6. Критерий ф1шера застосовують для перев1рки значущост1:

1. оцГнок параметрГв моделГ;

2. економетрично! моделГ;

3. коефГцГента кореляцГ!.

7. Якщо дисперс1я залиппав зм1нюеться для кожного спостере- ження чи групи спостережень, то маемо явище:

1. автокореляцГ!;

2. гетероскедастичностГ;

3. мультиколГнеарностГ.

8. У раз1 мультикол1неарност1 при визначенн! залежност! м1ж пара- ми незалежних змГнних застосовуеться:

1. /^-критерий ФГшера;

2. t-критерГй Стьюдента;

3. критерГй %².

9. Для обгрунтування величини лага в дистрибутивно-лагових моделях застосовують:

1) кореляцГйну матрицю;

2. ковар!ац!йну матрицю;

3. взаемну кореляц!йну функц!ю.

10. Системи одночасних р!внянь можуть м!стити:

1. регрес!йн! та функц!ональн! р!вняння;

2. регрес!йн! р!вняння та тотожност!;

3. функц!ональн! р!вняння та тотожност!.

BapiaHt 3

1. Регрес!йн! р!вняння описують:

1) структурний зв'язок м!ж показниками економ!чних про-

цес!в;

2) функц!ональний зв'язок м!ж суб'ектами економ!чно! д!яль-

ност!;

3) кореляц!йний зв'язок м!ж економ!чними показниками.

2. Екзогенн! зм!нн!:

1. визначаються як розв'язок системи р!внянь;

2. залишаються незм!нними протягом усього пер!оду спосте-режень;

3. задаються за межами економетрично! модел!.

3. Одн!ею з передумов застосування методу найменших квадрат!в е:

1. математичне спод!вання залишк!в модел! е сталою величиною;

2. сума залишк!в модел! в!дм!нна в!д нуля;

3. математичне спод!вання залишк!в модел! дор!внюе нулю.

4. Показник, що визначае, яка частина руху залежно! зм!нно! опи- суеться даним регрес!йним р!внянням, називаеться:

1. коеф!ц!ентом детерм!нац!!;

2. коеф!ц!ентом кореляц!!;

3. оц!нкою узгодженост! (конкордац!!).

5. Коеф!ц!ент детермшацп обчислюеться за формулою:

1) R²

cov( x, у) •y/var( x) var( у)

_R2 = ^{cov2( x},^y) _; T,/var( x) var( y)

3) R²

cov( x, У) var( x) var( y)

6. Якщо дисперсГя залишкГв стала для кожного спостереження, то маемо явище:

1. автокореляцГ!;

2. мультиколГнеарностГ;

3. гомоскедастичностГ.

7. Наявшсть мультиколГнеарност! перевгряеться за допомогою:

1. ц-критер!ю;

2. алгоритму Фаррара — Глобера;

3. методу ДарбГна.

8. У раз! мультиколГнеарност! для виявлення залежно! змГнно! в!д сукупност! !нших незалежних зм!нних застосовують:

1. Р-критерш Ф!шера;

2. £-критер!й Стьюдента;

3. критер!й П!рсона.

9. Модел!, у яких на залежн! зм!нн! впливають значення незалеж- них зм!нних у попередн! пер!оди, називаються:

1. динам!чними;

2. дистрибутивно-лаговими;

3. структурними.

10. Для оц!нювання параметр!в систем одночасних р!внянь засто- совують:

1. узагальнений метод найменших квадрат!в;

2. двокроковий метод найменших квадрат!в;

3. метод головних компонент!в.

BapiaHt 4

1. Найпоширен!шими функц!ями в економетричному моделюванн! е:

1. показников!;

2. л!н!йн!;

3. логарифм!чн!.

2. Економетрична модель, яка к!льк!сно описуе зв'язок основ- них результативних показник!в виробничо-господарсько! д!яль- ност! з факторами, що визначають ц! показники, називаеться:

1. показниковою функц!ею;

2. виробничою функц!ею;

3. моделлю розпод!леного лага.

3. Оц!нка параметра називаеться ефективною, якщо:

1. задовольняе закон великих чисел;

2. мае найменшу дисперс!ю;

3. математичне спод!вання !! дор!внюе значенню параметра.