- •М1жрегюналына академ1я управл1ння персоналом
- •О. Л. Лещинський, в. В. Рязанцева, о. О. Юнькова
- •Об'скт, предмет, мета I завдання економетрп
- •Основнi етапи економетричного аналiзу
- •Економiчнi задачу якi розв'язують за допомогою економетричних методiв
- •МНсце курсу серед дисциплiн фундаментально! шдготовки бакалаврiв з економiчних спецiальностей
- •Структура курсу
- •Коротка юторична довщка
- •Контрольнзапитання
- •1.1. Загальнi принципи моделювання в економщ
- •1.1.1. Поняття математично! моделi
- •1.1.2. Етапи побудови еконогшчно! модел1
- •1.1.3. Класифшащя моделей
- •1.2. Кореляцшно-регресшний анал1з в економМ
- •2) Визначення тГсноти зв'язку (задача кореляцшного аналГзу).
- •1.3. Економетрична модель та и елементи
- •1.4. Статистична база економетричних дослщжень
- •1.5. Особливост математичного моделювання економ1чних систем
- •Контрольш запитання
- •2.1. Приклади парних зв'язмв в економщ
- •2.2. Лшшна модель з двома зм1нними
- •2.3. Метод найменших квадралв
- •Властивост оцшок параметр1в
- •Контрольнзапитання
- •Вправи та завдання
- •3.1. Багатофакторш економетричш модел1 та Ух специфшащя
- •3.2. Метод найменших квадралв 3.2.1. Основн1 припущення
- •3.2.3. Оцшювання за методом найменших квадралв та штерпретащя результалв
- •3.3.2. Перев1рка значущосп та flOBipni штервали
- •3.4. Прогнозування за лшшною моделлю
- •3.5. Методи побудови багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •3.6. Етапи дослщження загальноУ лшшноУ модел1 множинноУ регресп
- •3. Перевiрити статистичну значупцсть отриманих результапв:
- •Приклад параметризацм та дослщження багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •4.1. Поняття про мультиколшеаршсть та и вплив на оцшку параметр1в модел1
- •4.2. Тестування наявност мультиколшеарносп
- •4.3. Алгоритм Фаррара — Глобера
- •Приклад дослщження наявност мультиколшеарносп на основ1 алгоритму Фаррара — Глобера
- •4.4. Засоби усунення мультиколшеарностч. Метод головних компонент1в
- •Алгоритм методу головних компонешчв
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.1. Виявлення гетероскедастичност та и природа
- •5.2. Тестування наявност гетероскедастичност
- •5.2.1. Параметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.2. Непараметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.3. Тест Глейсера
- •5.3. Трансформування початковоУ модел1
- •VXVX VX VX
- •5.4. Оцшювання параметр1в багатофакторноУ регресшноУ модел1 на основ1 узагальненого методу найменших квадралв
- •Контрольш запитання
- •6.1. Природа автокореляцм та и наслщки
- •6.2. Тестування наявност автокореляцм
- •6.2.1. Критерш Дарбша — Уотсона
- •6.2.2. Критерш фон Неймана
- •6.2.3. Коефщ1енти автокореляцм та IX застосування
- •6.3. Параметризащя модел1
- •6.3.1. Метод Ейткена
- •X UtUt-1
- •X utut-I
- •6.3.2. Метод Кочрена - Оркатта
- •6.4. Приклад оцшювання параметр1в модел1 з автокорельованими залишками
- •Контрольш запитання
- •7.1. Поняття лага та лагових моделей в економщ
- •7.2. Оцшювання параметр1в
- •7.3. Оцшювання параметр1в авторегрес1йних моделей
- •Контрольн1запитання
- •8.1. Поняття про системи одночасних р1внянь
- •8.2. Приклади систем одночасних р1внянь
- •1. Модель "попит — пропозищя".
- •3. Модель р1вноваги на ринку грошей (модель lm).
- •8.3. Структурна та зведена (прогнозна) форми системи р1внянь
- •1. Структурна форма економетрично! мoделi.
- •3. Зеедена форма економетрично! модель
- •8.4. Поняття щентифшацм (ототожнення) системи р1внянь
- •Необхщш й достатн умови щентифшованосп
- •Необхщна I достатня умова щентифшованосп
- •8.5. Методи оцшювання паpаметpiв систем piвнянь
- •8.5.1. Непрямий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в точно щентифшованих систем
- •8.5.2. Метод шструментальних змшних
- •8.5.3. Двокроковий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в надщентифшованих систем
- •8.5.4. Трикроковий метод найменших квадралв
- •8.5.5. Мнк для рекурсивних моделей
- •8.6. Прогноз I загальн flOBipni штервали
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.Нехай модель "прибуток — споживання" мае такий вигляд:
- •14. Розглядаеться модель попиту та пропозицп для грошей:
- •9.1. Ямсш економ1чн1 показники
- •9.2. Регресшш модел1 з бшарними незалежними змшними
- •9.3. Регресшш модел1 з бшарними залежними змшними
- •Контрольш запитання
- •Tectobi завдання 3 економетрп' BapiaHt 1
- •7. Критерий ф!шера застосовуеться для перев!рки значущост!:
- •BapiaHt 2
- •6. Критерий ф1шера застосовують для перев1рки значущост1:
- •BapiaHt 3
- •7. Наявшсть мультиколГнеарност! перевгряеться за допомогою:
- •BapiaHt 4
- •4. Дисперс!йно-ковар!ац!йна матриця визначаеться на п!дстав!:
- •7. Критерий Дарб!на - Уотсона застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 6
- •BapiaHt 8
- •6. Метод Фаррара — Глобера застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 10
- •5. Критер!й ф!шера застосовують для перев!рки значущост!:
- •Робота 3 таблицями стандартизованого нормального ро3под1лу
- •Список використано! та рекомендовано! л1тератури
- •Економетрш
- •Econometrics
Об'скт, предмет, мета I завдання економетрп
Об'ектом економетрп е економiчнi системи та простори рiзного рiвня складностк вiд окремого пiдприемства чи фiрми до економiки галузей, регiонiв, держави й свггу загалом.
Предмет економетрп — це методи побудови та дослвдження мате-матико-статистичних моделей економпси, проведення кiлькiсних до-слiджень економiчних явищ, пояснення та прогнозування розвитку економiчних процесiв.
Метою економетричного дослвдження е аналiз реальних економiч-них систем i процесiв, що в них ввдбуваються, за допомогою еконо-метричних методiв i моделей, '1х застосування при прийняттi науко-во обгрунтованих управлшських рiшень.
Основне завдання економетрп — оцшити параметри моделей з ура-хуванням особливостей вхвдно! економiчноl iнформацil, перевiрити вiдповiднiсть моделей доспджуваному явищу i спрогнозувати розви-ток економiчних процесiв.
Основнi етапи економетричного аналiзу
Процес економетричного моделювання складаеться з таких крокiв:
вибiр конкретно! форми аналiтично! залежносп мiж економiч-ними показниками (специфжащя моделi) на пiдставi вiдповiдно! еко-номiчно! теорй;
збирання та шдготовка статистично! iнформацi!;
оцшювання параметрiв моделей;
перевiрка адекватносп моделi та достовiрностi !! параметрiв;
застосування моделi для прогнозування розвитку економiчних процесiв з метою подальшого керування ними.
Економiчнi задачу якi розв'язують за допомогою економетричних методiв
Застосування рiзноманiтних економетричних моделей на рiзних рiвнях економiчно! дiяльностi дае змогу розв'язувати економiчнi про-блеми рiзного рiвня складностi.
На рГвш макроекономпси економетричними засобами дослвджують закономГрностГ у виробництвГ, розподГлГ, перерозподип та кГнцевому використаннГ валового внутрГшнього продукту, у яких суттеву роль ввдграють державний бюджет, податкова полГтика, страхування, кредит, ощадна справа. Узгоджешсть усГх галузей фiнансово-кредитноl системи визначае ефектившсть розподГльчих вГдносин, збалансо-ванГсть доходГв i витрат у народному господарствГ, забезпечення про-цесГв вГдтворення грошових ресурсГв, фшансово1 захищеносп державного, колективного та особистого майна вГд шфляцп та шших негативних явищ.
На мГкрорГвнГ економетричнГ дослГдження передбачають наукове обгрунтування управлшських рГшень, що приймаються на шдприем-ствах рГзних форм власностГ й мають ураховувати постшний вплив зовнГшнього середовища.
МоделГ можуть використовуватися для аналГзу економГчних i соцГально-економГчних показникГв, що характеризують ввдповвдну економГчну систему, для прогнозування "х подальшого змГнювання або для ГмГтаци можливих сценарив соцГально-економГчного роз-витку дослвджуванох системи за умови, що деяю показники можна змшювати цГлеспрямовано.
3а рГвнем Герархп виокремлюють: макрорГвень (краша загалом), мезорГвень (регюни, галузГ, корпорацп) та мГкрорГвень (сГм'я, шд-приемство, фГрма).
3асобами економетричного моделювання вивчають проблеми ринку, швестищ'й, финансовое чи сощально1 полГтики, цшоутворення, по-питу та пропозици тощо.
Особливого значення економетричнГ дослГдження набувають в макроекономщд, де взаемозв'язки величин часто неочевидш та мшливГ Не виключеш ситуаци, коли модель раптом перестае "пра-цювати" через появу або активГзащю якогось фактора. Саме таю ситуаци зумовлюють розвиток макроекономгчно1 теори. 3 Гншого боку, саме економетричний аналГз дае змогу обгрунтувати та уточнити форму залежностей в макроекономГчних моделях, краще зрозумгти мехашзми взаемозв'язку макроекономГчних показникГв.
Отже, поеднуючи в собГ економГчну теорГю та математико-статис-тичнГ методи, економетричне моделювання широко застосовуеться при прийнятп практичних рГшень в економГчнГй дГяльносп (у бГзнесГ, банкГвськГй справГ, прогнозуванш, державному регулюванш економГки), а також е потужною базою для отримання нових знань з економГки.