффициенты линейной регрессии, т.е. они показывают, на сколько единиц изменится эндогенная переменная, если экзогенная переменная изменится на единицу.
Например, если b=0,5, то . Из чего следует, что при росте инвестиций на 1 рубль, потребление так же увеличится на 1 рубль.
, т.е. дополнительные инвестиции в размере 1 рубля приведут при прочих равных условиях к дополнительному росту чистого национального дохода на 2 рубля.
Кроме статических моделей широко применяются для моделирования экономики динамические модели. Динамическая модель Кейнса:
(7.2.39)
где – валовой располагаемый национальный доход;
– конечное потребление домашних хозяйств;
– валовой национальный доход;
– (ВРНД) предыдущего года t;
– конечное потребление государственных учреждений;
– валовое накопление основного капитала;
– изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей;
– сальдо платежного баланса (чистые трансферты, полученные от «остального мира»).
Параметр а отражает влияние других, не учтенных факторов потребления. Первое уравнение является сверхидентифициуемым, второе и третье – тождествами.
Динамические модели обязательно содержат в правой части лаговые переменные. А также возможен учет тенденции, т.е. в модель может быть включен фактор времени. Например, модель Клейна в упрощенном варианте рассматривается как конъюнктурная модель:
(7.2.40)
где – конечное потребление домашних хозяйств;
– оплата труда наемных работников;
– валовая прибыль и валовые смешанные доходы;
– валовая прибыль и валовые смешанные доходы в предыдущий период;
– ВРНД;
– ВРНД в предыдущий период;
t – время;
– чистые трансферты и чистые доходы от собственности;
– валовые инвестиции в постоянных ценах (валовое сбережение);
– конечное потребление государственных учреждений.
Модель содержит пять эндогенных переменных, расположенных в левой части: – , , , и , определяемую по первому тождеству; три экзогенные переменные – , , t и две предопределенных, лаговых переменных – и . Как и большинство моделей такого типа, данная модель сверхидентифицируема и решается двухшаговым методом наименьших квадратов. Для интерпретации параметров и прогнозных целей используется, как и в модели Кейнса, приведенная форма модели:
(7.2.41)
Коэффициенты этой системы переменных при обычных переменных и являются мультипликаторами. Коэффициенты – мультипликаторы чистых трансфертов ( ) относительно конечного потребления домашних хозяйств ( ), валового сбережения ( ), оплаты труда ( ), ВРНД ( ) и валовой прибыли и валовых смешанных доходов ( ). А коэффициенты являются мультипликаторами соответствующих эндогенных переменных.
Рассмотрим пример динамической модели открытой экономики с экономической активностью со стороны государства:
(7.2.42)
где эндогенные переменные:
– конечное потребление домашних хозяйств в период времени t;
– частные чистые инвестиции в отрасли экономики;
– импорт;
– чистый располагаемый национальный доход.
Экзогенные предопределенные переменные:
– конечное потребление домашних хозяйств в предыдущий период времени;
– чистая прибыль и чистые смешанные доходы до налогообложения;
– импорт за предыдущий период времени;
Экзогенная переменная – конечное потребление государственных учреждений плюс чистые капиталовложения в экономику страны (по этому же сектору) плюс изменение запасов минус чистые налоги плюс экспорт.
Первые три уравнения – сверхидентифицируемые, четвертое – тождество.
Системы эконометрических уравнений используются для моделирования спроса и предложения.
В простейшем виде модель спроса и предложения может быть представлена следующим образом:
(7.2.43)
Здесь I – доход. Рынок является равновесным: . В этом случае P – цена равновесия, которая формируется одновременно со спросом и предложением. Следовательно, P и Q – эндогенные, а I – экзогенная переменная. Первое уравнение системы неидентифицируемо, чтобы практически реализовать эту модель следует изменить спецификацию и во второе уравнение ввести еще одну экзогенную переменную, например, налоги (N), которые выплачивают производители и продавцы. Если предположить, что исходные данные представлены временными рядами и величина налогов меняется со временем, то получим модель с учетом налога:
(7.2.44)
Модель спроса и предложения в таком варианте точно идентифицируема и может быть решена косвенным методом наименьших квадратов.