- •6.030508 «Фінанси і кредит»
- •Анотація
- •Структура програми навчальної дисципліни “Економіко-математичне моделювання”
- •Навчальна програма Зміст курсу:
- •Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •Тема 5. Цілочислове програмування
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •Модуль 2. Неоптимізаційне моделювання
- •Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Тема 8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.
- •Тема 9. Лінійні моделі множинної регресії
- •Тема 10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем
- •Тема 11. Методи та моделі планування
- •Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор
- •Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
- •Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач – 1 год.
- •План лекції
- •Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •Тема 5. Цілочислове програмування
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Тема 11. Методи та моделі планування
- •Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор.
- •Теми лабораторних робіт
- •Загальні положення до виконання лабораторних робіт
- •Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 1 Тема: Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 2 Тема: Теорія двоїстості
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 5. Цілочислове програмування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 3 Тема: Цілочислове програмування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 4 Тема: Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Модуль 2. Неоптимізаційне моделювання
- •Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 5 Тема: Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.
- •План лекції
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 6 Тема: Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 9. Лінійні моделі множинної регресії
- •План лекції
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 7 Тема: Лінійні моделі множинної регресії.
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем
- •План лекції
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 8 Тема: Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем.
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Для виду страхування № 1 трендова модель має вигляд (рис. 13):
- •Для виду страхування № 2 трендова модель має вигляд (рис. 14):
- •Для виду страхування № 3 трендова модель має вигляд (рис. 15):
- •Завдання для самостійної роботи
- •Завдання 2
- •Теми рефератів
- •Тема 11. Методи та моделі планування
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Завдання 2
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 9 Тема: Методи та моделі планування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор
- •План лекції
- •Практичне заняття
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота лабораторна робота № 10 Тема: Методи та моделі планування
- •Завдання
- •Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
- •Теми рефератів
- •Індивідуальні навчально-дослідні завдання (Розрахунково-графічна робота)
- •Завдання на розрахунково-графічну роботу
- •Завдання № 1.
- •Завдання № 2.
- •Завдання № 3.
- •Завдання № 4.
- •Завдання № 5.
- •Завдання № 6.
- •Завдання № 7
- •Завдання № 8
- •Завдання № 9
- •Завдання № 10
- •За даними офіційних курсів гривні щодо іноземних валют (середній за місяць) у 2005 р., що наведені в табл. 41, спрогнозуйте валютні курси на наступні 3 періоди методом експоненціального згладжування.
- •Завдання № 11
- •Варіанти завдання № 11
- •Завдання № 12
- •Завдання № 13
- •Завдання № 14
- •Перелік питань для підсумкового контролю (іспиту)
- •Організація самостійної роботи студентів. Система поточного і підсумкового контролю Самостійна робота студентів
- •Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань
- •Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни
- •Методи навчання
- •Методи оцінювання
- •Навчально-методичне забезпечення:
- •Література Базовий підручник:
- •Кафедра фінансів
Тема 10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем
Мета, типи та способи прогнозування. Загальні положення і поняття у прогнозуванні часових рядів. Характеристика методів та моделей прогнозування. Евристичні методи прогнозування: метод Делфі, метод експертних оцінок та інші. Математичні методи прогнозування: методи прогнозної екстраполяції та методи моделювання. Методи прогнозної екстраполяції: МНК, метод експонентного згладжування. Методи моделювання: матричне моделювання, сіткове моделювання, імітаційне моделювання. Прогнозування за допомогою методів екстраполяції, основні етапи. Узагальнена модель динамічного ряду. Обчислення регулярної компоненти (тренду): механічні методи вирівнювання; аналітичні методи вирівнювання; оцінка вибраного тренду та обчислення випадкової компоненти. Сезонна та періодична складові. Перевірка трендових моделей на адекватність та точність, верифікація моделі.
Застосування економіко-математичного моделювання у прогнозуванні економічних процесів
Тема 11. Методи та моделі планування
Види і цілі планування.
Балансовий метод планування. Міжгалузевий баланс суспільного продукту. Матриця міжгалузевих зв’язків. Загальна характеристика моделі Леонтьєва. Матриця коефіцієнтів прямих затрат. Поняття продуктивності.
Моделі сіткового планування та управління (теорія графів). Основні поняття сіткової моделі (СМ): подія, робота, шлях. Види графів, основні елементи графа. Основні часові параметри СМ. Оптимізація СМ. Коефіцієнт напруженості. Сіткове планування в умовах невизначеності. Сітковий графік проекту. Алгоритм Форда для знаходження критичного шляху і строку завершення проекту.
Багатовимірне ранжування.
Побудова інтегральної оцінки. Етапи побудови: формування ознакової множини; вибір способу стандартизації показників; обґрунтування функції вагових коефіцієнтів; визначення процедури агрегування показників.
Застосування методів і моделей планування у моделюванні економічних процесів
Тема 12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор
Предмет і задачі теорії ігор. Види невизначеності. Основні поняття: правила гри, хід гри, стратегія гри, оптимальна стратегія. Класифікація ігор. Стратегічні ігри. Статистичні ігри. Прийняття рішень в умовах повної визначеності. Ризик. Прийняття рішень в умовах ризику. Гра з природою. Платіжна матриця. Матриця ризику. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності: критерій Лапласа, критерій Вальда, критерій Севіджа, критерій Гурвіца. Методи теорії ігор.
Застосування методів і моделей теорії ігор для прийняття оптимальних рішень в задачах економічної сфери
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
Тема |
Вид заняття |
Разом, год. |
||||||
Лекції |
Практичні заняття |
Лабораторні роботи |
На самост. та індивід. опрац. |
|||||
№ лекції |
Кількість год. |
№ занят. |
Кількість год. |
№ занят. |
Кількість год. |
|||
Модуль 1. Математичне програмування |
||||||||
1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки |
1 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
7 |
10 |
2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі |
2 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
7 |
10 |
3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування |
3, 4 |
3 |
2 |
2 |
1, 2 |
4 |
7 |
16 |
4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач |
4, 5 |
3 |
3 |
2 |
3, 4 |
4 |
7 |
16 |
5. Цілочислове програмування |
6 |
2 |
4 |
2 |
5 |
2 |
7 |
13 |
6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Динамічне програмування |
7 |
2 |
5 |
2 |
6, 7 |
4 |
7 |
15 |
Разом по модулю 1 |
7 лекцій |
14 год. |
5 занять |
10 год. |
7 занять |
14 год. |
42 |
80 |
Модуль 2. Неоптимізаційне моделювання |
||||||||
7. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику |
8, 9 |
4 |
6 |
2 |
8 |
2 |
9 |
17 |
8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. |
10, 11 |
4 |
- |
- |
9, 10, 11, |
6 |
9 |
19 |
9. Лінійні моделі множинної регресії |
12 |
2 |
- |
- |
12, 13 |
4 |
9 |
15 |
10. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем |
13, 14 |
4 |
- |
- |
14, 15 |
4 |
9 |
17 |
11. Методи та моделі планування |
15, 16 |
4 |
7, 8 |
4 |
16 |
2 |
9 |
19 |
12. Математичні методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор |
17 |
2 |
9 |
1 |
17 |
2 |
8 |
13 |
Разом по модулю 2 |
10 лекцій |
20 год. |
4 заняття |
7 год. |
10 занять |
20 год. |
53 год. |
100 |
Разом |
17 лекцій |
34 год. |
9 занять |
17 год. |
17 занять |
34 год. |
95 год. |
180 год. |
Форма контролю - екзамен.