BapiaHt 6

1. Економетрична модель — це:

1. р!вняння чи система р!внянь, що описують строг! функц!о-нальн! залежност! м!ж економ!чними показниками;

2. функц!я чи система функц!й, що описуе кореляц!йно-регре-с!йн!й зв'язок м!ж економ!чними показниками;

3. система р!внянь ! тотожностей, що описуе !снуюч! зв'язки м!ж показниками економ!чних процес!в.

2. Застосування методу найменших квадрат!в можливе, якщо не- залежн! зм!нн!:

1. м!стять стохастичну складову;

2. не пов'язан! !з залишками;

3. мають сталу дисперс!ю.

3. Оц!нка параметра називаеться незм!щеною, якщо:

1. задовольняе закон великих чисел;

2. математичне спод!вання !! не залежить в!д виб!рки ! близь-ке до значення параметра;

3. мае найменшу дисперс!ю.

4. Дисперс!я прогнозу для середнього значення залежно! змшно! обчислюеться за формулою:

¹⁾ a² =cl X0 (X 'X )^-1 X₀;

²⁾ a² =a_a>/x0 (X 'X )^-1 X о;

³⁾ a² = ^(1 + X0 (X 'X )Xo.

5. Явище мультикол!неарност! виникае, якщо:

1. !снуе л!н!йний зв'язок м!ж незалежними зм!нними;

2. дисперс!я залишк!в стала для кожного спостереження;

3. !снуе л!н!йна залежн!сть м!ж посл!довними членами ряду за-лишк!в.

6. Критер!й фон Неймана застосовуеться для виявлення:

1. автокореляц!!;

2. гетероскедастичност!;

3. мультикол!неарност!.

7. Кореляц!йна матриця обчислюеться на п!дстав!:

1. матриц! спостережень незалежних зм!нних;

2. матриц! нормал!зованих зм!нних;

3. системи нормальних р!внянь.

8. За наявност! гетероскедастичност! для оцшювання параметр!в застосовують метод:

1. Дарб!на;

2. Ейткена;

3. Фаррара — Глобера.

9. Побудова моделей розпод!леного лага ускладнена через на- явн!сть:

1. автокореляц!!;

2. мультикол!неарност!;

3. гетероскедастичност!.

10. Система р!внянь, розв'язана в!дносно ендогенних зм!нних, нази- ваеться:

1. структурною формою модел!;

2. нормальною системою р!внянь;

3. зведеною формою модел!.

1. Виробнича функщя — це:

1. д!яльн!сть деякого п!дприемства, спрямована на вироб-ництво певного виду продукц!!;

2. система взаемозв'язк!в, що встановлюються м!ж виробничи-ми одиницями (п!дрозд!лами п!дприемства) у процес! !х функц!ону-вання;

3. залежн!сть м!ж обсягом вироблено! продукц!! та спожити-ми для цього певними ресурсами.

2. Незалежн! зм!нн! модел!:

1. визначаються як розв'язок р!вняння чи системи р!внянь;

2. задаються за межами економетрично! модел!;

3. залишаються незм!нними протягом усього пер!оду спосте-реження.

3. Застосування методу найменших квадрат!в можливе, якщо не- залежн! зм!нн! модел! утворюють:

1. систему нормальних р!внянь;

2. л!н!йно незалежну систему вектор!в;

3. однор!дну систему р!внянь.

4. Коефщдент детерм!нац!!:

1. характеризуе абсолютну величину розкиду випадково! скла-дово! р!вняння;

2. показуе, яка частина руху залежно! зм!нно! описуеться да-ним регрес!йним р!внянням;

3. визначае м!ру зв'язку залежно! зм!нно! з ус!ма незалежни-ми факторами.

5. При визначенн! загально! мультикол!неарност! масиву незалеж- них зм!нних застосовують:

1. F-критер!й Ф!шера;

2. £-критер!й Стьюдента;

3. критер!й П!рсона %².

6. Явище гетероскедастичност! виникае, якщо:

1. !снуе взаемозалежн!сть посл!довних член!в часового ряду;

2. дисперс!я залишк!в зм!нюеться для кожного спостережен-ня чи групи спостережень;

3. !снуе л!н!йний зв'язок м!ж незалежними зм!нними мо-

дел!.

7. Стандартна похибка р!вняння обчислюеться за формулою:

1 " о 1 "о /

1) S² = -1 u²; 2) S„² = ¹—- £ u²; 3) S„ = VR²

"i=1 " ^{- m -1} i=1

8. Критер!й Глейсера застосовуеться для виявлення:

1. автокореляц!!;

2. гетероскедастичност!;

3. мультикол!неарност!.

9. Якщо економетрична модель кр!м лагових зм!нних м!стить зм!нн!, що характеризують поточн! умови функц!онування економ!- чно! системи, то маемо:

1. модель адаптивних спод!вань;

2. узагальнену модель розпод!леного лага;

3. модель часткового коригування.

10. Якщо р!вняння структурно! форми модел! над!дентиф!кован!, то для оц!нювання параметр!в р!внянь застосовують:

1. непрямий МНК;

2. двокроковий МНК;

3. трикроковий МНК.