Тема 14.Формирование и оперативное управление инвестиционным портфелем

Понятие и структура финансового рынка. Структура и виды рынка ценных бумаг. Оценка инвестиционных качеств и эффективности инструментов фондового рынка. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Характеристики инвестиционного портфеля: доход и риск по портфелю. Премия за риск Коэффициент бета (). Критерии выбора инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.

Семинарское занятие:

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие инвестиционного портфеля: типы портфеля, принципы и этапы формирования.

2. Характеристики инвестиционного портфеля: доход и риск по портфелю

Литература:

1. Бочаров, В. В. Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источник финансирования. Выбор стратегии / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2003.

2. Деева, А. И. Инвестиции : учеб. пособие / А. И. Деева. – М. : Экзамен, 2004.

Тема 15. Заключительная лекция.

Современные тенденции развития инвестирования предприятий на современном этапе развития экономики.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

• самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;

• повторение и углубленное изучение лекционного материала;

• подготовку к семинарским занятиям;

• решение практических задач и подготовку к практическим занятиям;

• выполнение контрольной работы;

• подготовку к зачету.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

(для студентов заочного обучения)

Обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта (по индивидуальному заданию).

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Текущий контроль:

• опрос на семинарских и практических занятиях;

• выполнение контрольных заданий и задач;

• защита контрольной работы;

• рубежный контроль.

2. Промежуточная аттестация – зачетно-экзаменационная сессия:

• зачет – по результатам проведения всех форм текущего контроля в соответствии с учебным планом.

3. Контроль остаточных знаний студентов (тесты).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

1. Ендовицкий, Д. А. Практикум по инвестиционному анализу : учеб. пособие / Д. А. Ендовицкий. – М. : Финансы и статистика, 2003.

2. Ендовицкий, Д. А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики : учеб. пособие / под ред. Л. Т. Гиляровской. – М. : Финансы и статистика, 2003.

3. Илышев, А. М. Учет и анализ инновационной и инвестиционной деятельности организации : учеб. пособие / А. М. Илышев. – М. : КноРус, 2005.

4. Ример, М. И. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / М. И. Ример. – СПб. : Питер, 2005.

Дополнительная:

1. Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов : теория и практика : учеб. пособие / П. Л. Виленский , В. И. Лившиц. – М. : Дело, 2004.

2. Деева, А. И. Инвестиции : учеб. пособие / А. И. Деева. – М. : Экзамен, 2004.

3. Ковалев, В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2003.

4. Кожухар, В. М. Практикум по экономической оценке инвестиций : учеб. пособие / В. М. Кожухар. – М. : Дашков и К , 2005.

1. Левитина, И.Ю. Экономическая оценка инвестиций : метод. указ. к контрольной работе и подготовке к экзамену / И. Ю. Левитина - - СПб. : СПбГУСЭ, 2006.

2. Несветаев, Ю. А. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / Ю. А. Несветаев. – М. : МГИУ, 2004.

3. Царев, В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В. В. Царев. – СПб. : Питер, 2004.

Периодические издания:

1. Российский экономический журнал.

2. Экономика и жизнь : журнал.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По данной дисциплине используются технические и электронные средства обучения, учебно-наглядные пособия в виде таблиц, плакатов, диаграмм.

Составитель: к.э.н., доц. кафедры «Финансы и кредит» А.Д. Куликов.

Рецензент: к.э.н., доц. кафедры «Финансы и кредит» В.В. Хазанова.