- •М1жрегюналына академ1я управл1ння персоналом
- •О. Л. Лещинський, в. В. Рязанцева, о. О. Юнькова
- •Об'скт, предмет, мета I завдання економетрп
- •Основнi етапи економетричного аналiзу
- •Економiчнi задачу якi розв'язують за допомогою економетричних методiв
- •МНсце курсу серед дисциплiн фундаментально! шдготовки бакалаврiв з економiчних спецiальностей
- •Структура курсу
- •Коротка юторична довщка
- •Контрольнзапитання
- •1.1. Загальнi принципи моделювання в економщ
- •1.1.1. Поняття математично! моделi
- •1.1.2. Етапи побудови еконогшчно! модел1
- •1.1.3. Класифшащя моделей
- •1.2. Кореляцшно-регресшний анал1з в економМ
- •2) Визначення тГсноти зв'язку (задача кореляцшного аналГзу).
- •1.3. Економетрична модель та и елементи
- •1.4. Статистична база економетричних дослщжень
- •1.5. Особливост математичного моделювання економ1чних систем
- •Контрольш запитання
- •2.1. Приклади парних зв'язмв в економщ
- •2.2. Лшшна модель з двома зм1нними
- •2.3. Метод найменших квадралв
- •Властивост оцшок параметр1в
- •Контрольнзапитання
- •Вправи та завдання
- •3.1. Багатофакторш економетричш модел1 та Ух специфшащя
- •3.2. Метод найменших квадралв 3.2.1. Основн1 припущення
- •3.2.3. Оцшювання за методом найменших квадралв та штерпретащя результалв
- •3.3.2. Перев1рка значущосп та flOBipni штервали
- •3.4. Прогнозування за лшшною моделлю
- •3.5. Методи побудови багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •3.6. Етапи дослщження загальноУ лшшноУ модел1 множинноУ регресп
- •3. Перевiрити статистичну значупцсть отриманих результапв:
- •Приклад параметризацм та дослщження багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •4.1. Поняття про мультиколшеаршсть та и вплив на оцшку параметр1в модел1
- •4.2. Тестування наявност мультиколшеарносп
- •4.3. Алгоритм Фаррара — Глобера
- •Приклад дослщження наявност мультиколшеарносп на основ1 алгоритму Фаррара — Глобера
- •4.4. Засоби усунення мультиколшеарностч. Метод головних компонент1в
- •Алгоритм методу головних компонешчв
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.1. Виявлення гетероскедастичност та и природа
- •5.2. Тестування наявност гетероскедастичност
- •5.2.1. Параметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.2. Непараметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.3. Тест Глейсера
- •5.3. Трансформування початковоУ модел1
- •VXVX VX VX
- •5.4. Оцшювання параметр1в багатофакторноУ регресшноУ модел1 на основ1 узагальненого методу найменших квадралв
- •Контрольш запитання
- •6.1. Природа автокореляцм та и наслщки
- •6.2. Тестування наявност автокореляцм
- •6.2.1. Критерш Дарбша — Уотсона
- •6.2.2. Критерш фон Неймана
- •6.2.3. Коефщ1енти автокореляцм та IX застосування
- •6.3. Параметризащя модел1
- •6.3.1. Метод Ейткена
- •X UtUt-1
- •X utut-I
- •6.3.2. Метод Кочрена - Оркатта
- •6.4. Приклад оцшювання параметр1в модел1 з автокорельованими залишками
- •Контрольш запитання
- •7.1. Поняття лага та лагових моделей в економщ
- •7.2. Оцшювання параметр1в
- •7.3. Оцшювання параметр1в авторегрес1йних моделей
- •Контрольн1запитання
- •8.1. Поняття про системи одночасних р1внянь
- •8.2. Приклади систем одночасних р1внянь
- •1. Модель "попит — пропозищя".
- •3. Модель р1вноваги на ринку грошей (модель lm).
- •8.3. Структурна та зведена (прогнозна) форми системи р1внянь
- •1. Структурна форма економетрично! мoделi.
- •3. Зеедена форма економетрично! модель
- •8.4. Поняття щентифшацм (ототожнення) системи р1внянь
- •Необхщш й достатн умови щентифшованосп
- •Необхщна I достатня умова щентифшованосп
- •8.5. Методи оцшювання паpаметpiв систем piвнянь
- •8.5.1. Непрямий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в точно щентифшованих систем
- •8.5.2. Метод шструментальних змшних
- •8.5.3. Двокроковий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в надщентифшованих систем
- •8.5.4. Трикроковий метод найменших квадралв
- •8.5.5. Мнк для рекурсивних моделей
- •8.6. Прогноз I загальн flOBipni штервали
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.Нехай модель "прибуток — споживання" мае такий вигляд:
- •14. Розглядаеться модель попиту та пропозицп для грошей:
- •9.1. Ямсш економ1чн1 показники
- •9.2. Регресшш модел1 з бшарними незалежними змшними
- •9.3. Регресшш модел1 з бшарними залежними змшними
- •Контрольш запитання
- •Tectobi завдання 3 економетрп' BapiaHt 1
- •7. Критерий ф!шера застосовуеться для перев!рки значущост!:
- •BapiaHt 2
- •6. Критерий ф1шера застосовують для перев1рки значущост1:
- •BapiaHt 3
- •7. Наявшсть мультиколГнеарност! перевгряеться за допомогою:
- •BapiaHt 4
- •4. Дисперс!йно-ковар!ац!йна матриця визначаеться на п!дстав!:
- •7. Критерий Дарб!на - Уотсона застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 6
- •BapiaHt 8
- •6. Метод Фаррара — Глобера застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 10
- •5. Критер!й ф!шера застосовують для перев!рки значущост!:
- •Робота 3 таблицями стандартизованого нормального ро3под1лу
- •Список використано! та рекомендовано! л1тератури
- •Економетрш
- •Econometrics
МНсце курсу серед дисциплiн фундаментально! шдготовки бакалаврiв з економiчних спецiальностей
Eконометрiя — одна з основних дисциплш у пiдготовцi бакалаврiв з економiчних спецiальностей. Вона будуеться на основi математич-них та економiчних знань.
Методи економетрп е найсучасшшими засобами аналiзу та до-слiдження рiзних соцiально-економiчних систем. За допомогою економетричних методiв можна вiдхилити деяю економiчнi гiпотези або показати неможливють застосовування !х у конкретних умовах. Хоча засоби економетрп не дають змоги довести теоретичш твердження, але з допомогою !! методiв можна показати, що те чи шше твердження не суперечить даним спостережень. Оволодiвши елементарним iнструментарiем економетрп, можна обгрунтовано прогнозувати роз-виток цих систем, оцшювати вплив рiшень чи урядових постанов щодо змши цiн, податкiв тощо на стан справ будь-якого шдприем-ства, розробляти шляхи ефективного керування ними, приймати ефективнi управлшсыа рiшення.
Мета вивчення курсу "Eконометрiя" — навчитися аналiзувати iнформацiйнi потоки в соцiально-економiчних системах, прогнозувати !х поведiнку, оцiнювати та будувати економетричш моделi рiзного рiвня.
Вивчення курсу передбачае ввдповвдну математичну та економiч-ну пiдготовку. Проте для того, щоб ознайомитися з проблемами, яю вивчае економетрiя i з якими стикаються ri, хто використовуе економетричш методи, не потрiбно бути спещалютом з усiх роздипв математики та економiки. Знання певних роздипв математики, зокрема основ лшшно! алгебри, теорп матриць, теорп ймовiрностей, матема-тично! статистики та основ економпси, можуть виявитися достатш-ми для вивчення курсу економетрп.
Структура курсу
Eконометрiя подшяеться на dei частини: економетричнi методи та економетричш моделi економiчних процесiв i явищ.
У цьому курсi вивчаеться здебшьшого матерiал, що входить до першо! частини, тобто економетричнi методи. 1х можна умовно роз-бити на чотири групи. Перша група — це методи оцшювання пара-метрiв класично! економетрично! моделi, насамперед метод найменших квадратгв (МНК). Друга група — це методи оцшювання параметрГв узагальнено1 моделГ, коли порушуються деяю передумови ви-користання методу найменших квадратГв. До третьог групп входять методи оцшювання параметрГв динамГчних економетричних моделей. Четверта група охоплюе методи оцшювання параметрГв економетричних моделей, як побудоваш на основГ системи одночасних структурних рГвнянь.
Коротка юторична довщка
На початку XX ст. у деяких крашах були спроби скласти так званг "барометри розвитку". НайвГдомГший з них "гарвардський барометр", за допомогою якого в 20-тГ роки намагалися передбачити поведгнку товарного i грошового ринку.
Гарвардська школа вважалася на той час центром економгчних дослГджень. Тут уперше почали системно вивчати ряди економгчних показникГв з урахуванням взаемозв'язку мгж ними i на основГ цих показникГв дослгджувати тенденцп та цикли економгчних процесГв. Криза 1929-1933 рр. змусила критично переглянути методи аналгзу, як застосовувалися на той час в економпц.
Лише шсля того як в економгчних дослГдженнях почали врахову-вати випадковГ аспекти економгчних явищ, стало можливим форму-вання економетри як галузГ економгчно1 науки.
Сучасш методи математично1 статистики почали застосовувати вбюлогп НаприкГнцГ XIX ст. англшський бГолог К. ПГрсон дослгд-жував кривГ розподГлу деяких числових показникГв людського орга-нГзму. Пгзшше вГн та його школа почали вивчати кореляцп в бГологП та будувати лшгйш регресП. ПГдходи, запропоноваш бГологами, були застосованГ в економпц. У 1897 р. з'явилася праця В. Парето, у якгй дослГджувалися доходи населення в рГзних крашах. У нш вперше була застосована так звана крива Парето, параметри яко'1 було отри-мано статистичними методами.
На початку XX ст. вийшло юлька праць англшського статистика Гукера, у яких за допомогою корелящйно-регресшних методгв, запо-чаткованих школою ПГрсона, вивчалися взаемозалежносп мГж еко-номГчними показниками, зокрема вплив банкрутств на товарнш бГржг на цГну зерна. ПГзнГше з'явилося багато праць як з розвитку теорп математично1 статистики та ii прикладних елеменпв, так i з практичного застосування цих методГв в економгчному аналГзГ. Насамперед, пращ Мура, як вийшли друком протягом 1914-1917 рр. У 1928 р. було опубликовано дослвдження Ч. Кобба i П. Дугласа про виробни-чу функщю, яка ввiйшла в економетрiю як класичний приклад i дои е важливим шструментом економетричного аналiзу. Саме цi працi заклали шдвалини сучасно! економетрп.
Eконометрiя як окрема галузь науки ввдома пiд такою назвою лише з 1930 р. Саме тодi було засновано економетричне товариство, яке визначало себе так: "Мiжнародне товариство для розвитку еко-номiчно! теорп i !! зв'язку зi статистикою та математикою". Зауважи-мо, що термiн "економетрiя" вперше запровадив львiвський учений П. Чомпа, опублжувавши у Львовi в 1910 р. книгу "Нариси економетрп i природно! теорп бухгалтере, яка грунтуеться на полгтичшй економп". Однак це поняття не набуло поширення, оскшьки на той час не було фундаментальних праць у щ'й галузi науки.
Засновниками економетрп вважають Р. (З^ша, E. Шумпетера, Я. Тшбергена — послiдовникiв неокласично! економiчно! школи i кейнсiанства. Вони одними з перших щлеспрямовано намагалися поеднати економiчну теорiю з математичними та статистичними методами. Спочатку вчеш обмежувалися вивченням деяких моделей по-питу i пропозицп. Лише шсля Друго! свиово! вiйни вони почали вив-чати комплекснi економетричнi моделi на макрорiвнi, у яких основна увага придшялася попиту, фiнансовому стану й податкам, прибутку, цшам тощо. Основним внеском цих учених в економетричну науку е розробка економетричних моделей прийняття рiшень, за яку в 1969 р. Р. (J^ini та Я. Тшберген були вiдзначенi Нобелiвською премiею.
Пiзнiше Нобелiвську премiю в галузi економiки отримали Т. К. Купманс (1975) за розробку лшшних економетричних моделей i розвиток статистичних методiв у економетрп, Л. Р. Клейн (1980) за розробку складних економетричних моделей та !х застосування для аналiзу кон'юнктурних коливань i економiчно! полiтики, Т. Хаавелмо (1989) за розробку та застосування теоретико-iмовiрнiсних методiв, особливо для аналiзу взаемозалежних економетричних структур.
Значний внесок у розробку економiчних моделей зробили також нобелiвськi лауреати В. Леонтьев (1973), якому належать розробки в галузi балансових моделей для моделювання взаемозв'язюв з великою кшьюстю змшних, Л. Канторович (1975), який дослвджував ви-робничi моделi, Г. Дебрю (1983), який працював у галузi математи-зацй економiчно! теорп. Хоча !хш працi безпосередньо не пов'язаш з економетричними дослiдженнями, усе ж вони значною мiрою впли-
нули на подальший розвиток не лише економетри, а й економiчноi науки загалом. У 2000 р. Дж. Хекман i Д. Макфеден вгдзначеш Но-белГвською премГею за розробку мгкроеконометрп та методГв статис-тичного аналГзу.