- •6.030508 «Фінанси і кредит»
- •Анотація
- •Структура програми навчальної дисципліни “Економіко-математичне моделювання”
- •Навчальна програма Зміст курсу:
- •Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •Тема 5. Цілочислове програмування
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •Модуль 2. Неоптимізаційне моделювання
- •Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Тема 8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.
- •Тема 9. Лінійні моделі множинної регресії
- •Тема 10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем
- •Тема 11. Методи та моделі планування
- •Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор
- •Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
- •Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач – 1 год.
- •План лекції
- •Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •Тема 5. Цілочислове програмування
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Тема 11. Методи та моделі планування
- •Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор.
- •Теми лабораторних робіт
- •Загальні положення до виконання лабораторних робіт
- •Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 1 Тема: Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 2 Тема: Теорія двоїстості
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 5. Цілочислове програмування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 3 Тема: Цілочислове програмування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 4 Тема: Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Модуль 2. Неоптимізаційне моделювання
- •Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 5 Тема: Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.
- •План лекції
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 6 Тема: Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 9. Лінійні моделі множинної регресії
- •План лекції
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 7 Тема: Лінійні моделі множинної регресії.
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем
- •План лекції
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 8 Тема: Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем.
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Для виду страхування № 1 трендова модель має вигляд (рис. 13):
- •Для виду страхування № 2 трендова модель має вигляд (рис. 14):
- •Для виду страхування № 3 трендова модель має вигляд (рис. 15):
- •Завдання для самостійної роботи
- •Завдання 2
- •Теми рефератів
- •Тема 11. Методи та моделі планування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Завдання 2
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 9 Тема: Методи та моделі планування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 10 Тема: Методи та моделі планування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Індивідуальні навчально-дослідні завдання (Розрахунково-графічна робота)
- •Завдання на розрахунково-графічну роботу
- •Завдання № 1.
- •Завдання № 2.
- •Завдання № 3.
- •Завдання № 4.
- •Завдання № 5.
- •Завдання № 6.
- •Завдання № 7
- •Завдання № 8
- •Завдання № 9
- •Завдання № 10
- •За даними офіційних курсів гривні щодо іноземних валют (середній за місяць) у 2005 р., що наведені в табл. 41, спрогнозуйте валютні курси на наступні 3 періоди методом експоненціального згладжування.
- •Завдання № 11
- •Варіанти завдання № 11
- •Завдання № 12
- •Завдання № 13
- •Завдання № 14
- •Перелік питань для підсумкового контролю (іспиту)
- •Організація самостійної роботи студентів. Система поточного і підсумкового контролю Самостійна робота студентів
- •Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань
- •Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни
- •Методи навчання
- •Методи оцінювання
- •Навчально-методичне забезпечення:
- •Література Базовий підручник:
- •Кафедра фінансів
Завдання № 7
(КРА − Множинна регресія)
Постановка задачі. Побудуйте модель зв’язку прибутку страхової компанії з факторами, які мають вплив на його формування. Обґрунтуйте адекватність побудованої моделі, наведіть економічну інтерпретацію результатів моделювання. В якості інформаційної бази дослідження використайте звітність страхової компанії (табл. 33), що є часовим рядом, сформованим на основі даних управлінського обліку за 24 місяці 2008-2009 років. Модель зв’язку необхідно вибрати відповідно до номеру варіанта, який наведено у табл. 32:
Таблиця 32
Модель зв’язку |
Номер варіанта |
|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
Таблиця 33
Вихідні дані для побудови регресійних моделей (тис.грн) |
||||||||
Квартал |
Премії за договорами страхування |
Виплати за договорами страхування |
||||||
Особи- стого х1 |
Майно вого х2 |
Відповідаль- ності х3 |
Обовязко- вого х4 |
Особисто- го х5 |
Майново- го х6 |
Відповідаль-ності х7 |
Обовязко-вого х8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
73,14 |
32804,22 |
535,13 |
3467,48 |
41,83 |
1302,06 |
1,28 |
980,3 |
2 |
83,23 |
8926,87 |
1239,8 |
1921,64 |
2,02 |
401,94 |
96,85 |
2217,94 |
3 |
101,75 |
30495,78 |
1609,64 |
4484,73 |
2,86 |
32,34 |
4,32 |
3438,65 |
4 |
139,91 |
1732,9 |
63,06 |
2402,88 |
0,25 |
320,8 |
95,94 |
0,12 |
5 |
136,47 |
5934,85 |
109,59 |
2067,83 |
7,1 |
461,77 |
436,3 |
5,61 |
6 |
479,8 |
4134,26 |
198,22 |
2222,54 |
17,84 |
1919,36 |
1 |
19,8 |
7 |
721,46 |
109,21 |
948,67 |
1621,67 |
503,93 |
23,12 |
151,28 |
458,37 |
8 |
766,12 |
127,24 |
1825,61 |
1687,4 |
570,69 |
4,63 |
76,79 |
1541,25 |
9 |
900,41 |
576,6 |
3247,73 |
1793,33 |
557,2 |
20,89 |
45,61 |
2462,56 |
10 |
1431,74 |
213,68 |
1551,94 |
2752,3 |
775,23 |
95,86 |
11,63 |
396,71 |
11 |
1242,19 |
641,1 |
3123,5 |
4481,42 |
725,71 |
42,1 |
0 |
785,5 |
12 |
1710,84 |
7610,75 |
5291,13 |
5928,24 |
685,9 |
102,2 |
37,5 |
1312,19 |
13 |
1675,89 |
24656,4 |
13 |
6328,28 |
479,14 |
7574,66 |
76,2 |
390,76 |
14 |
1632,98 |
22651,71 |
21,7 |
8364,65 |
617,37 |
11903,2 |
71,83 |
490,63 |
15 |
1404,1 |
21216,33 |
532,31 |
5990,79 |
592,37 |
1017,73 |
54,37 |
797,62 |
16 |
1361,25 |
30245,21 |
451,62 |
6452,1 |
801,6 |
1331,41 |
32,16 |
332,14 |
17 |
1158,39 |
20487,64 |
145,69 |
5120,14 |
707,71 |
465,22 |
0 |
562 |
18 |
1356,73 |
24150,92 |
687,79 |
5670,15 |
164,46 |
584,36 |
45,98 |
39 |
19 |
980,45 |
19895,62 |
331,56 |
6020,17 |
468,97 |
76,32 |
114,75 |
1089,74 |
20 |
1210,67 |
21786,6 |
165,13 |
6942,38 |
32,41 |
700,94 |
12,33 |
1050,13 |
21 |
1284,55 |
25132,27 |
60,85 |
7015,8 |
158,32 |
0 |
26,88 |
280,31 |
22 |
1012,36 |
19564,23 |
270,63 |
4021,38 |
296,63 |
1788,32 |
0 |
478,15 |
Продовження табл. 33
Вихідні дані для побудови регресійних моделей (тис.грн)
Квартал |
Страхові резерви х9 |
Платежі перестрахо- вика х10 |
Витрати на ведення справи х11 |
Балансовий прибуток |
|||
|
від страх. діяльності у1 |
від інвест. діяльності у2 |
від іншої діяльності у3 |
Всього у4 |
|||
1 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
39552,73 |
9134,7 |
5063,99 |
18470,7 |
548,23 |
112,53 |
19131,48 |
2 |
12524,81 |
1401,06 |
3651,46 |
1724,7 |
-75,34 |
-134,5 |
1514,83 |
3 |
45215,16 |
4367,65 |
8007,57 |
13933,2 |
1143,3 |
1 |
15077,44 |
4 |
10632,86 |
1486,08 |
1301,63 |
1861,54 |
20,1 |
42,88 |
1924,52 |
5 |
12717,22 |
4875,6 |
2472,62 |
730,58 |
20,43 |
-271,9 |
479,11 |
6 |
31411,74 |
2584,93 |
2110,45 |
13496,8 |
696,68 |
81,1 |
14274,60 |
7 |
5982,73 |
179,47 |
1020,3 |
693,5 |
88,82 |
44,65 |
826,97 |
8 |
6062,49 |
229,85 |
1321,91 |
449,81 |
120,1 |
133,12 |
703,03 |
9 |
6780,48 |
121 |
1955,42 |
286,72 |
77,11 |
21,97 |
385,80 |
10 |
8482,6 |
573,42 |
1784,9 |
539,04 |
482,92 |
12,7 |
1034,66 |
11 |
8389,85 |
573,42 |
2846,46 |
-539,87 |
485,76 |
60,11 |
6,00 |
12 |
16112,04 |
2163,69 |
6162,29 |
3591,2 |
707,69 |
34,56 |
4333,45 |
13 |
44892,6 |
1023,36 |
9802,07 |
-516,43 |
398,5 |
234,35 |
116,42 |
14 |
48118,15 |
3020,52 |
9801,31 |
-1934,1 |
375,47 |
1507,7 |
-50,95 |
15 |
46711,32 |
1815,6 |
8743,06 |
-908,46 |
412,36 |
1897,2 |
1401,10 |
16 |
36123,54 |
2163 |
11553,05 |
930,84 |
188,32 |
16,54 |
1135,70 |
17 |
32458,02 |
1948,63 |
8073,56 |
1631,47 |
-296,8 |
88,6 |
1423,27 |
18 |
41066,58 |
978,64 |
9559,68 |
1111,42 |
403,62 |
-53,57 |
1461,11 |
19 |
39065,23 |
1370,8 |
8168,34 |
2458,29 |
24,66 |
-177,1 |
2305,82 |
20 |
36123,58 |
1512,31 |
9030,83 |
1402,75 |
318,4 |
72,11 |
1793,26 |
21 |
40775,23 |
1600,42 |
10048,04 |
2187,94 |
0 |
31,58 |
2219,52 |
22 |
38410,2 |
1814,67 |
7460,58 |
912,04 |
-12,36 |
12,3 |
881,98 |