Контрольш запитання

1. Як: особливосп економ:чного явища можна дослвдити, вико-ристовуючи бшарш змшш?

2. Наведпь приклади використання бшарних незалежних змшних.

3. Наведдть приклади використання бшарних залежних змшних.

4. Як називаються модел:, що мютять бшарш залежш змшш?

5. Якими е ввдмшносп моделями, що мютять бшарш залежн: змшш?

Tectobi завдання 3 економетрп' BapiaHt 1

1. Дайте визначення економетрп:

1. наука, що вивчае вим1ршсть зв'язкГв у вщповщному еконо-мГчному анал1з1;

2. наука, що застосовуе математичш та математико-статис-тичш методи в економпц;

3. наука, що вивчае методи оцшювання параметрГв моделей, як характеризують кшыасш взаемозв'язки м1ж економ1чними показ-никами.

2. Структуру економетрично! модел1 визначають:

1. незалежн1 зм1нн1;

2. залежш зм1нн1;

3. параметри.

3. Виробнича функщя — це:

1. д1яльшсть деякого п1дприемства, спрямована на виробниц-тво певного виду продукцп;

2. система взаемозв'язюв, яю встановлюються м1ж виробничими одиницями (п1дрозд1лами п1дприемства) у процеа 1х функц1онування;

3. залежн1сть м1ж обсягом вироблено! продукцй та спожити-ми для цього певними ресурсами.

4. Економетрична модель е:

1. стохастичною;

2. детермшованою;

3. структурною.

5. Показник, що характеризуе величину розкиду випадково! скла- дово! рйвняння регресГ!, називаеться:

1. коефпцентом кореляцГ!;

2. стандартною похибкою параметра;

3. стандартною похибкою рГвняння.

6. Коефщдент детермшацп визначаеться за формулою:

n

1) R²

г=1

n

г=1

R²

Z (Уг - Уг )²

i=1

n

Z (Уг - У)²

г=1

n

3) R²

Z (Уг - У)²

г=1

n ₂

Z^(Уг ^{- У}г⁾

г=1

7. Критерий ф!шера застосовуеться для перев!рки значущост!:

1. оцшок параметр!в модели;

2. економетрично! модели;

3. коеф!ц!ента множинно! кореляц!!.

8. Якщо !снуе взаемозалежн!сть посл!довних член!в часового чи просторового ряду, то маемо явище:

1. гетероскедастичност!;

2. автокореляц!!;

3. мультикол!неарност!.

9. Вим!рювання зв'язку м!ж економ!чними показниками з ураху- ванням часових зсув!в виконуеться на основ!:

1. динам!чних моделей;

2. моделей розпод!леного лага;

3. систем структурних р!внянь.

10. Для оцшювання параметр!в систем одночасних р!внянь застосо- вуеться:

1. зважений метод найменших квадрат!в;

2. узагальнений метод найменших квадрат!в;

3. непрямий метод найменших квадрат!в.

BapiaHt 2

1. Зазначте найсуттев!шу задачу економетричного досл!дження:

1. побудова економетричних моделей;

2. оц!нка та перев!рка економетричних моделей;

3. прогнозування економ!чних процес!в на основ! економет-ричних моделей.

2. При побудовГ економетрично! моделГ необхГдно:

1. розглядати всГ без винятку елементи, що впливають на ре­зультат процесу;

2. виключати тГ елементи, що видаються нетиповими стосов-но дано! проблеми;

3. використовувати всю можливу ГнформацГю, що стосуеться даного дослГдження.

3. Для оцГнювання параметрГв економетрично! моделГ застосовують:

1. закон нормального розподГлу Гаусса;

2. критерГй Стьюдента;

3. метод найменших квадратГв.

4. Показник, що визначае м!ру зв'язку залежно! змшно! з ус1ма незалежними змГнними, називаеться:

1. коефГцГентом кореляцГ!;

2. стандартною похибкою рГвняння;

3. коефГцГентом детермГнацГ!.

5. Коефпцент детермшаци обчислюеться за формулою:

2 2 2

1) R² = 1 2) R² = %; 3) R² = 1 _?]L.

2 2 2