- •М1жрегюналына академ1я управл1ння персоналом
- •О. Л. Лещинський, в. В. Рязанцева, о. О. Юнькова
- •Об'скт, предмет, мета I завдання економетрп
- •Основнi етапи економетричного аналiзу
- •Економiчнi задачу якi розв'язують за допомогою економетричних методiв
- •МНсце курсу серед дисциплiн фундаментально! шдготовки бакалаврiв з економiчних спецiальностей
- •Структура курсу
- •Коротка юторична довщка
- •Контрольнзапитання
- •1.1. Загальнi принципи моделювання в економщ
- •1.1.1. Поняття математично! моделi
- •1.1.2. Етапи побудови еконогшчно! модел1
- •1.1.3. Класифшащя моделей
- •1.2. Кореляцшно-регресшний анал1з в економМ
- •2) Визначення тГсноти зв'язку (задача кореляцшного аналГзу).
- •1.3. Економетрична модель та и елементи
- •1.4. Статистична база економетричних дослщжень
- •1.5. Особливост математичного моделювання економ1чних систем
- •Контрольш запитання
- •2.1. Приклади парних зв'язмв в економщ
- •2.2. Лшшна модель з двома зм1нними
- •2.3. Метод найменших квадралв
- •Властивост оцшок параметр1в
- •Контрольнзапитання
- •Вправи та завдання
- •3.1. Багатофакторш економетричш модел1 та Ух специфшащя
- •3.2. Метод найменших квадралв 3.2.1. Основн1 припущення
- •3.2.3. Оцшювання за методом найменших квадралв та штерпретащя результалв
- •3.3.2. Перев1рка значущосп та flOBipni штервали
- •3.4. Прогнозування за лшшною моделлю
- •3.5. Методи побудови багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •3.6. Етапи дослщження загальноУ лшшноУ модел1 множинноУ регресп
- •3. Перевiрити статистичну значупцсть отриманих результапв:
- •Приклад параметризацм та дослщження багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •4.1. Поняття про мультиколшеаршсть та и вплив на оцшку параметр1в модел1
- •4.2. Тестування наявност мультиколшеарносп
- •4.3. Алгоритм Фаррара — Глобера
- •Приклад дослщження наявност мультиколшеарносп на основ1 алгоритму Фаррара — Глобера
- •4.4. Засоби усунення мультиколшеарностч. Метод головних компонент1в
- •Алгоритм методу головних компонешчв
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.1. Виявлення гетероскедастичност та и природа
- •5.2. Тестування наявност гетероскедастичност
- •5.2.1. Параметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.2. Непараметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.3. Тест Глейсера
- •5.3. Трансформування початковоУ модел1
- •VXVX VX VX
- •5.4. Оцшювання параметр1в багатофакторноУ регресшноУ модел1 на основ1 узагальненого методу найменших квадралв
- •Контрольш запитання
- •6.1. Природа автокореляцм та и наслщки
- •6.2. Тестування наявност автокореляцм
- •6.2.1. Критерш Дарбша — Уотсона
- •6.2.2. Критерш фон Неймана
- •6.2.3. Коефщ1енти автокореляцм та IX застосування
- •6.3. Параметризащя модел1
- •6.3.1. Метод Ейткена
- •X UtUt-1
- •X utut-I
- •6.3.2. Метод Кочрена - Оркатта
- •6.4. Приклад оцшювання параметр1в модел1 з автокорельованими залишками
- •Контрольш запитання
- •7.1. Поняття лага та лагових моделей в економщ
- •7.2. Оцшювання параметр1в
- •7.3. Оцшювання параметр1в авторегрес1йних моделей
- •Контрольн1запитання
- •8.1. Поняття про системи одночасних р1внянь
- •8.2. Приклади систем одночасних р1внянь
- •1. Модель "попит — пропозищя".
- •3. Модель р1вноваги на ринку грошей (модель lm).
- •8.3. Структурна та зведена (прогнозна) форми системи р1внянь
- •1. Структурна форма економетрично! мoделi.
- •3. Зеедена форма економетрично! модель
- •8.4. Поняття щентифшацм (ототожнення) системи р1внянь
- •Необхщш й достатн умови щентифшованосп
- •Необхщна I достатня умова щентифшованосп
- •8.5. Методи оцшювання паpаметpiв систем piвнянь
- •8.5.1. Непрямий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в точно щентифшованих систем
- •8.5.2. Метод шструментальних змшних
- •8.5.3. Двокроковий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в надщентифшованих систем
- •8.5.4. Трикроковий метод найменших квадралв
- •8.5.5. Мнк для рекурсивних моделей
- •8.6. Прогноз I загальн flOBipni штервали
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.Нехай модель "прибуток — споживання" мае такий вигляд:
- •14. Розглядаеться модель попиту та пропозицп для грошей:
- •9.1. Ямсш економ1чн1 показники
- •9.2. Регресшш модел1 з бшарними незалежними змшними
- •9.3. Регресшш модел1 з бшарними залежними змшними
- •Контрольш запитання
- •Tectobi завдання 3 економетрп' BapiaHt 1
- •7. Критерий ф!шера застосовуеться для перев!рки значущост!:
- •BapiaHt 2
- •6. Критерий ф1шера застосовують для перев1рки значущост1:
- •BapiaHt 3
- •7. Наявшсть мультиколГнеарност! перевгряеться за допомогою:
- •BapiaHt 4
- •4. Дисперс!йно-ковар!ац!йна матриця визначаеться на п!дстав!:
- •7. Критерий Дарб!на - Уотсона застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 6
- •BapiaHt 8
- •6. Метод Фаррара — Глобера застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 10
- •5. Критер!й ф!шера застосовують для перев!рки значущост!:
- •Робота 3 таблицями стандартизованого нормального ро3под1лу
- •Список використано! та рекомендовано! л1тератури
- •Економетрш
- •Econometrics
Контрольнзапитання
У чому полягае основний змГст проблематики економетри?
Як пов'язаш мгж собою математична економГка, описова статистика та математична статистика?
Визначте основне завдання економетричного дослГдження.
Розкрийте змГст основних еташв економетричного аналГзу.
Розд'т 1. Математичне моделювання як метод наукового шзнання економiчних явищ i процесiв
1.1. Загальнi принципи моделювання в економщ
1.1.1. Поняття математично! моделi
При вивченнi складних економiчних процесiв та явищ часто засто-совуеться моделювання. Модель — це спещально створений об'ект, на якому ввдтворюються певнi характеристики дослiджуваного явища, а моделювання — це конкретне ввдтворення цих характеристик, що дае змогу вивчати можливу поведшку явища без проведення експе-рименпв над ним.
Моделювання е важливим шструментом науково! абстракцп, що допомагае виокремити, уособити та проаналiзувати суттевi для даного об'екта характеристики (властивостi, взаемозв'язки, структурнi та функцiональнi параметри).
Для економпки, де неможливе будь-яке експериментування, особливого значення набувае математичне моделювання. Завдяки засто-суванню потужного математичного апарату воно е найефектившшим i найдосконалiшим методом. У свою чергу, математичш методи не можуть застосовуватися безпосередньо щодо дшсносп, а лише щодо математичних моделей того чи шшого кола явищ.
Прикладами економiчних моделей е моделi споживчого вибору, моделi фiрми, моделi економiчного зростання, моделi рiвноваги на товарних, факторних i фiнансових ринках тощо.
Поведiнка й значення будь-якого економiчного показника зале-жать практично вiд безлiчi факторiв, усi !х урахувати нереально. Але в цьому й немае потреби. Звичайно лише обмежена кшьюсть фак
торгв насправдГ Гстотно впливае на дослгджуваний економГчний по-казник. Вплив гнших факторГв настГльки незначний, що "х Ггноруван-ня не може призвести до Гстотних вГдхилень у поведгнщ дослгджува-ного об'екта. Виокремлення й урахування в моделГ лише обмеже^:1 кГлькостГ реально домГнуючих факторГв i е важливою передумовою якГсного аналГзу, прогнозування й керування ситуащею.
Математична модель, аби бути ефективним шструментом вивчен-ня економГчних процесГв, насамперед мае ввдповвдати таким вимогам:
будуватися на основГ економгчно1 теорп й ввдбивати об'ективнГ за-кономГрностГ процесГв;
правильно ввдтворювати функцГю та (чи) структуру реальное еко-номгчно1 системи;
ввдповвдати певним математичним умовам (мати розв'язок, узгод-женГ розмГрностГ тощо).
Природно, результати дослгджень будь-яко1 моделГ можуть мати практичну цГннГсть, якщо модель адекватна явищу, що вивчаеться, тобто досить добре вгдтворюе реальну ситуацгю.
1.1.2. Етапи побудови еконогшчно! модел1
Процес побудови моделГ складаеться з таких етапГв:
формулюються предмет i мета дослГдження;
у дослгджувангй економГчнГй системГ виокремлюються струк-турнГ чи функцГональнГ елементи, що вгдповгдають поставленГй метГ, визначаються найважливГпп якГснГ характеристики цих елементГв;
словесно, якГсно описуються взаемозв'язки мГж елементами моделГ;
уводяться символгчш позначення для вГдповГдних характеристик економгчного об'екта та формалГзуються, наскГльки можливо, взаемозв'язки мГж ними, тим самим формалгзуеться (описуеться мо-вою математики) математична модель;
виконуються розрахунки за математичною моделлю та аналГ-зуються отримаш результати.
Зауважимо, що рГзнГ за природою економгчш явища можуть мати однаковий математичний вираз, хоча економгчна штерпретацгя моделг та результати розрахунюв будуть рГзними.
За визначенням, будь-яка економгчна модель е абстрактною, а от-же, неповною. Це пов'язано з тим, що для виокремлення закономГрно-стей функцюнування економгчного об'екта потрГбно абстрагуватися ввд шших факторiв, якi хоч i мають незначний вплив, однак у сукуп-ностi можуть визначати не лише ввдхилення в поведiнцi об'екта, а й його поведiнку. Звичайно вважають, що фактори, невраховаш явно в моделi, мають незначний результуючий вплив на процес чи явище, що дослвджуеться. Склад урахованих факторiв i !х структура кори-гуються в процесi вдосконалення модель