Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання»

Кредитний модуль	Загальний обсяг, годин	Аудиторних занять, годин	Самостійна робота, годин	Контрольний захід
Модуль 1	80	38	42	МКР
Модуль 2	100	47	53	МКР
Разом	180	85	95	іспит

Примітка:

МКР — модульна контрольна робота

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ЛЕКЦІЯ 1. Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки – 2 год.

План лекції

1. Поняття економіко-математичної моделі. Сутність, мета і задачі моделювання.

2. Класифікація економіко-математичних моделей.

3. Методика і технологічні етапи побудови економіко-математичних моделей.

4. Системний підхід у моделюванні.

ЛЕКЦІЯ 2. Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі – 2 год.

План лекції

1. Предмет та об’єкти математичного програмування.

2. Математична постановка задачі математичного програмування.

3. Класифікація задач математичного програмування.

4. Приклади економічних задач математичного програмування.

ЛЕКЦІЯ 3. Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування – 2 год.

План лекції

1. Загальна економіко-математична модель задачі лінійного програмування (ЗЛП).

2. Форми запису ЗЛП.

3. Геометрична інтерпретація ЗЛП.

ЛЕКЦІЯ 4. Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування – 1 год.

Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач – 1 год.

План лекції

1. Основні властивості розв’язків ЗЛП.

2. Графічний метод розв’язування ЗЛП.

3. Симплексний метод розв’язування ЗЛП.

4. Економічна інтерпретація прямої та двоїстої задач лінійного програмування.

ЛЕКЦІЯ 5. Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач – 2 год.

План лекції

1. Правила побудови двоїстих задач.

2. Основні теореми двоїстості та їх економічний зміст.

3. Аналіз лінійних моделей економічних задач.

ЛЕКЦІЯ 6. Тема 5. Цілочислове програмування – 2 год.

План лекції

1. Економічна і математична постановка цілочислової задачі лінійного програмування..

2. Геометрична інтерпретація розв’язків цілочислових ЗЛП на площині.

3. Загальна характеристика методів розв’язування цілочислових ЗЛП.

4. Методи відтинання. Метод Гоморі.

5. Комбінаторні методи. Метод гілок та меж.

ЛЕКЦІЯ 7. Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування – 2 год.

План лекції

1. Економічна та математична постановка задачі нелінійного програмування (ЗНЛП).

2. Геометрична інтерпретація ЗНЛП.

3. Основні труднощі розв’язування ЗНЛП.

4. Класичний метод оптимізації. Метод множників Лагранжа.

5. Економічна сутність задач динамічного програмування (ЗДП).

6. Загальна характеристика методів розв’язування ЗДП.

7. Принцип оптимальності.

8. Багатокроковий процес прийняття рішень.

ЛЕКЦІЯ 8. Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику – 2 год.

План лекції

1. Ризик як економічна категорія. Об’єкт, суб’єкт та джерело ризику.

2. Невизначеність та ризик.

3. Ризикотвірні чинники.

4. Класифікація ризику.

ЛЕКЦІЯ 9. Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику – 2 год.

План лекції

1. Основні підходи до кількісного аналізу ризику.

2. Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному та відносному вираженні.

3. Основні принципи та способи управління економічним ризиком.

ЛЕКЦІЯ 10. Тема 8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. – 2 год.

План лекції

1. Роль і місце економетричних моделей в управлінні економічними системами.

2. Види залежностей між економічними явищами та процесами. Види регресії. Регресійна модель.

ЛЕКЦІЯ 11. Тема 8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. – 2 год.

План лекції

1. Парна регресія. Метод найменших квадратів (МНК).

2. Основні поняття та етапи кореляційно-регресійного аналізу (КРА).

ЛЕКЦІЯ 12. Тема 9. Лінійні моделі множинної регресії – 2 год

План лекції

1. Моделі множинної регресії та оцінки їх параметрів.

2. Використання МНК в лінійних моделях множинної регресії.

3. Мультиколінеарність.

4. Кореляційно-регресійний аналіз лінійних моделей множинної регресії

ЛЕКЦІЯ 13. Тема 10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем – 2 год.

План лекції

1.Суть та загальна характеристика економічного прогнозування.

2. Екстраполяція тенденції.

ЛЕКЦІЯ 14. Тема 10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем – 2 год.

План лекції

1. Адаптивні моделі прогнозування. Метод експоненціального згладжування.

2. Експертні методи прогнозування.

ЛЕКЦІЯ 15. Тема 11. Методи та моделі планування – 2 год.

План лекції

1. Планування і прогнозування. Види і цілі планування.

2. Загальний огляд методів планування.

ЛЕКЦІЯ 16. Тема 11. Методи та моделі планування – 2 год.

План лекції

1. Моделі сіткового планування і управління.

2. Багатовимірне ранжування. Рейтингове оцінювання у фінансах.

ЛЕКЦІЯ 17. Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор – 2 год.

План лекції

1. Предмет і задачі теорії ігор.

2. Основні поняття теорії ігор. Класифікація ігор.

3. Платіжна матриця (матриця гри). Матриця ризиків.

4. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1. (2 год.)