1.4. Статистична база економетричних дослщжень

Будь-яке економетричне дослГдження завжди поеднуе теорГю (ма-тематичнГ моделГ) i практику (статистичш данГ). За допомогою мо­делей описують i пояснюють процеси, що вивчаються, а статистичнг данГ використовують для побудови та обгрунтування моделей. Без конкретних юльюсних даних, що характеризують функцюнування економГчного об'екта, не завжди можна визначити практичну зна-чупцсть певно! моделГ.

ЕкономГчнГ даш звичайно подГляють на два види: перехресш данг та часовГ ряди. Перехресними е данГ за якимось економгчним показ-ником, що отримаш для рГзних однотипних об'ектГв (фгрм, регГонГв). Причому данГ отримано в один i той самий момент часу або часова приналежшсть несуттева. ЧасовГ ряди характеризують один i той самий об'ект, але в рiзнi моменти часу. Наприклад, даш бюджетних дослвджены населення в певний момент часу е перехресними, а дина­мика рiвня шфлящ"! за певний перюд вiдображуетыся часовими ряда­ми. Послвдовш значення часових ряд"в можуты бути пов'язаш м"ж собою певними залежностями: спостерпаютыся деякi закономiрностi у ввдхиленнях в"д загалыно! тенденцi! розвитку чи виявляютыся ча­сов" зсуви показниюв (часовi лаги). Тому методи обробки таких да­них дещо в"др"зняютыся в"д метод"в, що застосовуютыся для обробки перехресних даних.

Метою збирання статистичних даних е побудова шформацшно! бази для прийняття рппены. Природно, що анал"з даних i прийняття р"шены здшснюютыся на п"дстав" деяко! штугтивно! (неявно!) або кшыюсно! (явно!) економ"чно! модель Тому збираюты саме дан", що стосуютыся певно! модел". 1х можна отримати опитуванням, анкету-ванням, штерв'юванням або "з джерел оф"ц"йно! статистично! зв"т-ност". Кожний показник, отриманий одним "з зазначених способ"в, називаетыся спостереженням.

Буды-яю економ"чн" дан" е к"лык"сними характеристиками еко-ном"чних об'ект"в. Вони формуютыся п"д д"ею багатыох фактор"в, як" не завжди можна проконтролювати ззовн" Неконтролыован" факто-ри можуты набувати випадкових значены з деяко! множини допус-тимих значены i тим самим зумовлювати випадков"сты даних. Сто-хастична природа економ"чних даних вимагае застосування спешалыних адекватних !м статистичних метод"в для !х анал"зу та обробки.

При п"дготовц" статистичних даних для роботи з певною модел-лю необхвдно забезпечити в"дпов"дн"сты цих даних модел" та сшлыну методичну базу для !х оц"нювання. Дан" маюты утворювати взаем-но узгоджений наб"р, тобто якщо вим"рювання здшснюетыся в гро-шових одиницях, то це маюты бути поточш або фьксоваш (одного й того самого року) цши. Реалыним об'емним показникам (тобто у фшсованих ц"нах) маюты ввдповвдати реалын" в"дносн" показни­ки (наприклад, процентш ставки сл"д скоригувати ввдносно темпу "нфляц"!). Залежно в"д поставлених завданы вибираюты узагалынен" показники: валовий внутршшй продукт, валов" внутршш збере-ження тощо. В"дсутн" статистичш дан" здеб"лышого можуты бути розраховаш за "ншими показниками, якщо м"ж ними "снуе певна функц"оналына залежшсты. Наприклад, "нфляц"я розраховуетыся за даними про дефлятор, i навпаки.

Отже, формуючи сукупшсть спостережень, слад забезпечити по-рГвняннГсть даних у просторГ та часГ. Це означае, що даш вхГдно! су-купностГ повинш мати:

• однаковий ступГнь агрегування;

• однорвдну структуру одиниць сукупностГ

• однГ й тГ самГ методи розрахунку показникГв у часГ чи просторГ;

• однакову перюдичшсть облГку окремих змГнних;

• порГвнянш цГни та однаковГ ГншГ зовшшш економГчнГ умови.

Висновки, якГ можна зробити в результат економетричного мо­делювання, цглком зумовленГ якГстю вхвдних даних, а саме !х повно-тою та достовГрнГстю.