Список використано! та рекомендовано! л1тератури

Основна

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и ochobbi skoho-метрики: Учебник для BysoB. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 1022 с.

2. Бородин С. А. Экoнoметрика: Учеб. т^бие. — Минск: HoBoe знание,

2001. - 408 с.

3. Грубер Й. Eкoнoмeтрiя: Вступ дo mho»oihhoi регресп та eкoнoмeтрil: У 2 т. — К.: Шчлава, 1998-1999.

4. Джонстон Дж. Эюмгометрические мeтoды. — М.: Статистика, 1980. —

444 с.

5. Доугерти К. Введение в эюмгометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 402 с.

6. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладнoй регресгагонный анализ. — М.: Фи­нансы и статистика, 1986. — Т. 1 — 365 с.; Т. 2 — 379 с.

7. Емельянов А. С. Экoнoмeтрия и прoгнoзирoваниe. — М.: Экoнoмика,

1985. — С. 82-89.

8. блейко В. Oснoви eкoнoмeтрil. — JlbBiB: "Марка Лтд", 1995. — 191с.

9. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экoнoмикe: Учебник / o6m,. ред. А. В. Сидoрoвича. — 3-е изд., перераб. — М.: Дeлo и Сервис, 2001. — 368 с. - (Сер. "Учебники МГУ им. М. В. Лoмoнoсoва").

10. Кейн Э. Эюмгомическая статистика и экoнoмeтрия. Введение в юзличе-ственный экoнoмичeский анализ. — М.: Статистика, 1977. — 254 с.

11. Корольов О. А. Eкoнoмeтрiя: Навч. пoсiб. — К.: Gврoпeйський ун-т,

2002. — 660 с.

12. Ланге О. Введение в экoнoмeтрию. — М.: ^o^ecc, 1964. — 360 с.

13. Леоненко М. М., Мгшура Ю. С., Пархоменко В. М., Ядренко М. Й. Тeoрe-тикo-ймoвiрнiснi та статистичн методи в eкoнoмeтрицi та фiнансoвiй матeматицi. — К.: Iнфoрмтexнiка, 1995. — 380 с.

14. Лук'яненко I. Г., Красткова Л. I. Eкoнoмeтрика: Шдручник. — К.: Т-bo "Знання", KOO, 1998. — 494 с.

15. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Экoнoмeтрика: Навч. курс. — М.: Дeлo, 1997. — 248 с.

16. Маленво Э. Статистические методы экoнoмeтрии. — М.: Статистика,

1975. — 423 с.

17. Наконенний С. I., Терещенко Т .О., Романюк Т. П. Eкoнoмeтрiя: Навч. шхлб. — К.: КНЕУ, 1997. — 352 с.

18. Тинтнер Г. Введение в экoнoмeтрию. — М.: Статистика, 1965. —

368 с.

19. Толбатов Ю. А. Економетрика: Шдруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 320 с.

20. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М.: Статис­тика, 1978. — 224 с.

21. Хейс Д. Причинный анализ в статистических исследованиях. — М.: Финансы и статистика, 1981. — 224 с.

Додаткова

22. Венецкий И. Г., Венецкая В. И. Основные математико-статистические по­нятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Статистика, 1979. — 448 с.

23. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ. — М.: Финансы и статистика, 1981. — 294 с.

24. Геец В. М. Отраслевое прогнозирование: методологический и организа­ционный аспекты. — К.: Наук. думка, 1990. — 120 с.

25. Гранберг А. Г. Динамические модели народного хозяйства. — М.: Эко­номика, 1985. — 204 с.

26. Гранберг А. Г. Статистическое моделирование и прогнозирование. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 378 с.

27. Дадаян В. С. Моделирование глобальных экономических процессов. — М.: Экономика, 1984. — 278 с.

28. Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессии. — М.: Финансы и статистика, 1981. — 302 с.

29. Дружинин В. В., Конторов Д. С. Проблемы системологии. Проблемы теории сложных систем. — М.: Радио и связь, 1986. — 296 с.

30. Дружинин В. В., Конторов Д. С. Системотехника. — М.: Радио и связь, 1985. — 200 с.

31. Дюран Б., Одел П. Кластерный анализ. — М.: Статистика, 1977. — 128 с.

32. Емельянов А. С. Общественное производство: Динамика, тенденции, мо­дели. — К.: Наук. думка, 1980. — С. 347-409.

33. Емельянов А. С., Кузьменко В. П. Многорегиональная эконометрическая модель УКР-3: Плановое управление экономикой развитого социализ­ма: В 5 т. — К.: Наук. думка, 1985. — Т. 1. Народнохозяйственные процессы, их планирование и прогнозирование. — С. 285-289.

34. Иванова В. М. Экономическая теория. Основы бизнеса / Ред. совет: А. Д. Смирнов, В. Ф. Максимова и др. — М.: СОМИНТЭК, 1991. — Ч. IV. Эконометрика.

35. Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложны­ми системами. — К.: Тэхника, 1975. — 312 с.

36. Ивахненко А. Г. Алгоритмы метода группового учета аргументов (МГУА) при непрерывных и бинарных признаках. — К.: ИК НАНУ, 1992. — 52 с.

22. Ивахненко А. Г., Юранковский Ю. П. Мoдeлирoваниe mojkhux систем no экспериментальным данным. — М.: Радиo и связь, 1987. — 116 с.

23. Колек Ю., Шуян И. Экoнoмeтричeскиe мoдeли в тоциалистических стра­нах: Пер. co слoвац. — М.: Экoнoмика, 1978. — 152 c .

24. Королев О. А. Прoблeмы кoнстрyирoвания и испoльзoвания макрoэкo-нoмичeских экoнoмeтричeских мoдeлeй пeрeхoднoй экoнoмики: на при­мере Украины. — К.: ТОВ "Мiжнар. фш. агeнцiя", 1997. — 224 с.

25. Корольов О. А. Eкoнoмeтрiя в задачах, ситуащях та прoблeмах для стyдeнтiв спeцiальнoстi «Фшанси i кредит»: Koнспeкт лeкцiй i практикум: У 3 ч. — К.: К^У, 1996-1997.

26. Корольов О. А., Рязанцева В. В. Практикум з eкoнoмeтрil. Навч. пoсiб. — К.: Ки1в. нац. тoрг.-eкoн. ун-т, 2000. — 249 с.

27. Кулинин О. I. Eкoнoмeтрiя: Навч. no^. — Хмельницький: Пoдiлля,

1997. — 120 с.

43. Мартышюс С. Мeтoдoлoгичeскиe прoблeмы пoстрoeния и применения экoнoмeтричeских мoдeлeй. — Вильнюс: Макслас, 1979. — 170 с.

44. Михалевин М. В, Чижевская А. Ю. Динамические макрoмoдeли неста­бильных прoцeссoв при пeрeхoдe к рынoчнoй эютамике //Кибернетика и системный анализ. — 1993. — № 4. — С. 81-88.

45. Михалевин В. С., Михалевин М. В. Динамические макрoмoдeли прoцeс-cob цeнooбразoвания в пeрeхoднoй эютамике // Кибернетика и систем­ный анализ. — 1995. — № 3. — С. 116-129.

46. Новицкий П. В, Зограф И. А. Оценка пoгрeшнoстeй результатов измере­ний. — Л.: Энергоатомиздат, 1991. — 304 с.

47. Петров А. А., Поспелов И. Г. Системный анализ развивающейся skoho-мики: Мнoгoсeктoрная мoдeль и учет прирoдных ресуртов / Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. — 1979. — № 4. — С. 11-23.

48. Пуарье Д. Экoнoмeтрия структурных изменений (с применением сплайн-функций). — М.: Финансы и статистика, 1981. — 184 с.

49. Сегал В. В. Анализ и синтез огожных систем: Опыт систeмнoгo исслeдo-вания. — К.: ЦЭМИ "Тридента", 1994. — С. 59 -153.

50. Устойнивые статистические методы o^hmi данных: Пер. с англ. / ред. Р. Л. Лoнeра, Г. Н. Уилкинтона. — М.: Машинoстрoeниe, 1984. — 232 с.

51. Фомин Б. С. Экoнoмeтричeскиe тeoрии и мoдeли мeждyнарoдных skoho-мических oтнoшeний. — М.: Мысль, 1970. — 268 с.

Змют

Вступ 3

Роздт 1. Математичне моделювання

як метод наукового тзнання економГчних явищ i процеив 11

1.1. Загальнi принципи моделювання

в економпп 11

2. Кореляцшно-регресшний аналiз в економпп 14

3. Економетрична модель та !! елементи 19

4. Статистична база економетричних дослгджень 21

5. Особливосп математичного моделювання

еюмкмчних систем 23

Роздт 2. Моделi парно! регресГ!

та !х дослГдження 25

1. Приклади парних зв'язюв в економпц 25

2. Лшшна модель з двома змiнними 26

3. Метод найменших квадрапв 29

Роздт 3. Загальна лшшна економетрична модель 39

3.1. Багатофакторш економетричш мoделi

та !х специфпсащя 39

2. Метод найменших квадрапв 44

3. Верифпсащя мoделi 47

4. Прогнозування за лшшною моделлю 5 5

5. Методи побудови багатофакторно! регресшно1 мoделi 5 7

6. Етапи дослГдження загально! лiнiйнol мoделi

множинно! регресп 58

Роздт 4. Мультиколшеаршсть 72

4.1. Поняття про мультиколшеаршсть та п вплив

на оцшку параметрiв мoделi 72

2. Тестування наявносп мультиколшеарносп 74

3. Алгоритм Фаррара — Глобера 76

4. Засоби усунення мультиколшеарностГ Метод головних компоненпв 84

Роздт 5. Гетероскедастичшсть 89

1. Виявлення гетероскедастичност! та ii природа 89

2. Тестування наявносп гетерocкедаcтичнocтi 91

3. Трансформування початково! мoделi 96

4. Оцшювання параметрiв багатофакторно! регресшно! мoделi

на основГ узагальненого методу найменших квадратГв 100

Розды 6. Автокорелящя 104

1. Прирoда авто^^ля^! та li наслщки 104

2. Тестування наяв^сй автoкoрeляцп' 106

3. Парамeтризацiя мoдeлi з автoкoрeльoваними залишками 109

4. Приклад oцiнювання парамeтрiв мoдeлi

з автoкoрeльoваними залишками 111

Розды 7. Моделi розподшеного лага 118

7.1. ^няття лага та лагoвих мoдeлeй

в eKoHoMhn 118

2. Оцшювання парамeтрiв дистрибyтивнo-лагoвих мoдeлeй 121

3. Оцшювання парамeтрiв автoрeгрeсiйних мoдeлeй 123

Розды 8. Системи одночасних р1внянь 126

1. ^няття прo системи oднoчасних рiвнянь 126

2. Приклади систем oднoчасних рiвнянь 127

3. Структурна та зведена (прoгнoзна) фoрми системи рiвнянь 130

4. ^няття щентифпсацп' (oтoтoжнeння) системи рiвнянь 132

5. Мeтoди oцiнювання парамeтрiв систем рiвнянь 141

6. ^ohmm i загальнi дoвiрчi iнтeрвали 151

Розды 9. Методи дослщження якшних економiчних показншав 161

1. HKicHi еюмкмчш пoказники 161

2. Регресшш мoдeлi з бiнарними незалежними змшними 163

3. Регресшш мoдeлi з бшарними залежними змiнними 165

Тестовг завдання з економетри 168

Додатки 183

Список використаног

та рекомендованог лгтератури 203

Educational manual "Econometrics" covers main tasks of econometric investigations and methods of their solving, place and significance of this scientific branch, its connection with economics, statistics and mathematics. Least-squares method (LSM) was chosen as the main method of estimating regressive models parameters. The manual contains peculiarities of parameters estimation in case of violating main suppositions of classical LSM use. Alternative methods of estimating models parameters (main components method, generalized LSM etc.) are described here. Modelling of economic processes dynamics is considered by the examples of distributive-lag and autoregressive models. Systems of simultaneous equations were used to model economic processes with direct and feedback coupling. Means of investigation and use of models with qualitative independent variables are described in the manual.

For students of economic specialties who studied higher mathematics, algebra, probability theory and mathematical statistics.

Навчальне видання

Лещинський Олег Львович Рязанцева Валентина Ваcилiвна Юнькова Олена Олекcандрiвна