Контрольш запитання

1. Навести приклади застосування багатофакторного регресшно-го аналiзу.

2. Дати визначення лшшно1 багатофакторно! регресшно! моделi. При яких основних припущеннях вона дослгджуеться?

3. Прокоментувати основш етапи побудови лшшнод багатофактор-но'1 регресшно1 моделi.

4. Як розраховуються невiдомi параметри лшшно1 моделi багато-факторно'1 регресп за методом МНК?

5. Як основнi властивостi методу найменших квадрапв у випад­ку багатофакторно'1 лшшно1 регресп?

6. Як визначаються коефнценти множинно'1 кореляцп та детермь нацп в багатофакторнiй регресшшй моделi?

7. Як визначаеться ощнений коефiцiент детермiнацiI? Навести його основш властивосп.

8. Як побудувати довiрчi iнтервали параметрiв лiнiйноl регресй?

9. У чому ввдмшшсть мiж точковими та штервальними прогнозами? 10. Як будуеться штервальний прогноз значень залежно! змiнноl

в моделi лiнiйноl регресп?

Вправи та завдання

1. На основi десяти статистичних даних:

1) визначити параметри лшшно1 моделi залежносп витрат на споживання (С) вгд рiвня доxодiв заощаджень (S) i заробiтноl плати (L);

2. оцшити коефiцiент детермiнацil;

3. оцшити коефщдент множинно1 кореляцй;

4. перевiрити '1х статистичну значущiсть.

i	C(i)	D(i)	S(i)	L(i)
1	45,64	4,75	1,79	58,45
2	44,72	6,28	3,11	53,3
3	52,12	6,87	2,71	56,25
4	50,96	7,85	4,07	58,2
5	50,88	9,26	4,21	45,7
6	58,56	10,39	4,67	58,05
7	56,92	9,42	6,3	65,6
8	58,2	11,01	6	60,85
9	60,36	12,22	4,82	60,55
10	62,76	12,82	4,65	63,50

2. За статистичними показниками Y, K i L за дев'ять роюв про-аналГзувати класичну модель виробничо! функцп Кобба — Дугласа, що описуе залежнГсть мГж продуктившстю пращ у = Y/ L та фон-доозброешстю x = K/L з урахуванням впливу техшчного прогресу у виробництвГ регюну, ощ'нивши:

1. параметри нелшгйно! моделГ;

2. коефпцент детермшаци;

3. коефпцент множинно! кореляцп.

i	Y(i)	K(i)	L(i)
1	65,04	4,03	7,45
2	54,27	5,25	8,68
3	78,22	7,57	9,55
4	82,06	7,99	10,67
5	79,14	8,91	11,68
6	90,48	10,67	13,31
7	85,69	11,51	14,27
8	76,26	10,23	13,01
9	82,05	10,84	15,05

Розд'ю 4. Мультиколшеаршсть