Тема 5. Множественная корреляция

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Частные коэффициенты корреляции, коэффициент множественной регрессии. Общий и частныйF– критерии Фишера; оценка значимости коэффициентов чистой регрессии с помощьюt-критерия Стьюдента.

Практическое занятие:

Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Определение частных коэффициентов корреляции, коэффициента множественной регрессии. Защита РГР №1.

Раздел 4:Системы эконометрических уравнений

Тема 6. Системы эконометрических уравнений

Система линейных одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные, предопределенные переменные, структурная и приведенная формы модели, необходимое условие идентификации, достаточное условие идентификации. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Практическое занятие:

Оценивание параметров структурной модели. Система линейных одновременных уравнений; косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов.

Раздел 5: Моделирование временных рядов

Тема 7. Моделирование одномерных временных рядов

Характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Трендовая, циклическая, случайная компоненты при построении моделей. Автокорреляция. Функция временного ряда и коррелограмма.

Практическое занятие:

Системы эконометрических уравнений. Контрольная работа. Выдача РГР №3. Защита РГР №2.

Тема 8. Изучение взаимосвязей по временным рядам

Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов; методы исключения тенденции; автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

Практическое занятие:

Автокорреляция уровней временного ряда. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней, расчет значений сезонной компоненты, устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной или в мультипликативной модели. Аналитическое выравнивание уровней и расчет значений трендовой компоненты с использованием полученного уравнения тренда. Расчет полученных по модели значений, расчет абсолютных и/или относительных ошибок.

Раздел 6:Динамические эконометрические модели

Тема 9. Динамические эконометрические модели

Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии; интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.

Практическое занятие:

Защита РГР №3. опрос по теоретическим вопросам.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

• самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;

• повторение и углубленное изучение лекционного материала;

• решение практических задач и подготовку к практическим занятиям;

• выполнение контрольных работ;

• подготовку к зачету.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

(для студентов заочного обучения)

1. Парная линейная и нелинейная регрессия, и корреляция в эконометрических исследованиях.

2. Множественная регрессия и корреляция.

3. Системы эконометрических уравнений.

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Текущий контроль:

• опрос на практических занятиях;

• проверка выполнения контрольных заданий и задач;

• рубежный контроль.

2. Промежуточная аттестация – зачетно - экзаменационная сессия:

• зачет – по результатам проведения всех форм текущего контроля в соответствии с учебным планом.

3. Контроль остаточных знаний студентов (тесты).

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : чебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

2. Практикум по эконометрике : учеб. пособие / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2004.

3. Эконометрика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2004.

Дополнительная:

1. Домбровский В. В. Эконометрика : учебник / В. В. Домбровский. – М. : Новый учебник, 2004.

2. Исследование операций в экономике : учеб. пособие / под ред. Н. Ш. Кремера. – М. : ЮНИТИ, 2005.

3. Никитин, С. И. Эконометрика : практикум / С. И. Никитин, Б. А. Михайлов, В. И. Лаптев. – СПб. : СПбГУСЭ, 2005.

4. Сборник задач по эконометрике : учеб. пособие / под ред. Н. П. Тихомирова. – М. : Экзамен, 2003.

5. Тихомиров, Н. П. Эконометрика : учебник / Н. П. Тихомиров, Е. Ю. Дорохина. – М. : Экзамен, 2003.

Составители: к.ф.-м.н., доц. В.К. Каракадько, к.ф.-м.н., проф. С.И. Никитин кафедры «Прикладная математика и эконометрика», к.ф.-м.н., доц. И.Р. Тимошина, ст.преподаватель В.В. Суханов кафедры Выборгского филиала.

Рецензент: д.ф.-м.н., проф. кафедры «Прикладная математика и эконометрика» А.И. Шерстюк.